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¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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Global - 22 Abr 2017
 
El diseño de modelos predictivos es uno de los primeros frentes del trading cuantitativo. Desde las plataformas basadas en redes neuronales hasta lo...
 

mpv3 (21/11/2008)

TradingSys (AndG) - 23 Nov 2008
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El actual desmoronamiento de los mercados se está cebando con los sistemas de acciones. De sirve nada tener estrategias de una sola vía (lado largo) y carteras razonablemente diversificadas. En momentos como estos todos ellos se convierten en una desbocada máquina de perder dinero.
 

De una “F” no tan óptima y otras algo mejores...

TradingSys (AndG) - 19 Oct 2009
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tradingsys El siguiente y obligado apeadero en nuestro recorrido por las principales técnicas de posicionamiento estará dedicado a la metodología desarrollada por Ralph Vince para obtener una fracción óptima (Optimal F) del capital a arriesgar en cada posición que maximice el crecimiento de la curva de beneficios.

 

Tamaño de la posición y Volatilidad.

TradingSys (AndG) - 27 Oct 2008
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tradingsys Sin duda, una estupenda forma de mantener bajo control el riesgo de la operativa es vinculando el tamaño de cada posición al nivel de volatilidad presente en el mercado. Esta fue la estrategia seguida por Richard Dennis y su célebre experiencia con el Sistema de las Tortugas. En las siguientes líneas intentaré plantear un modelo realista de posicionamiento variable partiendo de esta metodología.

 

“Multi-Gestión” de la posición: Un enfoque práctico.

TradingSys (AndG) - 4 Oct 2008
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tradingsysSeguimos escudriñando los entresijos de la gestión monetaria aplicada al trading sistemático. En esta segunda entrega, me complace presentar un estupendo artículo de nuestro amigo Santi Gil (autor de la web Bolsa1) e incansable investigador de todas las virtudes y trampas que encierra esta compleja -y tremendamente adictiva- modalidad inversora. Vaya por delante agradecimiento por su amabilidad al cedernos este trabajo. Espero que disfruten con su lectura.

 

Métodos de posicionamiento: Mi visión del "Fixed Ratio".

TradingSys (AndG) - 9 Nov 2008
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tradingsys De todos los modelos que conozco, confieso que este algoritmo ideado por Ryan Jones, aún siendo uno de los más simples, es el que permite mayor control del ratio riesgo-recompensa en casi todos los escenarios imaginables. Tanto si tratamos de aplicarlo a un sistema o sobre el conjunto de una cartera, obtendremos soluciones que favorecerán un crecimiento sostenible y más realista de la curva de beneficios, manteniendo el drawdown en niveles tolerables.

 

¿Cuál es el mejor mercado para operar sistemas?

TradingSys (AndG) - 6 Sep 2008
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tradingsysIndudablemente, no estamos ante una pregunta sencilla. Ni siquiera creo que sea posible traducir este interrogante a meros análisis estadísticos sobre formaciones precios en diferentes productos. En realidad, a día de hoy, confieso que no tengo una respuesta concluyente. Sin embargo, la que mejor se acomoda a mi percepción actual del tema tiene mucho que ver con las "verdades del barquero": El mejor mercado es aquel en el que, sintiéndome cómodo, consigo obtener beneficios de manera consistente... Y punto.

 

`Value area` y zonas de actividad del mercado (I)

Global - 30 Mar 2017
4 comentarios
 

tradingsys Algunos sistemas emplean como mecanismo guía del posicionamiento zonas de confluencia de actividad en las distribuciones de precios basadas en el análisis estadístico del volumen (WVO) o en los TPOs (time/price opportunities). Desde que Steidlmayer (1986) publicara sus trabajos sobre el market profile, poco a poco, ha ido surgiendo una metodología de investigación cuyo interés no deja de crecer y que vale la pena analizar con detenimiento.

 

Diferencias entre backtest y operativa real.

TradingSys (AndG) - 30 Jul 2008
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tradingsys El proceso de evaluación de una estrategia pasa por tres fases consecutivas en las que intentaremos obtener datos relevantes que permitan acreditar la robustez del sistema y su capacidad para generar beneficios en las condiciones cambiantes del mercado: (a) Pruebas de validez interna empleando el mayor histórico disponible, (b) pruebas de validez externa mediante simulaciones en tiempo real y (c) pruebas a pequeña escala con una fracción del capital disponible.

 

Sistema OA-Reverse.

TradingSys (AndG) - 4 Jul 2008
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tradingsysHace tiempo que no publico ningún sistema nuevo, pero como estamos en verano y no quiero aburrirles con tediosas líneas de código, ni con largas sesiones de optimización y análisis pegados a la pantalla durante incontables horas. Les propongo una estrategia mucho más light y refrescante: ¿Qué les parecería un sistema simple hasta decir basta que, con una media de dos operaciones por año y sin apalancar, obtiene una rentabilidad un 240% superior al IBEX-35 en los 18 últimos años?

 

Have Fun (27/06/08)

TradingSys (AndG) - 23 Nov 2008
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El análisis de este sistema nos servirá para plantear un concepto de notable importancia: La "confortabilidad" de una estrategia automatizada. No basta con que un sistema acredite un track-record y unas estadísticas excepcionales, además debe resultar amable con el perfil psicológico y tiempo disponible del operador. Ello implica observar, al menos, los tres siguiente principios:

 

Cartografiando el mercado: Impactropia.

TradingSys (AndG) - 22 Jun 2008
0 comentarios
 

tradingsysA diferencia de la operativa con futuros, al diseñar estrategias sistemáticas de acciones, existen algunas variables bastante más importantes que disponer de un sistema con esperanza positiva. En el presente artículo trataré de identificar algunas de estas variables y conoceremos una excelente herramienta gratuita para ayudar en la composición del portfolio.

 

¿Cuánto periodo considerar en las optimizaciones de sistemas?

TradingSys (AndG) - 19 Jun 2008
1 comentario
 

tradingsys Les presento una interesante aportación de uno de los lectores con los que más he debatido estas controvertidas cuestiones en las últimos meses: Polxx. Un incansable investigador autodidacta que lleva dos años operando por cuneta propia y se ha horneado en este complejo mundillo a pie de obra: Webs, foros, kedadas y, sobre todo,  con cientos de horas de incansable trabajo personal, tejiendo con entusiasmo las frágiles velas para navegar en el océano de lo indeterminado.

 

Cuestiones de calendario: Timing Básico II.

TradingSys (AndG) - 1 Jul 2008
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tradingsysEn el primer artículo de esta serie (dic-2007) vimos como algunos índices europeos parecen acomodarse bien a un ciclo estacional de rendimiento óptimo y bastante persistente, que va del primer día laborable de octubre al último de abril. Ahora vamos a analizar esta cuestión desde un planteamiento diferente: La gestión de carteras de acciones siguiendo la lógica de minimizar la exposición al riesgo obteniendo rentabilidades superiores a las de otras estrategias pasivas de renta variable.

 

Comparativa: Ninja Trader 6.5 / MultiCharts 3

TradingSys (AndG) - 1 Jun 2008
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tradingsysDe todos es conocida la importancia de elegir correctamente una plataforma de trading que satisfaga nuestras expectativas; con la que resulte cómodo operar y que sea fiable. Existen numerosas propuestas interesantes en el mercado pero, a mi juicio, no todas se adaptan al perfil del trader independiente que pretende gestionar su propia cartera de sistemas sin grandes complicaciones.

 

Ahí fuera hay vida: MultiCharts 3.

TradingSys (AndG) - 12 Mayo 2008
2 comentarios
 

tradingsys Todos experimentamos una resistencia, casi patológica, a modificar hábitos de trabajo que funcionan  y se han adquirido a base de incontables horas de esfuerzo. Así, cuando llevamos largo tiempo con la misma plataforma de trading -y no digamos ya, si tambien tememos cierta monogamia lingüística-  rechazaremos con vehemencia cualquier propuesta innovadora, incluso cuando somos consciente  de que esta última incorporará notables ventajas técnicas y económicas.

 

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