Muchas gracias a todos los que visualizasteis en directo mi ponencia ROBOTRADER el miércoles 23 de febrero a las 18 h. Ya está disponible el video en el canal YouTube de la organización. Os dejo aquí el enlace.

https://youtu.be/BRh1aHTJi78

Este es el resumen de temas tratados en la charla:

• Inversión basada en factores. ¿Qué es un factor y cuales son los factores más relevantes para generar Alpha?
• De los modelos factoriales clásicos a las carteras multifactoriales y de autor.
• Tipos de factores y series de datos: El problema de la serialización de algunos factores.
• Diversos ejemplos de series factoriales
• Proceso de construcción de carteras cuantitativas dinámicas; formulación de la hipótesis, selección de las series adecuadas, universos de activos, construcción del modelo basado en reglas y evaluación de la cartera.
• Tipos de hipótesis y ejemplo
• Formulación e implementación de las reglas.
• Parámetros e hiperpárametros del modelo.
• Motor de backtest y formas básicas de evaluación en el nivel de portfolio.
• Uso de Rankings o sistemas de clasificación.
• Análisis de 10 modelos de cartera basados en diferentes aproximaciones factoriales.
• Sesgos y limitaciones de los backtests.
• Decálogo del buen backtest.

¡Espero que os guste!

Andrés A. García.

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