Estrategias cuantitativas basadas en ratios fundamentales
 
 
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Estrategias cuantitativas basadas en ratios fundamentales

 
AndyG - 17 Feb 2022
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Muchas gracias a todos los que visualizasteis en directo mi ponencia ROBOTRADER el miércoles 23 de febrero a las 18 h. Ya está disponible el video en el canal YouTube de la organización. Os dejo aquí el enlace.




https://youtu.be/BRh1aHTJi78


Este es el resumen de temas tratados en la charla:


  • Inversión basada en factores. ¿Qué es un factor y cuales son los factores más relevantes para generar Alpha?
  • De los modelos factoriales clásicos a las carteras multifactoriales y de autor.
  • Tipos de factores y series de datos: El problema de la serialización de algunos factores.
  • Diversos ejemplos de series factoriales
  • Proceso de construcción de carteras cuantitativas dinámicas; formulación de la hipótesis, selección de las series adecuadas, universos de activos, construcción del modelo basado en reglas y evaluación de la cartera.
  • Tipos de hipótesis y ejemplo
  • Formulación e implementación de las reglas.
  • Parámetros e hiperpárametros del modelo.
  • Motor de backtest y formas básicas de evaluación en el nivel de portfolio.
  • Uso de Rankings o sistemas de clasificación.
  • Análisis de 10 modelos de cartera basados en diferentes aproximaciones factoriales.
  • Sesgos y limitaciones de los backtests.
  • Decálogo del buen backtest.



¡Espero que os guste!


Andrés A. García.

© TradingSys.org

 

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Modificado por AndyG - 24 Feb 2022
 
 

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