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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
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¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
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ETFs y el mito de la cartera permanente
 
 
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¿Es posible construir un portfolio capaz de obtener una rentabilidad estable durante décadas? ¿Se puede diseñar una cartera insensible a las fases contractivas y expansivas de la economía, a las políticas monetarias, a los precios de la energía, a los derrumbes bursátiles, a las crisis geopolí...
 

Histograma de operaciones y curva normal

TradingSys (AndG) - 23 Mar 2007
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tradingsys En todo sistema de trading, la distribución de resultados se mueve en una difícil dialéctica: Si su normalidad es alta, entonces nuestra operativa será más aleatorios e impredecible, pero si pierde por completo la normalidad, posiblemente estaremos ante un sistema demasiado pegado a la curva de precios y, en consecuencia, sobreoptimizado.

 

Principio de Pareto y distribución de resultados

TradingSys (AndG) - 17 Mar 2007
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tradingsys Wilfredo Pareto, puso el dedo en la llaga cuando descubrió -quizá de manera demasiado empírica y aproximativa- que, en muchos procesos económicos y sociales, el 20% de las causas son responsables del 80% de los resultados. En las siguientes líneas, intentaré comprobar si esta relación se cumple también en el ámbito de los sistemas y las implicaciones prácticas que pudiera tener.

 

 

Volatilidad histórica y Mercados

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2007
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tradingsys Agrupamos bajo este lema genérico dos aportaciones que nuestro buen amigo David ha tenido la amabilidad de cedernos desde su estupendo Blog Espacio de Trading, y que llevan por título: "La volatilidad rondando mínimos históricos" y "Localizando máximos de volatilidad." Mi más profundo agradecimiento al autor y mi deseo de que todos las disfrutéis.

 

Oscilador de Momento de Chande (CMO)

TradingSys (AndG) - 4 Ene 2007
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tradingsys
Desarrollado por Tushar Chande en su obra The New Tecnical Trader (T. Chande y S. Kroll,  Willey, 1994), el CMO se ha convertido en todo un clásico entre los osciladores de momento. A este grupo pertenecen algunos indicadores como el RSI, ROC, Estocástico, CCI y Williams %R,  diseñados para medir la tasa de cambio en las series de precios, con el objetivo de detectar variaciones tendenciales de mayor o menor amplitud. 

 

Reglas de dependencia

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
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Algunos simuladores incorporan herramientas para explotar una extraña quimera: La posibilidad de que exista alguna dependencia positiva o negativa en la secuencia de operaciones de un sistema. En el presente artículo intentaré demostrar que, anomalías de este tipo, resultan bastante infrecuentes. Y, casi siempre, se deben a procesos imposibles de reproducir en la operativa real.
 
 

Cronogramas para el "day trading"

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
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Los momentos de comienzo y finalización de la operativa no tienen por que coincidir –ni siquiera de manera aproximada–  con los horarios de apertura y cierre de mercados. De hecho, existen buenos argumentos para establecer un retardo de al menos 30 minutos entre el “toque de campana” y el inicio del posicionamiento, ya que lo peor que le puede ocurrir a un sistema microtendencial es comenzar a rodar en un escenario de alta volatilidad y escasa direccionalidad.

 

Riesgo de Ruina

TradingSys (AndG) - 28 Feb 2010
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tradingsys El análisis probabilístico y la teoría del juego son dos buenos instrumentos para estudiar una de las cuestiones más espinosas y peor entendidas del trading sistemático: La posibilidad de que una serie prolongada de operaciones negativas acabe por sumergirnos en un pozo sin fondo del que, en la práctica, nos resulte casi imposible salir.

 

Indicador Laguerre RSI

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
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tradingsysCon el tiempo uno se vuelve cada vez más cauto sobre el uso de osciladores exóticos basados en complejas fórmulas matemáticas que, sobre el papel, prometen resultados asombrosos, pero cuyo valor predictivo es prácticamente nulo en operativa real. Sin embargo, este no es el caso de la versión filtrada del RSI propuesta por John F. Ehlers.  

 

Procesos aleatorios y estrategias de entrada

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
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tradingsys
Una de las enseñanzas que nunca olvidaré del gran pionero del trading sistemático  Chuck Le Beau, autor del conocido best seller: Computer Analysis of the Futures Market (McGraw Hill, 1992), es el escaso valor que se debe conceder a las estrategias de entrada y, en contrapartida, lo meticulosa y concienzudamente que se tiene que actuar en el desarrollo de los algoritmos de cierre de posiciones y de gestión monetaria, así como en la elección del mercado en el que se desea operar.

 

Método de testeo Walk Forward

TradingSys (AndG) - 10 Oct 2006
2 comentarios
 
tradingsys Damos la bienvenida a David (MartinG), estupendo conocedor del interminable proceso de aprendizaje al que nos somete la operativa sistemática y asiduo contertulio en los habituales foros sobre estos temas. También es el autor de un cuidado blog: Espacio de Trading, que merece ser visitado con regularidad.  El artículo con el que inicia su colaboración en esta web es una muestra del rigor con el que hay que planificar el proceso de calibración de un sistema antes de enfrentarlo a la dura realidad de los mercados.

 

Indicador ER (Effective Range)

TradingSys (AndG) - 3 Oct 2006
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tradingsys En atención a los usuarios que  han pedido una versión del Effective Range para Visual Chart, publicamos el código de este sencillo indicador, aprovechamos para aclarar algún malentendido y ofrecemos varias pautas para su uso efectivo tanto en tareas de optimización como en la estructura de algunos sistemas.

 

Sistemas us Probabilidades

TradingSys (AndG) - 23 Sep 2006
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 tradingsys 
Abrimos con este artículo, amablemente cedido por X-trader, un nuevo espacio de colaboración con uno de los portales más emblemáticos y veteranos del panorama bursátil nacional. Vaya por delante mi  profundo agradecimiento al gestor de dicha plataforma y reciban un cordial saludo todos los lectores y asiduos foreros de esa estupenda comunidad virtual.


 
 

El tamaño de la mesa de juego

TradingSys (AndG) - 12 Sep 2006
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 tradingsys
Una de las principales lecciones que aprendemos de la operativa  tipo Volatility Breakout (VBO) es que la correcta elección del mercado resulta tan importante como las propias reglas del sistema. La lógica de la discontinuidad se impone; pues toda ruptura de rangos implica unos niveles de volatilidad elevados en las transiciones de fase entre los momentos contractivos y expansivos de las series de precios.

 

Sistema SVBreak

TradingSys (AndG) - 23 Ago 2006
2 comentarios
 
tradingsys Una vez analizadas las principales características de las estrategias de ruptura de rangos de volatilidad (VBO), vamos a construir una especie de banco de pruebas que nos permita dilucidar si algunas de las ideas abordadas en el artículo anterior constituyen una basa sólida para el diseño de sistemas aplicables a los mercados de futuros.

 
 

Sistemas tipo Volatility Breakout

TradingSys (AndG) - 17 Ago 2006
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tradingsys En el vasto arsenal de estrategias ideadas para atrapar sucesos cuasialeatorios, las rupturas de rangos de volatilidad ocupan un lugar destacado. Existe cierta evidencia débil, avalada por algunos estudios clásicos sobre formaciones de precios, a cerca del valor predictivo de las barras atípicamente grandes que desbordan al alza o a la baja las zonas de equilibrio entre la oferta y la demanda.

 

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