Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
 
 
AndyG - 3 Jun 2017
 
La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. El pri...
 

Indicador Laguerre RSI

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
4 comentarios
 
tradingsysCon el tiempo uno se vuelve cada vez más cauto sobre el uso de osciladores exóticos basados en complejas fórmulas matemáticas que, sobre el papel, prometen resultados asombrosos, pero cuyo valor predictivo es prácticamente nulo en operativa real. Sin embargo, este no es el caso de la versión filtrada del RSI propuesta por John F. Ehlers.  

 

Procesos aleatorios y estrategias de entrada

TradingSys (AndG) - 28 Dic 2006
6 comentarios
 
tradingsys
Una de las enseñanzas que nunca olvidaré del gran pionero del trading sistemático  Chuck Le Beau, autor del conocido best seller: Computer Analysis of the Futures Market (McGraw Hill, 1992), es el escaso valor que se debe conceder a las estrategias de entrada y, en contrapartida, lo meticulosa y concienzudamente que se tiene que actuar en el desarrollo de los algoritmos de cierre de posiciones y de gestión monetaria, así como en la elección del mercado en el que se desea operar.

 

Método de testeo Walk Forward

TradingSys (AndG) - 10 Oct 2006
2 comentarios
 
tradingsys Damos la bienvenida a David (MartinG), estupendo conocedor del interminable proceso de aprendizaje al que nos somete la operativa sistemática y asiduo contertulio en los habituales foros sobre estos temas. También es el autor de un cuidado blog: Espacio de Trading, que merece ser visitado con regularidad.  El artículo con el que inicia su colaboración en esta web es una muestra del rigor con el que hay que planificar el proceso de calibración de un sistema antes de enfrentarlo a la dura realidad de los mercados.

 

Indicador ER (Effective Range)

TradingSys (AndG) - 3 Oct 2006
2 comentarios
 
tradingsys En atención a los usuarios que  han pedido una versión del Effective Range para Visual Chart, publicamos el código de este sencillo indicador, aprovechamos para aclarar algún malentendido y ofrecemos varias pautas para su uso efectivo tanto en tareas de optimización como en la estructura de algunos sistemas.

 

Sistemas us Probabilidades

TradingSys (AndG) - 23 Sep 2006
0 comentarios
 
 tradingsys 
Abrimos con este artículo, amablemente cedido por X-trader, un nuevo espacio de colaboración con uno de los portales más emblemáticos y veteranos del panorama bursátil nacional. Vaya por delante mi  profundo agradecimiento al gestor de dicha plataforma y reciban un cordial saludo todos los lectores y asiduos foreros de esa estupenda comunidad virtual.


 
 

El tamaño de la mesa de juego

TradingSys (AndG) - 12 Sep 2006
0 comentarios
 
 tradingsys
Una de las principales lecciones que aprendemos de la operativa  tipo Volatility Breakout (VBO) es que la correcta elección del mercado resulta tan importante como las propias reglas del sistema. La lógica de la discontinuidad se impone; pues toda ruptura de rangos implica unos niveles de volatilidad elevados en las transiciones de fase entre los momentos contractivos y expansivos de las series de precios.

 

Sistema SVBreak

TradingSys (AndG) - 23 Ago 2006
2 comentarios
 
tradingsys Una vez analizadas las principales características de las estrategias de ruptura de rangos de volatilidad (VBO), vamos a construir una especie de banco de pruebas que nos permita dilucidar si algunas de las ideas abordadas en el artículo anterior constituyen una basa sólida para el diseño de sistemas aplicables a los mercados de futuros.

 
 

Sistemas tipo Volatility Breakout

TradingSys (AndG) - 17 Ago 2006
0 comentarios
 
tradingsys En el vasto arsenal de estrategias ideadas para atrapar sucesos cuasialeatorios, las rupturas de rangos de volatilidad ocupan un lugar destacado. Existe cierta evidencia débil, avalada por algunos estudios clásicos sobre formaciones de precios, a cerca del valor predictivo de las barras atípicamente grandes que desbordan al alza o a la baja las zonas de equilibrio entre la oferta y la demanda.

 

Mona Lisa acelerada y la piedra filosofal

TradingSys (AndG) - 26 Jun 2006
0 comentarios
 
tradingsys Algunos sistemas de trading encontrarían fácil acomodo en el universo ciberpunk descrito por W. Gibson; donde las drogas de diseño y los implantes neuronales son capaces de sumergir a los atribulados humanos en una especie de alucinación consensuada de la que luego muy pocos podrán escapar. Analizando sus apabullantes resultados, uno descubre que esos prodigios de la ingeniería informática definitivamente no son de este tierra. Su lugar natural está entre las naves interestelares de alguna spaceopera barata, o mejor aún, el mundo hiperuránico de la ontología platónica.

 

MicroChannel Alpha (McAlpha)

TradingSys (AndG) - 10 Jun 2006
0 comentarios
 
tradingsys Presentamos un nuevo indicador basado en dos conceptos complementarios: La  dinámica, en plazos muy cortos, de la estructura consensual del mercado y la determinación de posibles puntos de sobrecompra y sobreventa que permitan definir –y hasta cierto punto predecir– zonas óptimas de posicionamiento.

 

 

Economistas y Bolsa

TradingSys (AndG) - 6 Jun 2006
0 comentarios
 
"Si la opinión de los profesores de economía fuese competente para la Bolsa, tendrían que ser hombres muy ricos, y no lo son. Los economistas saben todo sobre economía y el dinero, pero no lo poseen. Ya decía Voltaire: "es más fácil escribir sobre dinero que ganarlo".

(André Kostolany)

 

¿Mejoran los sistemas en un escenario de volatilidad alta?

TradingSys (AndG) - 31 Mayo 2006
0 comentarios
 
tradingsys Al hilo de la  fuerte corrección de los últimos días no dejan de oírse en diversos medios voces que pronostican el surgimiento de un nuevo escenario bursátil caracterizado por una volatilidad al alza, como consecuencia de la situación de miedo, incertidumbre y lecturas inconsistentes de casi todos los indicadores macro. No vamos a discutir ahora si realmente se dan las condiciones para un reajuste de estas características, máxime cuando la curva del VIX a penas se ha acercado ligeramente el nivel de 20, siguiendo su característica  simetría especular inversa con el S&P 500. 

 

Noticias sobre mercados

AndyG - 7 Jun 2017
0 comentarios
 



 

Sistemas con esperanza positiva

TradingSys (AndG) - 14 Mayo 2006
7 comentarios
 
tradingsys En la operativa sistemática es muy común encontrar el ratio de esperanza matemática positiva (EMP) definido como la relación entre operaciones ganadoras y perdedoras en un tiempo dado. En teoría, una estrategia con un porcentaje mayor de aciertos parece, en principio, más apetecible y robusta. Sin embargo, este ratio suele resultar de nula utilidad en la mayoría de los casos. En el siguiente artículo veremos por qué y propondremos una estrategia alternativa para calcular la esperanza matemática en sistemas con varios parámetros optimizables.

 

Cuando casi todos los sistemas fallan

TradingSys (AndG) - 1 Mayo 2006
1 comentario
 
tradingsys Desde hace tiempo se viene observando una creciente migración del Day-Trading al Swing Trading motivada, principalmente, por el considerable estrechamiento de los rangos de volatilidad en los principales futuros sobre índices americanos y europeos. De hecho, son muy pocos los desarrolladores que actualmente se aventuran a lanzar nuevas propuestas automatizadas para la operativa intradiaria pura. Por otro lado, los futuros sobre S&P y Nasdaq, pese a su incontestable liquidez, ceden terreno ante el antaño esclerótico Russell 2000. ¿Qué está pasando?

 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces