Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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Diseño automático de sistemas con SQX
 
 
AndyG - 7 Mar 2019
 
El pasado 4 de Marzo participé en una charla organizada por ROBOTRADER en la que expuse los peligros un builder; así como diferentes itinerarios válidos para sacar el mayor partido a este tipo de aplicaciones. A petición de algunos de vosotros, os dejo aquí el PDF con la charla y un breve r...
 

¿Qué es un Choppy Day?

TradingSys (AndG) - 12 Ene 2008
1 comentario
 

tradingsysUna de las situaciones más comunes a las que se enfrenta la operativa intradiaria, es la proliferación de sesiones con un rango de precios tan estrecho que resulta impracticable cualquier modalidad de posicionamiento.  Los choppy days pueden definirse como aquellos días en los que a penas existe volatilidad y la diferencia entre el valor máximo y mínimo que alcanzan los precios en dicha jornada no supera el 50% del ATR de las últimas 20 sesiones.

 

Cuestiones de calendario: Timing Básico

TradingSys (AndG) - 7 Dic 2007
3 comentarios
 

tradingsysConfieso que en mi experiencia como inversor independiente interesado por la operativa sistemática he dedicado muy poca importancia al timing o capacidad predictiva de los modelos basada en ciclos temporales. Hasta hoy, nunca he sido capaz de implementar ninguna estrategia viable que saque partido a las más populares anomalías de calendario, pautas diarias,  efectos de principio y fin de mes, ondas de Kondratieff (k-waves) y cosas así. Lo cual no quita que tales procesos cíclicos puedan tener algún valor predictivo bajo ciertas condiciones.

 

¿Disminuye el interés por los sistemas?

TradingSys (AndG) - 12 Nov 2007
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tradingsys Hace tiempo que esta pregunta me ronda en la cabeza. Aprecio una gradual disminución –o cuando menos estancamiento– del interés que suscita este tema en la Blogosfera, en diversos foros y, en general, en la prensa de habla inglesa especializada en mercados financieros.

 

prueba blog

TradingSys (AndG) - 29 Nov 2007
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Hola esto es una prueba.

 

 

Prueba de texto en word
 

Relative Volatility Index (RVI)

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2007
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tradingsys Uno de los principales escollos a la hora de diseñar sistemas tendenciales es la proliferación de señales falsas, en momentos de "mar gruesa"; fuerte volatilidad y escasa direccionalidad. Por ello, resulta  importante disponer de indicadores capaces de confirmar las señales de posicionamiento considerando la volatilidad implícita en las formaciones de precios. Este es el propósito del RVI.

 

MSA 3. ¿Qué hay de nuevo?

TradingSys (AndG) - 13 Sep 2007
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tradingsysLa aplicación Market System Analyzer (MSA) no deja de sorprendernos incorporando interesantes novedades en su tercera entrega, todavía en fase pre-release. Sin duda, su funcionalidad estrella es la capacidad de analizar carteras de sistemas, aplicando sobre el portfolio resultante todas las herramientas estadísticas disponibles y algoritmos de posicionamiento.

 

¿Cuál es el error más típico en trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 12 Sep 2007
1 comentario
 

tradingsysNo tomarse la operativa como lo que es: Un juego, en lugar de una actividad científica avalada por complejos cálculos matemáticos y brillantes estadísticas que, a fuerza de machacar cifras, nos dirán lo que queremos oír en forma de bellos cantos de sirena.

 

 

De sistemas y demonios.

TradingSys (AndG) - 20 Ago 2007
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Consideraciones sobre el Drawdown

TradingSys (AndG) - 31 Jul 2007
6 comentarios
 

tradingsys Que un sistema alterne rachas ganadoras y perdedoras de amplitud variable es lo normal. Que estas sean impredecibles y difíciles de controlar, incluso con las mejores técnicas de diversificación, también entra dentro de lo normal. Pero que nuestro flamante sistema, sometido a todo tipo de perrerías en backtestig  y walk-forward, comience a rodar sin frenos por el precipicio de los números rojos a los pocos días de comenzar la operativa, es algo que debería  preocuparnos, y mucho.

 

La importancia de unos datos históricos de calidad.

TradingSys (AndG) - 15 Jun 2007
5 comentarios
 

tradingsys  El flujo de datos en tiempo real constituye la materia prima sobre la que trabajan casi todos los sistemas de trading. La calidad de las series empleadas, el tipo de compresión, el modo en que se realizan los ajustes entre vencimientos o los algoritmos para corregir errores y rellenar huecos, son factores decisivos que contribuirán al éxito de nuestra operativa. 

 

`Equity Curve`, a fondo.

Global - 15 Mar 2017
3 comentarios
 

tradingsysEl estudio de la curva de beneficios constituye uno de los mejores instrumentos la hora de analizar la evolución de una cartera sistemática. Los principales ratios, por muy prometedores que resulten, sólo proporcionarán una foto fija sobre el resultado final obtenido; nos hablan del punto de llegada, pero nada dicen del viaje recorrer ni de los avatares que habrá que sortear sobre la marcha.

 

Principales estrategias de cierre

TradingSys (AndG) - 24 Abr 2007
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tradingsys Cuando abrimos una posición en los mercados  existe una probabilidad no desdeñable de que, acto seguido, ocurra prácticamente cualquier cosa. Incluso las situaciones más inverosímiles se darán cita, casi siempre en contra de nuestros intereses, si aguardamos el tiempo suficiente.

 

Fiabilidad y Ratio W / L

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2007
1 comentario
 

tradingsys Cuando se trata de evaluar la calidad de una estrategia de trading, la primera cosa que casi todos solemos hacer es contemplar con avidez sus estadísticas, para asegurarnos de estar ante un sistema que da la talla. No es un mal comienzo. Sin embargo, con frecuencia olvidamos que muchos de los ratios son redundantes y que la mayoría fluctúan constantemente con cada nueva operación.

 

Histograma de operaciones y curva normal

TradingSys (AndG) - 23 Mar 2007
3 comentarios
 

tradingsys En todo sistema de trading, la distribución de resultados se mueve en una difícil dialéctica: Si su normalidad es alta, entonces nuestra operativa será más aleatorios e impredecible, pero si pierde por completo la normalidad, posiblemente estaremos ante un sistema demasiado pegado a la curva de precios y, en consecuencia, sobreoptimizado.

 

Principio de Pareto y distribución de resultados

TradingSys (AndG) - 17 Mar 2007
1 comentario
 

tradingsys Wilfredo Pareto, puso el dedo en la llaga cuando descubrió -quizá de manera demasiado empírica y aproximativa- que, en muchos procesos económicos y sociales, el 20% de las causas son responsables del 80% de los resultados. En las siguientes líneas, intentaré comprobar si esta relación se cumple también en el ámbito de los sistemas y las implicaciones prácticas que pudiera tener.

 

 

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