En este artículo mostraremos los pasos a seguir en la detección y validación estadística de pautas intradiarias que sirvan de base para construir estrategias sencillas y robustas. Esta metodología se puede implementar en activos de todo tipo, siempre que dispongamos de un histórico lo suficientemente amplio (mínimo 12-15 años) como para rastrear procesos cíclicos y anomalías en diferentes marcoépocas o configuraciones de los mercados. Abordaremos, como estudio de caso, una pauta bastante acusada y estable del gas natural.

Con el presente artículo iniciamos una nueva serie de contenidos en la que iremos revisando algunos de los mejores y más conocidos sistemas de trading de todos los tiempos. Analizaremos sus reglas y evaluaremos su potencial para generar beneficios en una cesta amplia de activos. Así mismo buscaremos alternativas para convertirlos en algoritmos viables para el trading de sistemas.

Hace tiempo que no publico ningún sistema nuevo, pero como estamos en verano y no quiero aburrirles con tediosas líneas de código, ni con largas sesiones de optimización y análisis pegados a la pantalla durante incontables horas. Les propongo una estrategia mucho más light y refrescante: ¿Qué les parecería un sistema simple hasta decir basta que, con una media de dos operaciones por año y sin apalancar, obtiene una rentabilidad un 240% superior al IBEX-35 en los 18 últimos años?