Existen decenas de medias e indicadores basados en medias que pueden utilizarse para desarrollar sistemas seguidores de tendencia. Sin embargo, desde una media simple hasta los sofisticados constructos  dotados de técnicas para filtrar el ruido y disminuir el retardo, siempre encontraremos el mismo inconveniente; será necesario optimizar un número variable de parámetros hasta encontrar los valores idóneos para un determinado time frame y mercado.

Al diseñar estrategias multimercado nos encontramos, en no pocas ocasiones, con el problema de tener que reajustar los parámetros de algunos indicadores que no están en la misma escala. Esto nos obligará a hacer uso intensivo de los algoritmos de optimización disponibles en la plataforma, con el consiguiente problema de caer en las múltiples trampas del curve fitting. Sin embargo, una de las mejores alternativas será proceder a una  normalización previa de los indicadores incluidos en el sistema  empleando algunas de las técnicas que veremos en este artículo.

No sé si les ocurre a ustedes, pero  tengo la sensación de que cada vez resulta más difícil encontrar filtros e indicadores de tendencia realmente  aprovechables en operativa sistemática. Muchas de las herramientas tradicionalmente incorporadas en las plataformas de trading parecen acusar cierta obsolescencia y no se acomodan bien a los nuevos tiempos. Otras, sencillamente, no han funcionado nunca.  Por ello, una de las principales tareas del desarrollador de sistemas es probar continuamente ideas novedosas que completen y diversifiquen su propia investigación personal.

 Uno de los principales escollos a la hora de diseñar sistemas tendenciales es la proliferación de señales falsas, en momentos de "mar gruesa"; fuerte volatilidad y escasa direccionalidad. Por ello, resulta  importante disponer de indicadores capaces de confirmar las señales de posicionamiento considerando la volatilidad implícita en las formaciones de precios. Este es el propósito del RVI.