Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
Expediente Short Squeeze (III)
 
 
AndyG - 21 Oct 2021
 
En anteriores artículos hemos analizado los fundamentos, ventajas e inconvenientes de las inversoras basadas en el estrangulamiento de posiciones cortas. En esta nueva entrega pasaré a describir la metodología que estoy siguiendo en mi propia operativa para capturar estos movimientos extremadame...
 

Sistemas basados en pautas de intradía. Estudio de caso: Futuro del gas natural (NG)

AndyG - 21 Oct 2021
1 comentario
 

En este artículo mostraremos los pasos a seguir en la detección y validación estadística de pautas intradiarias que sirvan de base para construir estrategias sencillas y robustas. Esta metodología se puede implementar en activos de todo tipo, siempre que dispongamos de un histórico lo suficientemente amplio (mínimo 12-15 años) como para rastrear procesos cíclicos y anomalías en diferentes marcoépocas o configuraciones de los mercados. Abordaremos, como estudio de caso, una pauta bastante acusada y estable del gas natural.

 

De edges, lógicas y estrategias

AndyG - 21 Oct 2021
2 comentarios
 

En este artículo analizaremos estos tres conceptos clave del trading  cuantitativo que a menudo se solapan y confunden. Su correcta comprensión es fundamental para el desarrollo de metodologías y programas de inversión con estilos de operativa bien definidos y asentados en un marco conceptual coherente. 


 

Revisión de un clásico: Friday Gold Rush

AndyG - 24 Sep 2021
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La “Fiebre del Oro de los Viernes” (FGR) es una pauta de calendario dada a conocer por el gestor de fondos André Stagge y cuya formulación es muy simple: Entrar largos en el futuro del oro los jueves al cierre y mantener la posición durante 24 horas, hasta el cierre del viernes. En las siguientes líneas realizaremos un análisis estadístico de dicha pauta para determinar si verdaderamente se trata de una anomalía susceptible de ser implementada en estrategias de trading.

 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (3ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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En esta tercera y última parte del artículo realizaremos un estudio de caso siguiendo la metodología ya descrita de las series sintéticas e implementaremos un algoritmo para NinjaTrader que nos permitirá automatizar el proceso de evaluación. 


 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (2ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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Continuamos con la segunda parte de este artículo exponiendo la implementación el la plataforma NinjaTrader de nuestro método para la creación dinámica de series sintéticas y la evaluación automatizada de estrategias en dichas series.


 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (1ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia de realizar backtests de calidad simulando escenarios múltiples, en lugar de evaluar las estrategias en series históricas que solo nos muestran una de las muchas configuraciones posibles de los mercados en un intervalo temporal dado. La principal ventaja de estos métodos es que aportan proyecciones más realistas del retorno y el riesgo a la vez que suponen un eficaz stress test de la propia estrategia.



 

Entrega de premios IX Ed. ROBOTRADER

AndyG - 21 Dic 2019
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El pasado 20 de junio tuvo lugar el IX Acto de Entrega de Premios de la Competición ROBOTRADER en el Palacio de la Bolsa de Madrid, gracias al patrocinio continuado del Programa ROBOTRADER por parte de Bolsas y Mercados Españoles.

 

Niveles de descripción en trading algorítmico

AndyG - 21 Dic 2019
1 comentario
 

En numerosas ocasione nos hemos preguntado si los resultados de una estrategia tienen algún fundamento más allá de las estadísticas, si hay algún principio inherente a la dinámica de los mercados que avale su funcionamiento y garantice su robustez. Para abordar esta cuestión tenemos que investigar las formas en que se construyen y validan las estrategias, particularmente en los niveles de medición y análisis de la información disponible, formulación de las reglas de operativa y evaluación del constructo.

 

Curso Avanzado de NinjaTrader 8

AndyG - 5 Oct 2019
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Me complace presentaros un curso nuevo en el que he estado trabajando junto con David U. Ordiz durante varios meses. Su objetivo va más allá de la mera programación de indicadores y estrategias en NinjaScript. Queremos que los alumnos adquieran habilidades y competencias metodológicas para convertir sus ideas sobre operativa en algoritmos. Es decir, en estructuras formales susceptibles de análisis cuantitativo.

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (II)

AndyG - 21 Sep 2019
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Tras haber visto en la primera parte los factores que afectan a la selección de parámetros y abordar una validación multiescenario de amplio espectro, seguidamente analizaremos una cuestión que quedó sin respuesta: ¿Cómo responde el sistema a los distintos regímenes de los mercados?  Para ello analizaremos la robustez de las combinaciones paramétricas en los tramos históricos en que se produce un cambio de marcoépoca.

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (I)

AndyG - 16 Sep 2019
2 comentarios
 

La elección de los parámetros de trabajo es la última etapa en el procedimiento de evaluación de estrategias. No es tarea sencilla determinar qué juego de valores resultará idóneo para  comenzar la operativa en un momento dado. En el presente artículo analizaremos de manera empírica diferentes alternativas tomando como base el método multi-hilo SPR que ya vimos en anteriores artículos.

 

Diseño automático de sistemas con SQX

AndyG - 21 Sep 2019
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El pasado 4 de Marzo participé en una charla organizada por ROBOTRADER en la que expuse los peligros un builder; así como diferentes itinerarios válidos para sacar el mayor partido a este tipo de aplicaciones. A petición de algunos de vosotros, os dejo aquí el PDF con la charla y un breve resumen de los contenidos abordados.

 

Expediente Backtest (Parte V)

AndyG - 1 Jul 2019
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En esta nueva entrega hablaremos de los métodos de validación de estrategias, desde los más sencillos, que toman como base una única secuencia de datos históricos, hasta los más sofisticados enfoques multi-hilo que buscan evaluar las estrategias en un conjunto de escenarios alternativos simulados desde la variabilidad del propio sistema o construyendo series sintéticas de datos.

 

Expediente Backtest (Parte IV)

AndyG - 21 Sep 2019
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En esta cuarta entrega de nuestra serie dedicada al backtesting nos centraremos en una cuestión clave del proceso de construcción que, en muchos casos, se minimiza o no se entiende adecuadamente: Las variables, los parámetros y los hiperparámetros que afectan a los procesos de evaluación y optimización de estrategias.



 

Expediente Backtest (Parte III)

AndyG - 21 Sep 2019
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Enfoques en el diseño, selección y optimización de estrategias”. Este artículo forma parte de la serie pero fue publicado en el núm. 36 de la revista Hispatrading. Los lectores que quieran acceder a él pueden hacerlo gratuitamente. Aquí nos limitaremos a repasar brevemente los puntos abordados.



 

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