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Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
Presentación del curso experto UPM de Trading Algorítmico  Novedades 2022-2023
 
 
AndyG - 20 Sep 2022
 
Os invitamos a un webinar gratuito en el que se presentarán las novedades de la VIII Edición del curso experto de postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico.  En este acto también intervendrá Luis Alberto Olivares exalumno...
 

Estrategias cuantitativas basadas en ratios fundamentales

AndyG - 20 Sep 2022
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Muchas gracias a todos los que visualizasteis en directo mi ponencia ROBOTRADER el miércoles 23 de febrero a las 18 h. Ya está disponible el video en el canal YouTube de la organización. Os dejo aquí el enlace.


 

Ciclo de conferencias y competición ROBOTRADER 2022

AndyG - 20 Sep 2022
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Una vez más nos complace participar como ponentes en esta extraordinaria competición de trading algorítmico. Os dejamos la lista de conferencias que tendrán lugar entre Febrero y Marzo de 2022.  Este año se emitirán todas en directo por un canal de YouTube. 



 

Expediente Short Squeeze (III)

AndyG - 9 Abr 2022
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En anteriores artículos hemos analizado los fundamentos, ventajas e inconvenientes de las inversoras basadas en el estrangulamiento de posiciones cortas. En esta nueva entrega pasaré a describir la metodología que estoy siguiendo en mi propia operativa para capturar estos movimientos extremadamente infrecuentes y excepcionales de algunas empresas cotizadas.

 

Expediente Short Squeeze (II)

AndyG - 18 Mar 2022
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En el primer artículo de esta serie decíamos que la operativa en corto responde a un enfoque estratégico según el cual, mediante la venta de valores en préstamo, los inversores que disponen de información de calidad ajustarían la sobrevaloración de algunas empresas a sus expectativas reales. Mientras que la operativa basada en el Short Squeeze sigue un enfoque táctico, oportunista y cortoplacista. En esta nueva entrega desarrollaremos algunos modelos cuantitativos para analizar viabilidad de ambos enfoques. 

 

 

Expediente Short Squeeze (I)

AndyG - 5 Mar 2022
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Últimamente se ha desatado una auténtica fiebre por invertir en empresas con un elevado porcentaje de posiciones cortas con la esperanza de encontrar el próximo GME en el que los beneficios se disparen a niveles estratosféricos de un plumazo. Sin embargo, cuando esta práctica no se fundamenta en un riguroso proceso de selección de activos, resulta muy arriesgada para el inversor particular, generando resultados inciertos y en algunos casos cuantiosas pérdidas.   


 

Presentación del Curso experto UPM de Trading Algorítmico. Novedades 2021-2022

AndyG - 17 Feb 2022
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Os invitamos a un webinar gratuito en el que se presentarán las novedades de la VII Edición del curso de postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico.  En este acto también también intervendrá Eduardo Díaz alumno del curso experto de la última edición y ganador del premio a la mejor gestión en Ibex35 y Oro en ROBOTRADER.

 

Sistemas basados en pautas de intradía. Estudio de caso: Futuro del gas natural (NG)

AndyG - 21 Oct 2021
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En este artículo mostraremos los pasos a seguir en la detección y validación estadística de pautas intradiarias que sirvan de base para construir estrategias sencillas y robustas. Esta metodología se puede implementar en activos de todo tipo, siempre que dispongamos de un histórico lo suficientemente amplio (mínimo 12-15 años) como para rastrear procesos cíclicos y anomalías en diferentes marcoépocas o configuraciones de los mercados. Abordaremos, como estudio de caso, una pauta bastante acusada y estable del gas natural.

 

De edges, lógicas y estrategias

AndyG - 21 Oct 2021
2 comentarios
 

En este artículo analizaremos estos tres conceptos clave del trading  cuantitativo que a menudo se solapan y confunden. Su correcta comprensión es fundamental para el desarrollo de metodologías y programas de inversión con estilos de operativa bien definidos y asentados en un marco conceptual coherente. 


 

Revisión de un clásico: Friday Gold Rush

AndyG - 24 Sep 2021
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La “Fiebre del Oro de los Viernes” (FGR) es una pauta de calendario dada a conocer por el gestor de fondos André Stagge y cuya formulación es muy simple: Entrar largos en el futuro del oro los jueves al cierre y mantener la posición durante 24 horas, hasta el cierre del viernes. En las siguientes líneas realizaremos un análisis estadístico de dicha pauta para determinar si verdaderamente se trata de una anomalía susceptible de ser implementada en estrategias de trading.

 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (3ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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En esta tercera y última parte del artículo realizaremos un estudio de caso siguiendo la metodología ya descrita de las series sintéticas e implementaremos un algoritmo para NinjaTrader que nos permitirá automatizar el proceso de evaluación. 


 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (2ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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Continuamos con la segunda parte de este artículo exponiendo la implementación el la plataforma NinjaTrader de nuestro método para la creación dinámica de series sintéticas y la evaluación automatizada de estrategias en dichas series.


 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (1ª Parte)

AndyG - 19 Dic 2020
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En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia de realizar backtests de calidad simulando escenarios múltiples, en lugar de evaluar las estrategias en series históricas que solo nos muestran una de las muchas configuraciones posibles de los mercados en un intervalo temporal dado. La principal ventaja de estos métodos es que aportan proyecciones más realistas del retorno y el riesgo a la vez que suponen un eficaz stress test de la propia estrategia.



 

Entrega de premios IX Ed. ROBOTRADER

AndyG - 21 Dic 2019
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El pasado 20 de junio tuvo lugar el IX Acto de Entrega de Premios de la Competición ROBOTRADER en el Palacio de la Bolsa de Madrid, gracias al patrocinio continuado del Programa ROBOTRADER por parte de Bolsas y Mercados Españoles.

 

Niveles de descripción en trading algorítmico

AndyG - 21 Dic 2019
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En numerosas ocasione nos hemos preguntado si los resultados de una estrategia tienen algún fundamento más allá de las estadísticas, si hay algún principio inherente a la dinámica de los mercados que avale su funcionamiento y garantice su robustez. Para abordar esta cuestión tenemos que investigar las formas en que se construyen y validan las estrategias, particularmente en los niveles de medición y análisis de la información disponible, formulación de las reglas de operativa y evaluación del constructo.

 

Curso Avanzado de NinjaTrader 8

AndyG - 5 Oct 2019
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Me complace presentaros un curso nuevo en el que he estado trabajando junto con David U. Ordiz durante varios meses. Su objetivo va más allá de la mera programación de indicadores y estrategias en NinjaScript. Queremos que los alumnos adquieran habilidades y competencias metodológicas para convertir sus ideas sobre operativa en algoritmos. Es decir, en estructuras formales susceptibles de análisis cuantitativo.

 

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