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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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AndyG - 4 Oct 2017
 
A quienes no hayáis podido asistir os dejamos el enlace al vídeo completo del webinar: "Verdades y Falsedades sobre Trading de Sistemas" . que tuvo lu...
 

Sistema OA-Reverse.

TradingSys (AndG) - 4 Jul 2008
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tradingsysHace tiempo que no publico ningún sistema nuevo, pero como estamos en verano y no quiero aburrirles con tediosas líneas de código, ni con largas sesiones de optimización y análisis pegados a la pantalla durante incontables horas. Les propongo una estrategia mucho más light y refrescante: ¿Qué les parecería un sistema simple hasta decir basta que, con una media de dos operaciones por año y sin apalancar, obtiene una rentabilidad un 240% superior al IBEX-35 en los 18 últimos años?

 

Have Fun (27/06/08)

TradingSys (AndG) - 23 Nov 2008
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El análisis de este sistema nos servirá para plantear un concepto de notable importancia: La "confortabilidad" de una estrategia automatizada. No basta con que un sistema acredite un track-record y unas estadísticas excepcionales, además debe resultar amable con el perfil psicológico y tiempo disponible del operador. Ello implica observar, al menos, los tres siguiente principios:

 

Cartografiando el mercado: Impactropia.

TradingSys (AndG) - 22 Jun 2008
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tradingsysA diferencia de la operativa con futuros, al diseñar estrategias sistemáticas de acciones, existen algunas variables bastante más importantes que disponer de un sistema con esperanza positiva. En el presente artículo trataré de identificar algunas de estas variables y conoceremos una excelente herramienta gratuita para ayudar en la composición del portfolio.

 

¿Cuánto periodo considerar en las optimizaciones de sistemas?

TradingSys (AndG) - 19 Jun 2008
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tradingsys Les presento una interesante aportación de uno de los lectores con los que más he debatido estas controvertidas cuestiones en las últimos meses: Polxx. Un incansable investigador autodidacta que lleva dos años operando por cuneta propia y se ha horneado en este complejo mundillo a pie de obra: Webs, foros, kedadas y, sobre todo,  con cientos de horas de incansable trabajo personal, tejiendo con entusiasmo las frágiles velas para navegar en el océano de lo indeterminado.

 

Cuestiones de calendario: Timing Básico II.

TradingSys (AndG) - 1 Jul 2008
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tradingsysEn el primer artículo de esta serie (dic-2007) vimos como algunos índices europeos parecen acomodarse bien a un ciclo estacional de rendimiento óptimo y bastante persistente, que va del primer día laborable de octubre al último de abril. Ahora vamos a analizar esta cuestión desde un planteamiento diferente: La gestión de carteras de acciones siguiendo la lógica de minimizar la exposición al riesgo obteniendo rentabilidades superiores a las de otras estrategias pasivas de renta variable.

 

Comparativa: Ninja Trader 6.5 / MultiCharts 3

TradingSys (AndG) - 1 Jun 2008
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tradingsysDe todos es conocida la importancia de elegir correctamente una plataforma de trading que satisfaga nuestras expectativas; con la que resulte cómodo operar y que sea fiable. Existen numerosas propuestas interesantes en el mercado pero, a mi juicio, no todas se adaptan al perfil del trader independiente que pretende gestionar su propia cartera de sistemas sin grandes complicaciones.

 

Ahí fuera hay vida: MultiCharts 3.

TradingSys (AndG) - 12 Mayo 2008
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tradingsys Todos experimentamos una resistencia, casi patológica, a modificar hábitos de trabajo que funcionan  y se han adquirido a base de incontables horas de esfuerzo. Así, cuando llevamos largo tiempo con la misma plataforma de trading -y no digamos ya, si tambien tememos cierta monogamia lingüística-  rechazaremos con vehemencia cualquier propuesta innovadora, incluso cuando somos consciente  de que esta última incorporará notables ventajas técnicas y económicas.

 

Weekend Trader (25/04/08)

TradingSys (AndG) - 29 Jun 2008
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Constituye un error manifiesto pensar que la mayor parte de la operativa sistemática se concentra en los mercados de futuros. De hecho, buena parte del dinero que manejan los gestores de grandes fondos sigue concentrado en los mercados de acciones, en los que dado el volumen de negocio y la enorme diversidad de activos, se mantiene, desde la década de los 90, una creciente tendencia hacia la automatización de procesos.

 

ER2 Killer (21/04/08)

TradingSys (AndG) - 29 Jun 2008
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Seguir la evolución de estrategias sobre un solo mercado se me antoja cada vez más como contemplar un viejo Wenstern: "El bueno, el feo y el malo", "Sólo ante el peligro", "La muerte tenía un precio". En fin, elijan el que quieran, tomen asiento en sus butacas y comencemos.

 

Exlence (11/04/08)

TradingSys (AndG) - 30 Jul 2008
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¿Qué tipo de magia hace que un sistema resista con determinación el feroz zarpazo del tiempo? Quizá nadie lo sepa a ciencia cierta, pero sospecho que las reglas de posicionamiento (o sea, el secreto más celosamente guardado por los desarrolladores) juegan más bien un papel modesto en esta historia.

 

Análisis de sistemas de terceros

TradingSys (AndG) - 6 Mayo 2008
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Les presento una nueva iniciativa que espero sea de su agrado: Periódicamente analizaremos dos sistemas comerciales como caso de estudio, para evaluar en profundidad el funcionamiento de determinadas metodologías de trading que se ofrecen a los inversores a través de la plataforma Collective2.com.

tradingsys

El motivo de elegir esta inmensa base de estrategias, radica fundamentalmente en su tamaño y diversidad:

- Actualmente cuenta con más de 5.000 sistemas de todo tipo: Tendenciales, antitendenciales, intradiarios, a largo, etc.

- Prácticamente encontramos estrategias diseñadas para todos los productos imaginables: Acciones, Futuros, Forex, opciones...

- El seguimiento de cada sistema se realiza de manera mecánica e independiente del desarrollador, lo que garantiza una, razonable, objetividad en los datos finales difícil de encontrar en otras propuestas.

- Y lo más importante, la web proporciona estadísticas y datos de contraste suficientes para realizar un análisis detallado de las "bondades" de cada propuesta.

Como siempre, prudencia, amigos míos:

- No todos los sistemas son adecuados para el perfil inversor de cada usuario.

- La posibilidad de automatizar estas estrategias, a través de conocidos brokers como: IFX, Gain Capital, Futures Betting, MB Trading o Interactive Brokers (>> Ver lista completa) no garantiza que las operaciones se realicen, finalmente, como indican los resultados de Collective2: El tiempo de demora y los deslizamientos pueden dar lugar a resultados diferentes.

- Existen otros muchos riesgos derivados de la naturaleza de los propios mercados y de las limitaciones de la propia operativa sistemática.

- Por último, recordar que en la citada web, no hay ninguna cláusula que garantice el trabajo de los operadores sistemáticos de manera continua ni siguiendo los mismos procedimientos anunciados inicialmente.

Por ello, y como administrador de Tradingsys.org, me veo obligado a puntualizar lo siguiente:

1) Para facilitar el acceso a las estadísticas y poder publicarlas en esta web, Tradingsys.org se ha sumado al programa de afiliación de C2. Pero ello no significa que se compartan las opiniones y valoración que sobre los sistemas aquí comentados aparezcan en dicha página.

2) Los análisis de los sistemas se realizan exclusivamente con propósito educativo y de investigación. En ningún caso deben ser entendidos como una recomendación expresa de compra o suscripción a tales estrategias.

3) Aunque, en general, los datos históricos sobre operaciones o track-record que ofrece C2 me parecen fiables, no estoy en condiciones de garantizar 100% su veracidad y precisión, ya que, como es lógico, eso no depende de mí.

En definitiva, tradingsys.org no se hace responsable de los perjuicios derivados de operar con los sistemas que aquí se recomienden. Que, insisto, sólo se analizan con fines educativos y de investigación.

El inversor debe saber que la operativa bursátil y, en particular, esta modalidad de trading, tiene riesgos inherentes que pueden ocasionar cuantiosas pérdidas. Particularmente, cuando se trabaja con cuentas poco capitalizadas y / o no se dispone de la formación adecuada.

 

Andrés A. García.

© Tradingsys.org, 2008.

 

¿Un mercado para cada sistema o un sistema para muchos mercados?

TradingSys (AndG) - 1 Mayo 2008
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tradingsys Por favor, lean despacio este interrogante y reflexionen unos minutos. Les aseguro que  no se trata de una pregunta retórica, sino del dilema central del trading sistemático: Cuando desarrollamos un estrategia buscamos en ella la máxima generalidad, por lo que intentaremos que funcione en muchos productos diferentes. Pero, también somos conscientes de que cada mercado responde a pautas intrínsecas de acción y dinámicas cíclicas muy cambiantes. ¿Qué hacer, pues?

 

System Quality Number (SQN) y optimización de parámetros.

TradingSys (AndG) - 3 Abr 2008
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tradingsys Hace algunos años, Van K. Tharp desarrolló una fórmula  para evaluar el rendimiento y calidad de estrategias inversoras, en ocasiones, muy distintas: El ratio SQN. Posteriormente, han surgido algunas variantes y usos de la fórmula original que considero muy interesantes; en particular para obtener juegos de parámetros óptimos que maximicen simultáneamente el tamaño medio de la operación y la desviación estándar de resultados en un espacio muestral de N operaciones.

 

Resistir el Slippage III

TradingSys (AndG) - 8 Mar 2008
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tradingsysCuando empeñamos demasiado tiempo y esfuerzo  en diseñar una "excelente" estrategia, nos resulta muy difícil evaluarla con objetividad, actuando como jueces implacables de nuestra propia obra. Por ello, recomiendo a mis lectores que, antes de lanzarse a operar, sometan su modelo al veredicto -desde la distancia siempre más objetivo- de otros operadores experimentados.

 

Resistir el Slippage II

TradingSys (AndG) - 26 Feb 2008
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tradingsysEn el anterior artículo hemos analizado la importancia de evaluar nuestras estrategias aplicando comisiones y deslizamientos que resulten verosímiles y que sirvan para modelizar el peso de los gastos de operativa en las condiciones más realistas posibles. Ahora, vamos a ver con algunos ejemplos cómo el slippage acaba destruyendo de manera dramática las expectativas de beneficio, especialmente en sistemas -sobre el papel- muy brillantes, pero, en realidad, poco robustos y fiables.

 

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