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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
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Trading de Sistemas. Módulo I

TradingSys (AndG) - 9 Mayo 2011
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Presentamos una segunda edición de nuestro curso Trading de Sistemas que se realizará en la modalidad online entre Junio y Septiembre. Se trata de un ambicioso programa formativo  en el que abordaremos todas las etapas que constituyen lo que denominamos Ciclo de producción de sistemas:  Un largo periplo de aprendizaje e investigación que va desde la estructura lógica y programación de estrategias hasta la implementación realista de portfolios sistemáticos adaptados a las preferencias y características de cada inversor.

 

INSIDE JOB o el delirio de la especulación desbocada.

TradingSys (AndG) - 26 Abr 2011
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tradingsysSin tapujos: Esta película es genial. Estoy convencido de que incluso el inversor bien informado, pese al inmisericorde bombardeo de noticias que nos hablan de tasas de desempleo sólo vistas en los años del pan y cebolla, del cierre de incontables empresas, del rescate de países al borde de la quiebra y, también con cierto sarcasmo, de esos irisados brotes verdes que habitan el imaginario político, encontrará detalles sorprendentes  sobre la crisis financiera iniciada en 2008 y de la que todavía estamos recogiendo el chapapote.

 

De sistemas, carteras y planes de negocio.

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2011
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tradingsysQuienes buscan estrategias perfectas se equivocan. Quienes dan un paso más y afrontan el trading sistemático como un negocio, con las mismas reglas contables que la churrería de la esquina, tienen alguna posibilidad de éxito.  No hay ningún secreto; el arte -y el drama- de la especulación financiera se acomoda fielmente al principio de conoce tu oficio y echa un ojo a  tus competidores.

 

Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB

TradingSys (AndG) - 18 Ene 2011
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tradingsysEn mi opinión, la metodología Opening Range Breakout (ORB) constituye una de las más bellas y eficientes  aproximaciones a la operativa intradiaria. De hecho, muchos de los sistemas que mejor resisten el paso del tiempo, tanto en los mercados de futuros como de acciones, se sitúan en esta categoría. Veamos, pues, sus principales características.

 

Fractales y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 2 Dic 2010
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tradingsysEn las dos últimas décadas han sido numerosísimos los intentos de aplicar los principios de las teorías del caos y los fractales a los mercados financieros. En la comunidad de traders parece haber cuajado la idea de que las formaciones de precios manifiestan una serie de patrones pseudo-naturales caracterizados por una aleatoriedad local de la que emerge un orden global.

 

Entrevista a Luis Villaseñor. Ganador de Robotrader 2010.

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
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tradingsysLuis Villaseñor Muñoz es un estudiante de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin tener ninguna experiencia en mercados financieros participó en la primera edición de Robotrader, competición de trading algorítmico para estudiantes de toda España, resultando primero en la clasificación final. Tras su experiencia en la competición, se ha quedado prendado del trading algorítmico y pretende seguir desarrollando sistemas en la medida de lo posible.

 

Curso avanzado de trading sistemático. Módulo II

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
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tradingsysNos complace comunicarles que la primera convocatoria del Módulo II ya tiene fecha de inicio. Tendrá lugar entre los días 10 de Enero y 30 de Marzo. Está dirigido tanto a los alumnos que ya realizaron el módulo I como a inversores y desarrolladores con experiencia en trading algorítmico. Se impartirá íntegramente en la modalidad online.

 

Competición Robotrader 2011.

TradingSys (AndG) - 7 Nov 2010
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tradingsys La segunda edición de este interesante y prestigioso certamen ya está en marcha. Desde esta web animamos a la participación de los estudiantes universitarios interesados en el tema. Eduardo López, organizador del evento, nos envía la siguiente información que gustusamente transmitimos a nuestros lectores.

 

Factores Prácticos del trading: Entorno de Producción.

TradingSys (AndG) - 7 Oct 2010
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tradingsys Hoy tengo el placer de presentarles un excelente artículo enviado por nuestro amigo Pablo Espinar en el que se detallan las ventajas de utilizar un servidor virtual como soporte para la operativa sistemática. También nos describe, como caso práctico, algunos aspectos de su experiencia personal empleando esta tecnología.

 

 

Entrevista a Michael R. Bryant

TradingSys (AndG) - 18 Sep 2010
2 comentarios
 

tradingsysConstituye para  nosotros una gran satisfacción que Mike haya aceptado compartir con nosotros su visión del  trading sistemático y nos comente algunos detalles de su actividad como creador de software y diseñador de sistemas. Estamos convencidos de que muchos de los temas aquí abordados serán del mayor interés para los lectores de TradingSys.  Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

 

 

Nueva revista: Hispatrading Magazine

TradingSys (AndG) - 4 Sep 2010
2 comentarios
 

tradingsysDamos la bienvenida a este novedoso proyecto que nos viene de la mano de Alejandro de Luis e Hispafinanzas. No es fácil encontrar artículos de calidad sobre trading en lengua castellana.  Pero si estos, además, se sirven con periodicidad bimensual, excelente diseño gráfico y a un precio razonable, entonces estamos ante una revista de obligada lectura que cuenta con todo nuestro apoyo.

 

Curso avanzado de trading sistemático.

TradingSys (AndG) - 21 Abr 2010
0 comentarios
 

tradingsysLes presento una iniciativa a la que no he podido resistirme. Primero, por las otras dos personas con las que compartiré escritorio virtual; David Urraca y Carlos Prieto, dos experimentados e incansables investigadores de esta compleja y adictiva modalidad de trading. Y, segundo, porque a medida que hemos ido madurando la idea, me he dado cuenta de que este es el tipo de curso que me hubiese gustado recibir hace tan sólo unos años, cuando comenzaba a escribir las primeras páginas de esta web.

 

¿Cuándo ha dejado de funcionar un sistema?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
13 comentarios
 

tradingsys Desde el momento en que se diseña una estrategia conviene tener en mente que en algún momento dejará de funcionar. El cómo y cuándo lo haga ya es una cuestión mucho más controvertida e imposible de predecir. Pero lo que sí conviene tener establecido es un protocolo que nos permita detener la operativa cuando una estrategia evidencia claros síntomas de agotamiento.

 

 

¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
16 comentarios
 

tradingsysSi me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a engañar: Más pobre que 2008. Y si me preguntan por el gran cuadro de la industria del dinero movido por máquinas, la respuesta -aun con algunos matices- probablemente sigue siendo la misma.

 

 

Cisne negro, cisne blanco.

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2009
8 comentarios
 

tradingsysTodo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

 

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