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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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ETFs y el mito de la cartera permanente
 
 
AndyG - 6 Nov 2017
 
¿Es posible construir un portfolio capaz de obtener una rentabilidad estable durante décadas? ¿Se puede diseñar una cartera insensible a las fases contractivas y expansivas de la economía, a las políticas monetarias, a los precios de la energía, a los derrumbes bursátiles, a las crisis geopolí...
 

Métodos de optimización: Algoritmos genéticos.

TradingSys (AndG) - 16 Feb 2012
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tradingsysLa inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

 

Plataformas de alquiler de sistemas de trading (III)

TradingSys (AndG) - 12 Ene 2012
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tradingsys Cerramos nuestro estudio analizando otras conocidas plataformas. Con esta serie de artículos esperamos haber proporcionado a los lectores una visión amplia sobre la industria del alquiler de sistemas de trading y sobre los principales usos, particularidades y tecnologías empleadas.

 

 

Plataformas de alquiler de sistemas de trading (II)

TradingSys (AndG) - 31 Oct 2011
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tradingsys En esta segunda entrega analizaremos diversos proyectos web que podemos situar en esta categoría. Posiblemente ni están todos los que son, ni son todos los que están.  No es nuestra intención elaborar un catálogo de empresas y páginas web. Simplemente queremos que el lector conozca la diversidad de propuestas, tecnologías y servicios relacionados con la comercialización de sistemas y señales de trading. Así mismo, y debido a su extensión, nos vemos obligados a dividir esta relación de proyectos en dos partes. 

 

Calendario Económico

Global - 30 Mar 2017
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Plataformas de alquiler de sistemas de trading (I)

TradingSys (AndG) - 7 Oct 2011
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tradingsys La lista proyectos web dedicados al alojamiento de sistemas y distribución de señales de trading está experimentando  un crecimiento imparable.  Lo que hace apenas dos años era un servicio muy especializado, destinado a una reducida élite de inversores experimentados y algunos gestores institucionales interesados por el  trading cuantitativo, en la actualidad se está convirtiendo en un auténtico supermercado del trading;  sobre todo en el ámbito de las plataformas Forex tipo reatail orientadas al inversor particular. 

 

Teoría de la decisión y operativa bursatil.

TradingSys (AndG) - 21 Sep 2011
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tradingsysEl ámbito del trading constituye el escenario perfecto para poner a prueba un conjunto de postulados cognitivos, conductuales y epistemológicos que la psicología social etiqueta bajo el nombre de Teoría de la Decisión. De hecho, la capacidad para tomar decisiones bajo presión,  con información incompleta y en escenarios tremendamente  volátiles es una cualidad bastante infrecuente, pero que determina la diferencia entre ser trader de éxito o carne de cañón.

 

Técnicas de normalización de indicadores.

TradingSys (AndG) - 19 Jul 2011
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tradingsysAl diseñar estrategias multimercado nos encontramos, en no pocas ocasiones, con el problema de tener que reajustar los parámetros de algunos indicadores que no están en la misma escala. Esto nos obligará a hacer uso intensivo de los algoritmos de optimización disponibles en la plataforma, con el consiguiente problema de caer en las múltiples trampas del curve fitting. Sin embargo, una de las mejores alternativas será proceder a una  normalización previa de los indicadores incluidos en el sistema  empleando algunas de las técnicas que veremos en este artículo.

 

El indicador Vortex.

TradingSys (AndG) - 13 Jun 2011
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tradingsysNo sé si les ocurre a ustedes, pero  tengo la sensación de que cada vez resulta más difícil encontrar filtros e indicadores de tendencia realmente  aprovechables en operativa sistemática. Muchas de las herramientas tradicionalmente incorporadas en las plataformas de trading parecen acusar cierta obsolescencia y no se acomodan bien a los nuevos tiempos. Otras, sencillamente, no han funcionado nunca.  Por ello, una de las principales tareas del desarrollador de sistemas es probar continuamente ideas novedosas que completen y diversifiquen su propia investigación personal.

 

Trading de Sistemas. Módulo I

TradingSys (AndG) - 9 Mayo 2011
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tradingsys


Presentamos una segunda edición de nuestro curso Trading de Sistemas que se realizará en la modalidad online entre Junio y Septiembre. Se trata de un ambicioso programa formativo  en el que abordaremos todas las etapas que constituyen lo que denominamos Ciclo de producción de sistemas:  Un largo periplo de aprendizaje e investigación que va desde la estructura lógica y programación de estrategias hasta la implementación realista de portfolios sistemáticos adaptados a las preferencias y características de cada inversor.

 

INSIDE JOB o el delirio de la especulación desbocada.

TradingSys (AndG) - 26 Abr 2011
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tradingsysSin tapujos: Esta película es genial. Estoy convencido de que incluso el inversor bien informado, pese al inmisericorde bombardeo de noticias que nos hablan de tasas de desempleo sólo vistas en los años del pan y cebolla, del cierre de incontables empresas, del rescate de países al borde de la quiebra y, también con cierto sarcasmo, de esos irisados brotes verdes que habitan el imaginario político, encontrará detalles sorprendentes  sobre la crisis financiera iniciada en 2008 y de la que todavía estamos recogiendo el chapapote.

 

De sistemas, carteras y planes de negocio.

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2011
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tradingsysQuienes buscan estrategias perfectas se equivocan. Quienes dan un paso más y afrontan el trading sistemático como un negocio, con las mismas reglas contables que la churrería de la esquina, tienen alguna posibilidad de éxito.  No hay ningún secreto; el arte -y el drama- de la especulación financiera se acomoda fielmente al principio de conoce tu oficio y echa un ojo a  tus competidores.

 

Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB

TradingSys (AndG) - 18 Ene 2011
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tradingsysEn mi opinión, la metodología Opening Range Breakout (ORB) constituye una de las más bellas y eficientes  aproximaciones a la operativa intradiaria. De hecho, muchos de los sistemas que mejor resisten el paso del tiempo, tanto en los mercados de futuros como de acciones, se sitúan en esta categoría. Veamos, pues, sus principales características.

 

Fractales y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 2 Dic 2010
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tradingsysEn las dos últimas décadas han sido numerosísimos los intentos de aplicar los principios de las teorías del caos y los fractales a los mercados financieros. En la comunidad de traders parece haber cuajado la idea de que las formaciones de precios manifiestan una serie de patrones pseudo-naturales caracterizados por una aleatoriedad local de la que emerge un orden global.

 

Entrevista a Luis Villaseñor. Ganador de Robotrader 2010.

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
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tradingsysLuis Villaseñor Muñoz es un estudiante de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin tener ninguna experiencia en mercados financieros participó en la primera edición de Robotrader, competición de trading algorítmico para estudiantes de toda España, resultando primero en la clasificación final. Tras su experiencia en la competición, se ha quedado prendado del trading algorítmico y pretende seguir desarrollando sistemas en la medida de lo posible.

 

Curso avanzado de trading sistemático. Módulo II

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
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tradingsysNos complace comunicarles que la primera convocatoria del Módulo II ya tiene fecha de inicio. Tendrá lugar entre los días 10 de Enero y 30 de Marzo. Está dirigido tanto a los alumnos que ya realizaron el módulo I como a inversores y desarrolladores con experiencia en trading algorítmico. Se impartirá íntegramente en la modalidad online.

 

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