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TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
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Resistir el Slippage II

TradingSys (AndG) - 26 Feb 2008
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tradingsysEn el anterior artículo hemos analizado la importancia de evaluar nuestras estrategias aplicando comisiones y deslizamientos que resulten verosímiles y que sirvan para modelizar el peso de los gastos de operativa en las condiciones más realistas posibles. Ahora, vamos a ver con algunos ejemplos cómo el slippage acaba destruyendo de manera dramática las expectativas de beneficio, especialmente en sistemas -sobre el papel- muy brillantes, pero, en realidad, poco robustos y fiables.

 

Resistir el Slippage I

TradingSys (AndG) - 25 Feb 2008
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tradingsys En mi lista de prioridades, una tarea ineludible consiste en seguir muy de cerca los gastos de la operativa. Supongo que quienes se dedican  a operar sistemas en time frames muy cortos también lo estarán haciendo, pues de lo contrario, habrían sido barridos del mercado hace mucho tiempo. Con todo, llama poderosamente la atención comprobar que este es uno de los conceptos a los que menor tiempo se dedica y sobre el que menos se escribe. Es como si la gente estuviese empeñada, en un hilarante ejercicio de autoengaño, en esconder la realidad de las cifras debajo de la alfombra. 

 

¿Qué es un Choppy Day?

TradingSys (AndG) - 12 Ene 2008
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tradingsysUna de las situaciones más comunes a las que se enfrenta la operativa intradiaria, es la proliferación de sesiones con un rango de precios tan estrecho que resulta impracticable cualquier modalidad de posicionamiento.  Los choppy days pueden definirse como aquellos días en los que a penas existe volatilidad y la diferencia entre el valor máximo y mínimo que alcanzan los precios en dicha jornada no supera el 50% del ATR de las últimas 20 sesiones.

 

Cuestiones de calendario: Timing Básico

TradingSys (AndG) - 7 Dic 2007
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tradingsysConfieso que en mi experiencia como inversor independiente interesado por la operativa sistemática he dedicado muy poca importancia al timing o capacidad predictiva de los modelos basada en ciclos temporales. Hasta hoy, nunca he sido capaz de implementar ninguna estrategia viable que saque partido a las más populares anomalías de calendario, pautas diarias,  efectos de principio y fin de mes, ondas de Kondratieff (k-waves) y cosas así. Lo cual no quita que tales procesos cíclicos puedan tener algún valor predictivo bajo ciertas condiciones.

 

¿Disminuye el interés por los sistemas?

TradingSys (AndG) - 12 Nov 2007
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tradingsys Hace tiempo que esta pregunta me ronda en la cabeza. Aprecio una gradual disminución –o cuando menos estancamiento– del interés que suscita este tema en la Blogosfera, en diversos foros y, en general, en la prensa de habla inglesa especializada en mercados financieros.

 

prueba blog

TradingSys (AndG) - 29 Nov 2007
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Hola esto es una prueba.

 

 

Prueba de texto en word
 

Relative Volatility Index (RVI)

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2007
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tradingsys Uno de los principales escollos a la hora de diseñar sistemas tendenciales es la proliferación de señales falsas, en momentos de "mar gruesa"; fuerte volatilidad y escasa direccionalidad. Por ello, resulta  importante disponer de indicadores capaces de confirmar las señales de posicionamiento considerando la volatilidad implícita en las formaciones de precios. Este es el propósito del RVI.

 

MSA 3. ¿Qué hay de nuevo?

TradingSys (AndG) - 13 Sep 2007
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tradingsysLa aplicación Market System Analyzer (MSA) no deja de sorprendernos incorporando interesantes novedades en su tercera entrega, todavía en fase pre-release. Sin duda, su funcionalidad estrella es la capacidad de analizar carteras de sistemas, aplicando sobre el portfolio resultante todas las herramientas estadísticas disponibles y algoritmos de posicionamiento.

 

¿Cuál es el error más típico en trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 12 Sep 2007
1 comentario
 

tradingsysNo tomarse la operativa como lo que es: Un juego, en lugar de una actividad científica avalada por complejos cálculos matemáticos y brillantes estadísticas que, a fuerza de machacar cifras, nos dirán lo que queremos oír en forma de bellos cantos de sirena.

 

 

De sistemas y demonios.

TradingSys (AndG) - 20 Ago 2007
11 comentarios
 
 

Consideraciones sobre el Drawdown

TradingSys (AndG) - 31 Jul 2007
6 comentarios
 

tradingsys Que un sistema alterne rachas ganadoras y perdedoras de amplitud variable es lo normal. Que estas sean impredecibles y difíciles de controlar, incluso con las mejores técnicas de diversificación, también entra dentro de lo normal. Pero que nuestro flamante sistema, sometido a todo tipo de perrerías en backtestig  y walk-forward, comience a rodar sin frenos por el precipicio de los números rojos a los pocos días de comenzar la operativa, es algo que debería  preocuparnos, y mucho.

 

La importancia de unos datos históricos de calidad.

TradingSys (AndG) - 15 Jun 2007
5 comentarios
 

tradingsys  El flujo de datos en tiempo real constituye la materia prima sobre la que trabajan casi todos los sistemas de trading. La calidad de las series empleadas, el tipo de compresión, el modo en que se realizan los ajustes entre vencimientos o los algoritmos para corregir errores y rellenar huecos, son factores decisivos que contribuirán al éxito de nuestra operativa. 

 

`Equity Curve`, a fondo.

Global - 15 Mar 2017
3 comentarios
 

tradingsysEl estudio de la curva de beneficios constituye uno de los mejores instrumentos la hora de analizar la evolución de una cartera sistemática. Los principales ratios, por muy prometedores que resulten, sólo proporcionarán una foto fija sobre el resultado final obtenido; nos hablan del punto de llegada, pero nada dicen del viaje recorrer ni de los avatares que habrá que sortear sobre la marcha.

 

Principales estrategias de cierre

TradingSys (AndG) - 24 Abr 2007
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tradingsys Cuando abrimos una posición en los mercados  existe una probabilidad no desdeñable de que, acto seguido, ocurra prácticamente cualquier cosa. Incluso las situaciones más inverosímiles se darán cita, casi siempre en contra de nuestros intereses, si aguardamos el tiempo suficiente.

 

Fiabilidad y Ratio W / L

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2007
0 comentarios
 

tradingsys Cuando se trata de evaluar la calidad de una estrategia de trading, la primera cosa que casi todos solemos hacer es contemplar con avidez sus estadísticas, para asegurarnos de estar ante un sistema que da la talla. No es un mal comienzo. Sin embargo, con frecuencia olvidamos que muchos de los ratios son redundantes y que la mayoría fluctúan constantemente con cada nueva operación.

 

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