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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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AndyG - 8 Ago 2017
 
Existen miles ETFs y su número crece de manera vertiginosa.  La única manera de no perderse en esta jungla de productos invertibles con estruct...
 

Curso avanzado de trading sistemático.

TradingSys (AndG) - 21 Abr 2010
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tradingsysLes presento una iniciativa a la que no he podido resistirme. Primero, por las otras dos personas con las que compartiré escritorio virtual; David Urraca y Carlos Prieto, dos experimentados e incansables investigadores de esta compleja y adictiva modalidad de trading. Y, segundo, porque a medida que hemos ido madurando la idea, me he dado cuenta de que este es el tipo de curso que me hubiese gustado recibir hace tan sólo unos años, cuando comenzaba a escribir las primeras páginas de esta web.

 

¿Cuándo ha dejado de funcionar un sistema?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
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tradingsys Desde el momento en que se diseña una estrategia conviene tener en mente que en algún momento dejará de funcionar. El cómo y cuándo lo haga ya es una cuestión mucho más controvertida e imposible de predecir. Pero lo que sí conviene tener establecido es un protocolo que nos permita detener la operativa cuando una estrategia evidencia claros síntomas de agotamiento.

 

 

¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
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tradingsysSi me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a engañar: Más pobre que 2008. Y si me preguntan por el gran cuadro de la industria del dinero movido por máquinas, la respuesta -aun con algunos matices- probablemente sigue siendo la misma.

 

 

Cisne negro, cisne blanco.

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2009
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tradingsysTodo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

 

Competición ROBOTRADER 2010 UPM

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2009
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  Eduardo López, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los promotores del evento, nos envía una reseña sobre esta magnífica iniciativa que desde esta web queremos apoyar, animando a los lectores interesados a que participen.  
 

 

Gestión de calidad en el trading (I)

TradingSys (AndG) - 7 Nov 2009
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tradingsysLes presento, con verdadera satisfacción, un artículo de Carlos Prieto en el que se aborda un tema pocas veces analizado en el trading sistemático, pero que constituye la culminación de ese proceso de aprendizaje -en permanente revisión- al que se ve avocado el trader experimentado, cuya meta no es ganar más sino trabajar mejor. El desarrollo de metodologías eficientes para operar en los mercados de manera rigurosa, contrastable y profesionalizada requiere dotarse de instrumentos para gestionar la calidad de nuestra operativa. Este será el hilo conductor de esta pequeña serie de artículos que iniciamos.  

 

¿Invertir con espíritu wiki?

TradingSys (AndG) - 27 Sep 2009
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tradingsys¿Es posible que el esfuerzo combinado de muchos inversores obtenga mejores resultados que las carteras administradas por los grandes fondos institucionales? ¿Resultará factible, aplicar la ‘filosofía wiki' al desarrollo de algoritmos de trading y al diseño de portfolios rentables? ¿Bajo qué condiciones podría funcionar un experimento colaborativo de este tipo en el  trading sistemático?

 

Técnicas de reescalado de la posición (I).

TradingSys (AndG) - 13 Ago 2009
7 comentarios
 

tradingsysCuando operamos un sistema con varios contratos, las reglas de entrada y cierre de posiciones pueden administrarse empleando diferentes criterios de distribución temporal. Este proceso tiene importantes consecuencias sobre el comportamiento de una estrategia. En el presente artículo revisaré las principales metodologías de reescalado y sus posibles beneficios.

 

Entrevista a Kevin Davey.

TradingSys (AndG) - 4 Jul 2009
9 comentarios
 

tradingsysMe complace enormemente poder ofrecer a los lectores de TradingSys una entrevista que amablemente ha aceptado realizar para esta web Kevin Davey; un experimentado y conocido trader estadounidense. Como responsable de esta web quiero dejar claro mi profundo agradecimiento a Kevin por compartir con nosotros sus experiencias e ideas sobre operativa sistemática.

 

Value at Risk (VaR) y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 1 Jun 2009
4 comentarios
 

tradingsysParafraseando el viejo dicho; "conoce a tu enemigo...", hemos de asumir que, en cualquier modalidad de trading, muestro principal enemigo será el riesgo inherente a la operativa. Evaluarlo implica que disponemos de un historial de operaciones, suficientemente amplio y fiable, para estimar, con cierto grado de aproximación (jamás de manera completa), los elementos de la ecuación R/R.

 

Exponente de Hurst y formaciones de precios.

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2009
2 comentarios
 

tradingsys Uno de los elementos clave a tener en cuenta en operativa sistemática es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas. Sobre esta cuestión, tiene mucho que decir el exponente de Hurst aplicado a los históricos de cotizaciones, como veremos en las próximas líneas.

 

Futuros sobre renta fija y operativa intradiaria.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2009
15 comentarios
 

tradingsysEn mi afán por experimentar cosas nuevas, acabo de publicar en Bubok un amplio dossier de investigación sobre operativa sistemática con futuros sobre renta fija. No suelo someterme con frecuencia a la disciplina que requieren los trabajos monográficos, ya que me gusta compartir con mis lectores conjeturas e ideas sobre estos temas de manera más directa e informal.

 

Test para evaluar la optimización de sistemas.

TradingSys (AndG) - 20 Abr 2009
4 comentarios
 

tradingsysOcasionalmente, algunos lectores me envían resultados estadísticos de sus sistemas para que los valore y les ayude a determinar su posible robustez en operativa real. Y una de las cuestiones que casi todos ellos quieren saber es si su estrategia está o no sobreoptimizada. En el presente artículo reflexionaré sobre esta cuestión desde un enfoque matemático y ofreceré una hoja de cálculo con la que podrán analizar fácilmente sus propias estrategias.

 

Stops de protección y volatilidad (II)

TradingSys (AndG) - 12 Mar 2009
11 comentarios
 

tradingsys En esta segunda parte analizaremos el potencial de las estrategias MM Stop ya descritas mediante un estudio de caso. Aplicaré un sistema intradiario basada en el cruce de medias adaptativas a una cartera compuesta por diez productos derivados. Mi objetivo es determinar si las fórmulas de cierre sensibles a la volatilidad de los mercados aportan, de manera concluyente, algún beneficio adicional que justifique su implementación en sistemas intradiarios.

 

Stops de protección y volatilidad intradiaria (I)

TradingSys (AndG) - 3 Feb 2009
12 comentarios
 

tradingsysUna de las técnicas más empleadas en operativa sistemática consiste en situar, una vez confirmada la ejecución de una orden, un stop de protección del capital (o Money Management Stop) que permita abandonar con rapidez la posición cuando se produce un giro inesperado en la evolución de los precios.  Sin embargo, esta práctica, lejos de resolver el problema de fijar un riesgo límite objetivo y preciso, puede ocasionar cuantiosas pérdidas cuando se utiliza de forma inadecuada.

 

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