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Competición Robotrader 2011.

TradingSys (AndG) - 7 Nov 2010
0 comentarios
 

tradingsys La segunda edición de este interesante y prestigioso certamen ya está en marcha. Desde esta web animamos a la participación de los estudiantes universitarios interesados en el tema. Eduardo López, organizador del evento, nos envía la siguiente información que gustusamente transmitimos a nuestros lectores.

 

Factores Prácticos del trading: Entorno de Producción.

TradingSys (AndG) - 7 Oct 2010
8 comentarios
 

tradingsys Hoy tengo el placer de presentarles un excelente artículo enviado por nuestro amigo Pablo Espinar en el que se detallan las ventajas de utilizar un servidor virtual como soporte para la operativa sistemática. También nos describe, como caso práctico, algunos aspectos de su experiencia personal empleando esta tecnología.

 

 

Entrevista a Michael R. Bryant

TradingSys (AndG) - 18 Sep 2010
2 comentarios
 

tradingsysConstituye para  nosotros una gran satisfacción que Mike haya aceptado compartir con nosotros su visión del  trading sistemático y nos comente algunos detalles de su actividad como creador de software y diseñador de sistemas. Estamos convencidos de que muchos de los temas aquí abordados serán del mayor interés para los lectores de TradingSys.  Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

 

 

Nueva revista: Hispatrading Magazine

TradingSys (AndG) - 4 Sep 2010
2 comentarios
 

tradingsysDamos la bienvenida a este novedoso proyecto que nos viene de la mano de Alejandro de Luis e Hispafinanzas. No es fácil encontrar artículos de calidad sobre trading en lengua castellana.  Pero si estos, además, se sirven con periodicidad bimensual, excelente diseño gráfico y a un precio razonable, entonces estamos ante una revista de obligada lectura que cuenta con todo nuestro apoyo.

 

Curso avanzado de trading sistemático.

TradingSys (AndG) - 21 Abr 2010
0 comentarios
 

tradingsysLes presento una iniciativa a la que no he podido resistirme. Primero, por las otras dos personas con las que compartiré escritorio virtual; David Urraca y Carlos Prieto, dos experimentados e incansables investigadores de esta compleja y adictiva modalidad de trading. Y, segundo, porque a medida que hemos ido madurando la idea, me he dado cuenta de que este es el tipo de curso que me hubiese gustado recibir hace tan sólo unos años, cuando comenzaba a escribir las primeras páginas de esta web.

 

¿Cuándo ha dejado de funcionar un sistema?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
13 comentarios
 

tradingsys Desde el momento en que se diseña una estrategia conviene tener en mente que en algún momento dejará de funcionar. El cómo y cuándo lo haga ya es una cuestión mucho más controvertida e imposible de predecir. Pero lo que sí conviene tener establecido es un protocolo que nos permita detener la operativa cuando una estrategia evidencia claros síntomas de agotamiento.

 

 

¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
16 comentarios
 

tradingsysSi me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a engañar: Más pobre que 2008. Y si me preguntan por el gran cuadro de la industria del dinero movido por máquinas, la respuesta -aun con algunos matices- probablemente sigue siendo la misma.

 

 

Cisne negro, cisne blanco.

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2009
8 comentarios
 

tradingsysTodo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

 

Competición ROBOTRADER 2010 UPM

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2009
0 comentarios
 

  Eduardo López, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los promotores del evento, nos envía una reseña sobre esta magnífica iniciativa que desde esta web queremos apoyar, animando a los lectores interesados a que participen.  
 

 

Gestión de calidad en el trading (I)

TradingSys (AndG) - 7 Nov 2009
3 comentarios
 

tradingsysLes presento, con verdadera satisfacción, un artículo de Carlos Prieto en el que se aborda un tema pocas veces analizado en el trading sistemático, pero que constituye la culminación de ese proceso de aprendizaje -en permanente revisión- al que se ve avocado el trader experimentado, cuya meta no es ganar más sino trabajar mejor. El desarrollo de metodologías eficientes para operar en los mercados de manera rigurosa, contrastable y profesionalizada requiere dotarse de instrumentos para gestionar la calidad de nuestra operativa. Este será el hilo conductor de esta pequeña serie de artículos que iniciamos.  

 

¿Invertir con espíritu wiki?

TradingSys (AndG) - 27 Sep 2009
2 comentarios
 

tradingsys¿Es posible que el esfuerzo combinado de muchos inversores obtenga mejores resultados que las carteras administradas por los grandes fondos institucionales? ¿Resultará factible, aplicar la ‘filosofía wiki' al desarrollo de algoritmos de trading y al diseño de portfolios rentables? ¿Bajo qué condiciones podría funcionar un experimento colaborativo de este tipo en el  trading sistemático?

 

Técnicas de reescalado de la posición (I).

TradingSys (AndG) - 13 Ago 2009
7 comentarios
 

tradingsysCuando operamos un sistema con varios contratos, las reglas de entrada y cierre de posiciones pueden administrarse empleando diferentes criterios de distribución temporal. Este proceso tiene importantes consecuencias sobre el comportamiento de una estrategia. En el presente artículo revisaré las principales metodologías de reescalado y sus posibles beneficios.

 

Entrevista a Kevin Davey.

TradingSys (AndG) - 4 Jul 2009
9 comentarios
 

tradingsysMe complace enormemente poder ofrecer a los lectores de TradingSys una entrevista que amablemente ha aceptado realizar para esta web Kevin Davey; un experimentado y conocido trader estadounidense. Como responsable de esta web quiero dejar claro mi profundo agradecimiento a Kevin por compartir con nosotros sus experiencias e ideas sobre operativa sistemática.

 

Value at Risk (VaR) y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 1 Jun 2009
4 comentarios
 

tradingsysParafraseando el viejo dicho; "conoce a tu enemigo...", hemos de asumir que, en cualquier modalidad de trading, muestro principal enemigo será el riesgo inherente a la operativa. Evaluarlo implica que disponemos de un historial de operaciones, suficientemente amplio y fiable, para estimar, con cierto grado de aproximación (jamás de manera completa), los elementos de la ecuación R/R.

 

Exponente de Hurst y formaciones de precios.

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2009
2 comentarios
 

tradingsys Uno de los elementos clave a tener en cuenta en operativa sistemática es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas. Sobre esta cuestión, tiene mucho que decir el exponente de Hurst aplicado a los históricos de cotizaciones, como veremos en las próximas líneas.

 

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