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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
ETFs y el mito de la cartera permanente
 
 
AndyG - 6 Nov 2017
 
¿Es posible construir un portfolio capaz de obtener una rentabilidad estable durante décadas? ¿Se puede diseñar una cartera insensible a las fases contractivas y expansivas de la economía, a las políticas monetarias, a los precios de la energía, a los derrumbes bursátiles, a las crisis geopolí...
 

Cohetes en la noche

TradingSys (AndG) - 4 Sep 2015
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tradingsysEn el presente artículo vamos a explorar el imaginario de los sueños desbocados, de las curvas imposibles y de las máquinas de hacer millones. Para ello nada mejor que construir paso a paso un sistema HFT mediante técnicas de programación genética. Para ello emplearemos la aplicación Builder 2.0.

 

 

Sistema ganador de ROBOTRADER 2015

TradingSys (AndG) - 12 Ago 2015
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tradingsys Jesús Martín García, ganador de la última edición de Robotrader, nos explica algunos detalles de su estrategia ganadora y valora su paso por la competición. Vaya por delante nuestro agradecimiento por la entrevista, que sin duda resultará del máximo interés para los lectores de esta web y nuestra enhorabuena por los resultados obtenidos.

 

 

¿Qué implica vivir del trading?

TradingSys (AndG) - 16 Jul 2015
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tradingsysComenzaré dando mi propia definición:

Vivir de la especulación en los mercados financieros implica construir una metodología de trabajo que nos permita obtener beneficios consistentes en un marco temporal dado y que estos sean suficientes para garantizar nuestro estilo de vida.

 

 

Sistemas simétricos y su efecto sobre el rendimiento

TradingSys (AndG) - 14 Jun 2015
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tradingsysCuando construimos un sistema con la misma configuración para largos y cortos estamos asumiendo que existe una simetría estructural en  los mercados según la cual la duración y amplitud los movimientos alcistas y bajistas es en promedio la misma. Sin embargo, algunos estudios demuestran que esto no es así.

 

 

¿Hasta dónde puede subir el futuro del Bund?

TradingSys (AndG) - 1 Mar 2015
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tradingsys Cuando el verano pasado la rentabilidad del bono alemán a 10 años alcanzó un mínimo histórico de 1,08% y vimos al FGBL romper la barrera de los 150 puntos, aquello nos pareció inverosímil. Arreciaron las voces que hablaban de una burbuja en la renta fija a punto de estallar. Ahora el Bund se sitúa unos 10 puntos más arriba y no parece que esta desbocada carrera vaya a terminar.

 

Máquinas de hacer sistemas (III): Procesos de construcción.

TradingSys (AndG) - 7 Feb 2015
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tradingsysContinuamos esta serie de artículos describiendo los pasos a seguir para construir con StrategyQuant estrategias técnicamente robustas y con alguna posibilidad de funcionar en nuestra operativa real. Tomaremos como hilo conductor el desarrollo de un sistema tipo swing para futuros sobre índices americanos.

 

 

Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas de Trading.

TradingSys (AndG) - 29 Ene 2015
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tradingsysOs presentamos un resumen del Proyecto Fin de Carrera defendido por Antonio J. Turel (Cofundador de ROBOTRADER) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (UPM) para obtener el Título de Ingeniero de Telecomunicación. El título completo del trabajo es: Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas Algorítmicos de Trading: Preprocesado de Datos, Medidas de Rendimiento y Sobreoptimización. 
 

Máquinas de hacer sistemas (II): StrategyQuant.

TradingSys (AndG) - 24 Dic 2014
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tradingsysStrategyQuant es una innovadora aplicación para crear sistemas mediante programación genética y evaluarlos con avanzadas herramientas analíticas. El código generado es compatible con conocidas plataformas de trading, por lo que estamos ante un software que encaja plenamente en la categoría de las “máquinas de hacer sistemas” y que,  sin duda, hará más fácil la vida del trader sistemático.

 

Máquinas de hacer sistemas (I)

TradingSys (AndG) - 15 Dic 2014
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tradingsysImagine que puede crear automáticamente cientos de estrategias con el código perfectamente ensamblado para su plataforma de trading favorita. Imagine que puede evaluarlas y obtener en unas horas la lista de las más viables en un conjunto de mercados. Suena casi a Ciencia ficción, ¿verdad? Bien, pues aunque resulte inverosimil, esto es lo que prometen las revolucionarias propuestas que veremos en este artículo.

 

Curso gratuito de NinjaTrader.

TradingSys (AndG) - 3 Dic 2014
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Nos complace comunicaros que estamos desarrollando un curso online de NT7 en colaboración con Territorio Trading y OQM. El curso se impartirá desde la plataforma formativa de Robotrader y estará dirigido a los participantes en el campeonato.

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+ Para más información.

 

 

Event-Driven y trading de sistemas

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys Una estrategia guiada por eventos es aquella que busca explotar las ineficiencias en la valoración de empresas que tienen lugar en los momentos inmediatamente posteriores a la difusión de hechos corporativos relevantes o bien el impacto de noticias macro sobre determinados sectores o grandes índices. De hecho, cualquier noticia susceptible alterar el precio de las cotizaciones puede proporcionar un edge al trader si éste actúa con suficiente rapidez.

 

Operativa en el Bund y políticas monetarias

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys En este artículo investigamos la respuesta del futuro del Bund a los comunicados del BCE y su impacto sobre la operativa intradiaria. Trataremos de determinar si los fuertes incrementos de volatilidad inmediatamente anteriores y posteriores a la difusión de estas noticias favorecen  o distorsionan el funcionamiento de los sistemas de trading.

 

Entrevista a Wester Zela. Ganador de ROBOTRADER 2014.

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a  Wester Zela, ganador de la última edición de Robotrader. En esta entrevista se exponen algunos aspectos de su estrategia, así como su visión de la operativa sistemática y de las tecnologías empleadas. Seguro que resulta del máximo interés para quienes nos movemos en este mundillo.

 

Sistemas y ciclos temporales (IV)

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsysEn esta cuarta parte de nuestro estudio abordaremos otra de las anomalías de calendario más estudiadas en la literatura financiera: El efecto día del mes y cambio de mes.  Diferentes trabajos empíricos han mostrado un aumento significativo del retorno medio diario en los principales mercados de acciones durante el final de mes y los primeros días del mes siguiente. Este fenómeno no es solo exclusivo de las acciones, también se ha podido constatar en otros productos financieros como renta fija.

 

Sistemas y ciclos temporales (III)

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2014
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tradingsysEl Efecto Día de la Semana es una de las anomalías de calendario más estudiadas por el mundo académico desde hace casi un siglo. Esta anomalía, también conocida como Efecto Lunes o Efecto Fin de Semana, consiste en que la distribución semanal de los retornos es asimétrica, existiendo un día con una rentabilidad histórica menor que el resto y otros dos días que concentran más de la mitad del retorno.

 

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