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¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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Global - 22 Abr 2017
 
El diseño de modelos predictivos es uno de los primeros frentes del trading cuantitativo. Desde las plataformas basadas en redes neuronales hasta lo...
 

Máquinas de hacer sistemas (I)

TradingSys (AndG) - 15 Dic 2014
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tradingsysImagine que puede crear automáticamente cientos de estrategias con el código perfectamente ensamblado para su plataforma de trading favorita. Imagine que puede evaluarlas y obtener en unas horas la lista de las más viables en un conjunto de mercados. Suena casi a Ciencia ficción, ¿verdad? Bien, pues aunque resulte inverosimil, esto es lo que prometen las revolucionarias propuestas que veremos en este artículo.

 

Curso gratuito de NinjaTrader.

TradingSys (AndG) - 3 Dic 2014
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Nos complace comunicaros que estamos desarrollando un curso online de NT7 en colaboración con Territorio Trading y OQM. El curso se impartirá desde la plataforma formativa de Robotrader y estará dirigido a los participantes en el campeonato.

 tradingsys

+ Para más información.

 

 

Event-Driven y trading de sistemas

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys Una estrategia guiada por eventos es aquella que busca explotar las ineficiencias en la valoración de empresas que tienen lugar en los momentos inmediatamente posteriores a la difusión de hechos corporativos relevantes o bien el impacto de noticias macro sobre determinados sectores o grandes índices. De hecho, cualquier noticia susceptible alterar el precio de las cotizaciones puede proporcionar un edge al trader si éste actúa con suficiente rapidez.

 

Operativa en el Bund y políticas monetarias

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys En este artículo investigamos la respuesta del futuro del Bund a los comunicados del BCE y su impacto sobre la operativa intradiaria. Trataremos de determinar si los fuertes incrementos de volatilidad inmediatamente anteriores y posteriores a la difusión de estas noticias favorecen  o distorsionan el funcionamiento de los sistemas de trading.

 

Entrevista a Wester Zela. Ganador de ROBOTRADER 2014.

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a  Wester Zela, ganador de la última edición de Robotrader. En esta entrevista se exponen algunos aspectos de su estrategia, así como su visión de la operativa sistemática y de las tecnologías empleadas. Seguro que resulta del máximo interés para quienes nos movemos en este mundillo.

 

Sistemas y ciclos temporales (IV)

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsysEn esta cuarta parte de nuestro estudio abordaremos otra de las anomalías de calendario más estudiadas en la literatura financiera: El efecto día del mes y cambio de mes.  Diferentes trabajos empíricos han mostrado un aumento significativo del retorno medio diario en los principales mercados de acciones durante el final de mes y los primeros días del mes siguiente. Este fenómeno no es solo exclusivo de las acciones, también se ha podido constatar en otros productos financieros como renta fija.

 

Sistemas y ciclos temporales (III)

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2014
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tradingsysEl Efecto Día de la Semana es una de las anomalías de calendario más estudiadas por el mundo académico desde hace casi un siglo. Esta anomalía, también conocida como Efecto Lunes o Efecto Fin de Semana, consiste en que la distribución semanal de los retornos es asimétrica, existiendo un día con una rentabilidad histórica menor que el resto y otros dos días que concentran más de la mitad del retorno.

 

Sistemas y ciclos temporales (II)

TradingSys (AndG) - 12 Dic 2013
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tradingsysComo estamos en fechas prenavideñas, estudiaremos uno de los ciclos más famosos de todos los tiempos: El rally de Santa Claus. La literatura sobre el tema es abundantísima y se han realizado numerosos análisis empíricos que evidencian la consistencia de esta pauta durante al menos los últimos 35 años.  En este artículo nos proponemos analizar su alcance en distintos mercados de futuros y su viabilidad para el trading.

 

Sistemas y ciclos temporales (I)

TradingSys (AndG) - 26 Oct 2013
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tradingsysLa existencia de  ciclos mensuales, diarios e intradiarios en las formaciones de precios parece estar fuera de toda duda. Ahora bien, que estos supongan de suyo una ineficiencia aprovechable en los mercados o, lo que es lo mismo, que sean capaces de generar beneficios extraordinarios para el inversor una vez descontados gastos, parece que no está tan claro. 

 

 

Equity Curve y estilos de inversión.

TradingSys (AndG) - 24 Ago 2013
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tradingsysLa curva de beneficios revela importante información sobre la lógica empleada, filosofía inversora y riesgos ocultos de una estrategia  de trading. Nos dice si ese sistema es para nosotros o resulta incompatible con nuestro nivel de aversión al riesgo y estilo inversor. En el presente artículo analizamos tres curvas  características del trading de sistemas que responden a enfoques muy destinitos y dos quimeras propias del sofocante sueño  de una noche de verano.

 

Correlación Bund-DAX y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 11 Jun 2013
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tradingsys Durante muchos años el futuro sobre el bono alemán a 10 años (FGBL) ha sido un mercado extraordinario tanto para el shot-term como para las operativas tendenciales de mayor recorrido. Sin embargo, en los últimos meses ya no es tan fácil ganar dinero como antes.  Aumenta la volatilidad intradiaria, pero con movimientos más cortos y erráticos; plagados de dientes de sierra que hacen saltar los stops de protección a cada momento.

 

Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2013
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 tradingsysLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

 

¿Realmente qué es una estrategia consistente y robusta?

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2013
3 comentarios
 

tradingsysEn el trading de sistemas a menudo hablamos de consistencia y robustez como si estos dos términos significasen lo mismo e hiciesen referencia al hecho de que nuestro maravilloso y flamante algoritmo es capaz de ganar dinero de manera consistente.  Pues bien, deshagamos algunos equívocos:

 

 

Curso de evaluación de sistemas.

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2013
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tradingsys Una vez que una estrategia de trading ha sido diseñada, nuestro siguiente paso será determinar si tiene potencial para operarla real. Disponer de un procedimiento de evaluación exhaustivo, riguroso y objetivo que nos permita determinar la robustez de un sistema es un elemento clave de la operativa sistemática.

 

 

Robotrader 2013

TradingSys (AndG) - 6 Ene 2013
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tradingsys Nos complace comunicaros que la nueva edición de esta competición de sistemas de trading ya está en marcha. Desde TradingSys apoyamos sin reservas esta iniciativa que se está convirtiendo en todo un referente en el panorama nacional y cada año cuenta con mayor número de participantes. Nuestra empresa OQM participa como entidad colaboradora y daremos una conferencia el 20 de marzo a la que estáis todos invitados.

 

 

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