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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
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TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
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Existen miles ETFs y su número crece de manera vertiginosa.  La única manera de no perderse en esta jungla de productos invertibles con estruct...
 

Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2013
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 tradingsysLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

 

¿Realmente qué es una estrategia consistente y robusta?

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2013
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tradingsysEn el trading de sistemas a menudo hablamos de consistencia y robustez como si estos dos términos significasen lo mismo e hiciesen referencia al hecho de que nuestro maravilloso y flamante algoritmo es capaz de ganar dinero de manera consistente.  Pues bien, deshagamos algunos equívocos:

 

 

Curso de evaluación de sistemas.

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2013
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tradingsys Una vez que una estrategia de trading ha sido diseñada, nuestro siguiente paso será determinar si tiene potencial para operarla real. Disponer de un procedimiento de evaluación exhaustivo, riguroso y objetivo que nos permita determinar la robustez de un sistema es un elemento clave de la operativa sistemática.

 

 

Robotrader 2013

TradingSys (AndG) - 6 Ene 2013
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tradingsys Nos complace comunicaros que la nueva edición de esta competición de sistemas de trading ya está en marcha. Desde TradingSys apoyamos sin reservas esta iniciativa que se está convirtiendo en todo un referente en el panorama nacional y cada año cuenta con mayor número de participantes. Nuestra empresa OQM participa como entidad colaboradora y daremos una conferencia el 20 de marzo a la que estáis todos invitados.

 

 

La delgada linea roja entre ruido y tendencia.

TradingSys (AndG) - 11 Dic 2012
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tradingsys Querido lector: ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tus mejores sistemas funcionan de maravilla en unos pocos mercados, de manera mediocre en la mayoría y nada en absoluto en algunos? ¿Será un fallo de la lógica que estás aplicando o más bien un problema inherente a la naturaleza de los mercados? 

 

 

Bolsa: Tarifa plana, ya.

TradingSys (AndG) - 4 Oct 2012
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tradingsys El hecho de que en los presupuestos del Estado para 2013 la recaudación esperada por las plusvalías a corto plazo ascienda a la raquítica cifra de 90 millones, nos da una idea del carácter meramente propagandístico de esta nueva figura tributaria.  Si la legión de reputados expertos del gabinete Montoro sabía de antemano que su impacto real sería nulo, y posiblemente negativo,  ¿por qué  sacrificar al pequeño inversor en la hoguera de las vanidades sin perturbar para nada el plácido sueño de los elefantes blancos?

 

Resultados diferentes

TradingSys (AndG) - 26 Sep 2012
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Si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo.

 (A. Einstein)

 

Tasa Tobin y trading de sistemas.

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2012
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tradingsysLa aplicación de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) en algunos países de la UE parece un hecho irreversible,  sobre todo desde que el pasado  22 de junio una decena de países acordasen en Luxemburgo iniciar el complejo proceso de tramitación de esta nueva figura tributaria. En el presente artículo, y sin intención entrar en la polémica ideológico-mediática que la citada tasa concita, analizamos sus implicaciones para el inversor independiente  y, en particular, para el trader de sistemas.

 

Impulse System. Revisión de un clásico.

TradingSys (AndG) - 17 Jun 2012
2 comentarios
 

tradingsysCon el presente artículo iniciamos una nueva serie de contenidos en la que iremos revisando algunos de los mejores y más conocidos sistemas de trading de todos los tiempos. Analizaremos sus reglas y evaluaremos su potencial para generar beneficios en una cesta amplia de activos. Así mismo buscaremos alternativas para convertirlos en algoritmos viables para el trading de sistemas.

 

Indicadores consensuales.

TradingSys (AndG) - 16 Abr 2012
1 comentario
 

tradingsysExisten decenas de medias e indicadores basados en medias que pueden utilizarse para desarrollar sistemas seguidores de tendencia. Sin embargo, desde una media simple hasta los sofisticados constructos  dotados de técnicas para filtrar el ruido y disminuir el retardo, siempre encontraremos el mismo inconveniente; será necesario optimizar un número variable de parámetros hasta encontrar los valores idóneos para un determinado time frame y mercado.

 

Competición Robotrader 2012

TradingSys (AndG) - 5 Mar 2012
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Ya está en marcha una nueva edición de ROBOTRADER 2012. Un campeonato, organizado por el Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales, de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo propósito es el desarrollo de programas para el trading de sistemas. Los participantes se enfrentarán en una competición que tendrá lugar durante los meses de Abril y Mayo.

Como parte del proceso formativo dirigido a los estudiantes se han organizado diversas charlas en las que participan expertos en cuestiones relacionadas con esta compleja e interdisciplinar modalidad inversora.

Nos complace comunicaros que nosotros también estaremos presentes en este certamen con una ponencia que tendrá lugar el próximo Jueves 22 de marzo.  La asistencia al acto es libre. Así que si alguien quiere acercarse a escucharnos, allí nos veremos.

También aprovechamos para agradecer a los organizadores, en particular a Eduardo López y Luis Villaseñor, su amable invitación a participar.



>> Más información.
>> Bases de la competición.  
>> Cómo Llegar.

 

Métodos de optimización: Algoritmos genéticos.

TradingSys (AndG) - 16 Feb 2012
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tradingsysLa inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

 

Plataformas de alquiler de sistemas de trading (III)

TradingSys (AndG) - 12 Ene 2012
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tradingsys Cerramos nuestro estudio analizando otras conocidas plataformas. Con esta serie de artículos esperamos haber proporcionado a los lectores una visión amplia sobre la industria del alquiler de sistemas de trading y sobre los principales usos, particularidades y tecnologías empleadas.

 

 

Plataformas de alquiler de sistemas de trading (II)

TradingSys (AndG) - 31 Oct 2011
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tradingsys En esta segunda entrega analizaremos diversos proyectos web que podemos situar en esta categoría. Posiblemente ni están todos los que son, ni son todos los que están.  No es nuestra intención elaborar un catálogo de empresas y páginas web. Simplemente queremos que el lector conozca la diversidad de propuestas, tecnologías y servicios relacionados con la comercialización de sistemas y señales de trading. Así mismo, y debido a su extensión, nos vemos obligados a dividir esta relación de proyectos en dos partes. 

 

Calendario Económico

Global - 30 Mar 2017
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