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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
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ETFs y el mito de la cartera permanente
 
 
AndyG - 6 Nov 2017
 
¿Es posible construir un portfolio capaz de obtener una rentabilidad estable durante décadas? ¿Se puede diseñar una cartera insensible a las fases contractivas y expansivas de la economía, a las políticas monetarias, a los precios de la energía, a los derrumbes bursátiles, a las crisis geopolí...
 

Sistemas y ciclos temporales (II)

TradingSys (AndG) - 12 Dic 2013
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tradingsysComo estamos en fechas prenavideñas, estudiaremos uno de los ciclos más famosos de todos los tiempos: El rally de Santa Claus. La literatura sobre el tema es abundantísima y se han realizado numerosos análisis empíricos que evidencian la consistencia de esta pauta durante al menos los últimos 35 años.  En este artículo nos proponemos analizar su alcance en distintos mercados de futuros y su viabilidad para el trading.

 

Sistemas y ciclos temporales (I)

TradingSys (AndG) - 26 Oct 2013
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tradingsysLa existencia de  ciclos mensuales, diarios e intradiarios en las formaciones de precios parece estar fuera de toda duda. Ahora bien, que estos supongan de suyo una ineficiencia aprovechable en los mercados o, lo que es lo mismo, que sean capaces de generar beneficios extraordinarios para el inversor una vez descontados gastos, parece que no está tan claro. 

 

 

Equity Curve y estilos de inversión.

TradingSys (AndG) - 24 Ago 2013
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tradingsysLa curva de beneficios revela importante información sobre la lógica empleada, filosofía inversora y riesgos ocultos de una estrategia  de trading. Nos dice si ese sistema es para nosotros o resulta incompatible con nuestro nivel de aversión al riesgo y estilo inversor. En el presente artículo analizamos tres curvas  características del trading de sistemas que responden a enfoques muy destinitos y dos quimeras propias del sofocante sueño  de una noche de verano.

 

Correlación Bund-DAX y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 11 Jun 2013
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tradingsys Durante muchos años el futuro sobre el bono alemán a 10 años (FGBL) ha sido un mercado extraordinario tanto para el shot-term como para las operativas tendenciales de mayor recorrido. Sin embargo, en los últimos meses ya no es tan fácil ganar dinero como antes.  Aumenta la volatilidad intradiaria, pero con movimientos más cortos y erráticos; plagados de dientes de sierra que hacen saltar los stops de protección a cada momento.

 

Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2013
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 tradingsysLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

 

¿Realmente qué es una estrategia consistente y robusta?

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2013
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tradingsysEn el trading de sistemas a menudo hablamos de consistencia y robustez como si estos dos términos significasen lo mismo e hiciesen referencia al hecho de que nuestro maravilloso y flamante algoritmo es capaz de ganar dinero de manera consistente.  Pues bien, deshagamos algunos equívocos:

 

 

Curso de evaluación de sistemas.

TradingSys (AndG) - 4 Mar 2013
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tradingsys Una vez que una estrategia de trading ha sido diseñada, nuestro siguiente paso será determinar si tiene potencial para operarla real. Disponer de un procedimiento de evaluación exhaustivo, riguroso y objetivo que nos permita determinar la robustez de un sistema es un elemento clave de la operativa sistemática.

 

 

Robotrader 2013

TradingSys (AndG) - 6 Ene 2013
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tradingsys Nos complace comunicaros que la nueva edición de esta competición de sistemas de trading ya está en marcha. Desde TradingSys apoyamos sin reservas esta iniciativa que se está convirtiendo en todo un referente en el panorama nacional y cada año cuenta con mayor número de participantes. Nuestra empresa OQM participa como entidad colaboradora y daremos una conferencia el 20 de marzo a la que estáis todos invitados.

 

 

La delgada linea roja entre ruido y tendencia.

TradingSys (AndG) - 11 Dic 2012
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tradingsys Querido lector: ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tus mejores sistemas funcionan de maravilla en unos pocos mercados, de manera mediocre en la mayoría y nada en absoluto en algunos? ¿Será un fallo de la lógica que estás aplicando o más bien un problema inherente a la naturaleza de los mercados? 

 

 

Bolsa: Tarifa plana, ya.

TradingSys (AndG) - 4 Oct 2012
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tradingsys El hecho de que en los presupuestos del Estado para 2013 la recaudación esperada por las plusvalías a corto plazo ascienda a la raquítica cifra de 90 millones, nos da una idea del carácter meramente propagandístico de esta nueva figura tributaria.  Si la legión de reputados expertos del gabinete Montoro sabía de antemano que su impacto real sería nulo, y posiblemente negativo,  ¿por qué  sacrificar al pequeño inversor en la hoguera de las vanidades sin perturbar para nada el plácido sueño de los elefantes blancos?

 

Resultados diferentes

TradingSys (AndG) - 26 Sep 2012
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Si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo.

 (A. Einstein)

 

Tasa Tobin y trading de sistemas.

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2012
3 comentarios
 

tradingsysLa aplicación de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) en algunos países de la UE parece un hecho irreversible,  sobre todo desde que el pasado  22 de junio una decena de países acordasen en Luxemburgo iniciar el complejo proceso de tramitación de esta nueva figura tributaria. En el presente artículo, y sin intención entrar en la polémica ideológico-mediática que la citada tasa concita, analizamos sus implicaciones para el inversor independiente  y, en particular, para el trader de sistemas.

 

Impulse System. Revisión de un clásico.

TradingSys (AndG) - 17 Jun 2012
2 comentarios
 

tradingsysCon el presente artículo iniciamos una nueva serie de contenidos en la que iremos revisando algunos de los mejores y más conocidos sistemas de trading de todos los tiempos. Analizaremos sus reglas y evaluaremos su potencial para generar beneficios en una cesta amplia de activos. Así mismo buscaremos alternativas para convertirlos en algoritmos viables para el trading de sistemas.

 

Indicadores consensuales.

TradingSys (AndG) - 16 Abr 2012
1 comentario
 

tradingsysExisten decenas de medias e indicadores basados en medias que pueden utilizarse para desarrollar sistemas seguidores de tendencia. Sin embargo, desde una media simple hasta los sofisticados constructos  dotados de técnicas para filtrar el ruido y disminuir el retardo, siempre encontraremos el mismo inconveniente; será necesario optimizar un número variable de parámetros hasta encontrar los valores idóneos para un determinado time frame y mercado.

 

Competición Robotrader 2012

TradingSys (AndG) - 5 Mar 2012
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Ya está en marcha una nueva edición de ROBOTRADER 2012. Un campeonato, organizado por el Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales, de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo propósito es el desarrollo de programas para el trading de sistemas. Los participantes se enfrentarán en una competición que tendrá lugar durante los meses de Abril y Mayo.

Como parte del proceso formativo dirigido a los estudiantes se han organizado diversas charlas en las que participan expertos en cuestiones relacionadas con esta compleja e interdisciplinar modalidad inversora.

Nos complace comunicaros que nosotros también estaremos presentes en este certamen con una ponencia que tendrá lugar el próximo Jueves 22 de marzo.  La asistencia al acto es libre. Así que si alguien quiere acercarse a escucharnos, allí nos veremos.

También aprovechamos para agradecer a los organizadores, en particular a Eduardo López y Luis Villaseñor, su amable invitación a participar.



>> Más información.
>> Bases de la competición.  
>> Cómo Llegar.

 

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