Vaya por delante que entendemos por “bulider” toda aplicación empleada para generar y validar estrategias de trading de forma automatizada. Es un campo amplísimo y en plena ebullición en el que se están proponiendo todo tipo de soluciones. Desde generar las reglas de una estrategia partiendo de plataformas convencionales hasta utilizar herramientas específicas de programación genética.

En esta jornada de ROBOTRADER, en la que participamos Carlos Prieto y yo con sendas ponencias, abordamos el tema desde dos enfoques distintos: Carlos, explicó cómo construir manualmente un builder desarrollando el código en MultiCahrts y utilizando su optimizador genético para seleccionar las reglas de operativa, y yo centré mi intervención en  los usos que se pueden dar a plataformas comerciales de programación genética desarrolladas para este propósito; en concreto StrategyQuant X.

Los usos prácticos que mostré fueron:

1.- Caza patrones.- Uso del builder como herramienta de investigación para detectar patrones de precios y pautas temporales en diferentes activos y time frames.

2. Búsqueda dirigida.- Conocemos una ineficiencia o proceso cíclico de algún tipo en un mercado y ponemos a la máquina a trabajar en ello. Si se trata de una pauta horaria acotamos las entradas y salidas a un rango horario de sesión, y si se trata capturar movimientos reversión centramos la búsqueda en una selección de indicadores y tipos de órdenes consecuentes con dicho proceso. 

3. Plantilla de sistemas.- Si la plataforma incorpora un editor de código, podemos trabajar con el esqueleto de una lógica dada, haciendo que la máquina centre su espacio de búsqueda en un grupo de reglas predefinidas, indicadores y operadores lógicos consecuentes con dicha lógica. SQ tiene diversos módulos con más de 200 reglas combinables entre sí. Así que hay que seleccionar un grupo concreto, porque si no el espacio de búsqueda se vuelve intratable y es virtualmente infinito.

4. Construcción-deconstrucción.- El builder construye y nosotros nos dedicamos a deconstruir: Cuando sale un sistema prometedor, editamos el código y vamos desmontándolo, evaluando las reglas una por una, para analizar lo que realmente aporta cada una de ellas y asegurarnos de que no existe multicolinealidad. Es un proceso un poco artesanal y consume mucho tiempo, pero a veces desmontando y reconstruyendo una lógica acabamos con cosas interesantes.

En fin, es un tema apasionante sobre el que podríamos estar hablando horas y horas. Os dejo el PDF de la presentación:

https://www.tradingsys.org/downloads/DisAutomSist.pdf

Y cuando esté el vídeo, lo pondremos en la sección de audiovisuales de esta web.

Por cierto, un cordial saludo a todos los asistentes a las charlas y a quienes pudieron seguirlas por el canal de YouTube de ROBOTRADER. Espero que los contenidos abordados os resultasen de utilidad.

@Tradingsys.org, 2019

Andrés A. García.