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«Los operadores de más éxito emplean el 80% de su tiempo buscando mercados  con rápidos movimientos (alta volatilidad) y el 20% de su tiempo operando en ellos.» 

(David Bowden)

 
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Arranca la 5ª Edición de ROBOTRADER.
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 11 de octubre de 2014

ImageYa está en marcha la 5ª Edición del campeonato de trading algorítmico más prestigioso de nuestro país. Desde TradingSys siempre hemos apoyado esta iniciativa porque consideramos que es del máximo interés para nuestros lectores. Un año más, os animamos a participar y a difundir este evento en las redes sociales. Iremos informando de las novedades que se produzcan a lo largo del año. De momento ya es posible realizar la preinscripción en la web de la organización RobotraderWorld.

Modificado el ( sábado, 11 de octubre de 2014 )
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Event-Driven y trading de sistemas
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 01 de octubre de 2014

Image Una estrategia guiada por eventos es aquella que busca explotar las ineficiencias en la valoración de empresas que tienen lugar en los momentos inmediatamente posteriores a la difusión de hechos corporativos relevantes o bien el impacto de noticias macro sobre determinados sectores o grandes índices. De hecho, cualquier noticia susceptible alterar el precio de las cotizaciones puede proporcionar un edge al trader si éste actúa con suficiente rapidez.

Modificado el ( miércoles, 01 de octubre de 2014 )
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Operativa en el Bund y políticas monetarias
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 30 de agosto de 2014

Image En este artículo investigamos la respuesta del futuro del Bund a los comunicados del BCE y su impacto sobre la operativa intradiaria. Trataremos de determinar si los fuertes incrementos de volatilidad inmediatamente anteriores y posteriores a la difusión de estas noticias favorecen  o distorsionan el funcionamiento de los sistemas de trading.

Modificado el ( miércoles, 01 de octubre de 2014 )
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Entrevista a Wester Zela. Ganador de ROBOTRADER 2014.
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 08 de agosto de 2014

Image Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a  Wester Zela, ganador de la última edición de Robotrader. En esta entrevista se exponen algunos aspectos de su estrategia, así como su visión de la operativa sistemática y de las tecnologías empleadas. Seguro que resulta del máximo interés para quienes nos movemos en este mundillo.

Modificado el ( miércoles, 01 de octubre de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (IV)
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 03 de mayo de 2014

ImageEn esta cuarta parte de nuestro estudio abordaremos otra de las anomalías de calendario más estudiadas en la literatura financiera: El efecto día del mes y cambio de mes.  Diferentes trabajos empíricos han mostrado un aumento significativo del retorno medio diario en los principales mercados de acciones durante el final de mes y los primeros días del mes siguiente. Este fenómeno no es solo exclusivo de las acciones, también se ha podido constatar en otros productos financieros como renta fija.

Modificado el ( miércoles, 01 de octubre de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (III)
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 04 de marzo de 2014

ImageEl Efecto Día de la Semana es una de las anomalías de calendario más estudiadas por el mundo académico desde hace casi un siglo. Esta anomalía, también conocida como Efecto Lunes o Efecto Fin de Semana, consiste en que la distribución semanal de los retornos es asimétrica, existiendo un día con una rentabilidad histórica menor que el resto y otros dos días que concentran más de la mitad del retorno.

Modificado el ( martes, 04 de marzo de 2014 )
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