spacer
spacer search
Search
spacer
Breviario
Si en este momento está usted haciendo operaciones en los mercados financieros, y no tiene un plan escrito sobre su forma de actuar en el juego del mercado, deje de hacer operaciones ahora mismo.


John Hayden

 
Secciones
Sobre sistemas
Tipos de sistemas
Sistemas a fondo
Indicadores
Optimización
Glosario de sistemas
Gestión monetaria
Nuestros sistemas
Último sistema
Software
FAQs
Descargas
Tests de sistemas
System Test I
System Test II
System Test III
Mis publicaciones

Encuestas
¿Cómo utilizo mis sistemas?
 
Me gustan...
Añadir a favoritos
Enlazar el site
Enlazar la página
Página de inicio
Sindicación
 


Inicio

¿Cuánto proyecta un sistema?
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 20 de junio de 2016

 ImageEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
Leer más...
 
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 18 de mayo de 2016

ImageEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
Leer más...
 
Entrevista a Teresa Romero
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 16 de abril de 2016

ImageTengo el placer de ofrecer a los lectores de esta web una entrevista a una persona tremendamente polifacética que, por su formación y trayectoria profesional, desborda el estrecho ámbito del trading de sistemas. Teresa es geógrafa, analista informática, artista plástica, promotora de eventos culturales y seguramente muchas cosas más.

Leer más...
 
Relación entre retorno y ruido.
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 02 de abril de 2016

Image Hace unos días discutía con mis colegas las causas de la baja rentabilidad de estrategias que funcionaron bien durante largos períodos pero que, desde 2014, están teniendo un comportamiento muy por debajo de lo esperado. No es el típico proceso de degradación y ruptura de sistemas. Se trata de algo más profundo y estructural que afecta a los mercados más líquidos: El imparable aumento del ruido.

Modificado el ( sábado, 02 de abril de 2016 )
Leer más...
 
Nos vemos en ROBOTRADER 2016
Escrito por TradingSys (AndG)   
jueves, 25 de febrero de 2016

Image Me complace comunicaros que el lunes 29 de febrero a las 6 de la tarde daré una charla dentro del ciclo de conferencias ROBOTRADER VI Edición. El tema será el desarrollo de estrategias basadas en ciclos y pautas estacionales. Todos los interesados en el tema estais todos invitados.

 

Modificado el ( jueves, 25 de febrero de 2016 )
Leer más...
 
Edge y timing intradiario
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 11 de diciembre de 2015

Image En el artículo anterior definíamos el edge como cualquier ventaja aprovechable derivada de la dinámica de los mercados que nos permita generar alpha.  Una ventaja evidente de los sistemas para largos es la que se conoce como: "resaca de los mercados" o tendencia a subir en plazos muy largos. Ahora bien, ¿ese sesgo alcista se distribuye uniformemente en toda la sesión o hay franjas horarias más favorables que otras?

Modificado el ( viernes, 11 de diciembre de 2015 )
Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 11 de 156
spacer
Diario Sistemas
« < Junio 2016 > »
L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
« < Julio 2016 > »
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Calendario Económico


 
Síguenos en Twitter.
@adm_TS





¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
Libro del mes

Kevin J. Davey:

Building Winning Algorithmic Trading Systems

 
 
El mejor campeonato de Trading Algorítmico.
¡No te lo puedes perder!    
 
Últimos artículos
 Add to Technorati Favorites

Business

http://www.wikio.es

Solo Blog - Top Sites


© 2016 Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer
Diseño Web: Global Multimedia