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"Si un ordenador pudiera determinar con absoluta seguridad que una acción estará a 100 el año que viene, hoy estaría ya a 99."


(Andrè Kostolany)

 
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ROBOTRADER 2017. Ciclo de conferencias
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 20 de enero de 2017

ImageYa está en marcha ROBOTRADER 2017, el campeonato de trading algorítmico más prestigioso de nuestro país. Desde TradingSys apoyamos esta iniciativa que consideramos del máximo interés para nuestros lectores. Un año más, os animamos a participar y a difundir este evento en las redes sociales. Felicitamos a los organizadores por mantener vivo el evento un año más y esperamos que sea un gran éxito. Este es el programa de conferencias:

Modificado el ( jueves, 09 de febrero de 2017 )
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Selección de mercados de futuros basada en criterios riesgo-recompensa
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 14 de enero de 2017

Image No todos los mercados son iguales: Algunos ofrecen excelentes oportunidades para operar estrategias de reversión y otros tienen un sesgo más tendencial. Factores como la liquidez, amplitud de rango y estacionalidad han sido muy estudiados para determinar los mercados más favorables para cada tipo de estrategia.

 

Modificado el ( sábado, 14 de enero de 2017 )
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Operativa en entornos de baja volatilidad
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 12 de septiembre de 2016

Image Existe una creciente preocupación de los gestores profesionales por este entorno de baja volatilidad que parece no tener fin. Los índices de volatilidad no dejan de marcar mínimos históricos y la rentabilidad de los programas CTA también. ¿Por qué existe esa simbiosis entre baja volatilidad y retornos negativos o meramente residuales? ¿Cómo afecta a las estrategias sistemáticas? En este artículo trataremos de arrojar alguna luz sobre este asunto.

Modificado el ( lunes, 12 de septiembre de 2016 )
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Balance del curso de trading algorítmico de la UPM
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 19 de agosto de 2016

Image El mes pasado concluía la primera convocatoria de este curso de Experto Universitario, organizado por la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, en el que hemos participado los miembros del equipo OQM. Ha sido una experiencia pionera en muchos aspectos, por lo que dedicaremos este artículo a hacer un breve resumen de los contenidos impartidos y de las actividades realizadas durante todos estos meses.

Modificado el ( viernes, 19 de agosto de 2016 )
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¿Cuánto proyecta un sistema?
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 20 de junio de 2016

 ImageEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
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Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 18 de mayo de 2016

ImageEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
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