Todo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

Les presento, con verdadera satisfacción, un artículo de Carlos Prieto en el que se aborda un tema pocas veces analizado en el trading sistemático, pero que constituye la culminación de ese proceso de aprendizaje -en permanente revisión- al que se ve avocado el trader experimentado, cuya meta no es ganar más sino trabajar mejor. El desarrollo de metodologías eficientes para operar en los mercados de manera rigurosa, contrastable y profesionalizada requiere dotarse de instrumentos para gestionar la calidad de nuestra operativa. Este será el hilo conductor de esta pequeña serie de artículos que iniciamos.  

¿Es posible que el esfuerzo combinado de muchos inversores obtenga mejores resultados que las carteras administradas por los grandes fondos institucionales? ¿Resultará factible, aplicar la ‘filosofía wiki' al desarrollo de algoritmos de trading y al diseño de portfolios rentables? ¿Bajo qué condiciones podría funcionar un experimento colaborativo de este tipo en el  trading sistemático?