Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
Webinar: Curso UPM en Trading Algorítmico y sistemas ganadores de ROBOTRADER 2020
 
 
AndyG - 23 Sep 2020
 
Os invitamos a la presentación de la VI Edición del curso de postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico. También se hará una presentación de los sistemas ganadores de ROBOTRADER 2020 a cargo de sus creadores.
 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (2ª Parte)

AndyG - 23 Sep 2020
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Continuamos con la segunda parte de este artículo exponiendo la implementación el la plataforma NinjaTrader de nuestro método para la creación dinámica de series sintéticas y la evaluación automatizada de estrategias en dichas series.

 

Evaluación de estrategias en series sintéticas (1ª Parte)

AndyG - 25 Feb 2020
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En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia de realizar backtests de calidad simulando escenarios múltiples, en lugar de evaluar las estrategias en series históricas que solo nos muestran una de las muchas configuraciones posibles de los mercados en un intervalo temporal dado. La principal ventaja de estos métodos es que aportan proyecciones más realistas del retorno y el riesgo a la vez que suponen un eficaz stress test de la propia estrategia.


 

Entrega de premios IX Ed. ROBOTRADER

AndyG - 21 Dic 2019
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El pasado 20 de junio tuvo lugar el IX Acto de Entrega de Premios de la Competición ROBOTRADER en el Palacio de la Bolsa de Madrid, gracias al patrocinio continuado del Programa ROBOTRADER por parte de Bolsas y Mercados Españoles.

 

Niveles de descripción en trading algorítmico

AndyG - 21 Dic 2019
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En numerosas ocasione nos hemos preguntado si los resultados de una estrategia tienen algún fundamento más allá de las estadísticas, si hay algún principio inherente a la dinámica de los mercados que avale su funcionamiento y garantice su robustez. Para abordar esta cuestión tenemos que investigar las formas en que se construyen y validan las estrategias, particularmente en los niveles de medición y análisis de la información disponible, formulación de las reglas de operativa y evaluación del constructo.

 

Curso Avanzado de NinjaTrader 8

AndyG - 5 Oct 2019
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Me complace presentaros un curso nuevo en el que he estado trabajando junto con David U. Ordiz durante varios meses. Su objetivo va más allá de la mera programación de indicadores y estrategias en NinjaScript. Queremos que los alumnos adquieran habilidades y competencias metodológicas para convertir sus ideas sobre operativa en algoritmos. Es decir, en estructuras formales susceptibles de análisis cuantitativo.

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (II)

AndyG - 21 Sep 2019
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Tras haber visto en la primera parte los factores que afectan a la selección de parámetros y abordar una validación multiescenario de amplio espectro, seguidamente analizaremos una cuestión que quedó sin respuesta: ¿Cómo responde el sistema a los distintos regímenes de los mercados?  Para ello analizaremos la robustez de las combinaciones paramétricas en los tramos históricos en que se produce un cambio de marcoépoca.

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (I)

AndyG - 16 Sep 2019
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La elección de los parámetros de trabajo es la última etapa en el procedimiento de evaluación de estrategias. No es tarea sencilla determinar qué juego de valores resultará idóneo para  comenzar la operativa en un momento dado. En el presente artículo analizaremos de manera empírica diferentes alternativas tomando como base el método multi-hilo SPR que ya vimos en anteriores artículos.

 

Diseño automático de sistemas con SQX

AndyG - 21 Sep 2019
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El pasado 4 de Marzo participé en una charla organizada por ROBOTRADER en la que expuse los peligros un builder; así como diferentes itinerarios válidos para sacar el mayor partido a este tipo de aplicaciones. A petición de algunos de vosotros, os dejo aquí el PDF con la charla y un breve resumen de los contenidos abordados.

 

Expediente Backtest (Parte V)

AndyG - 1 Jul 2019
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En esta nueva entrega hablaremos de los métodos de validación de estrategias, desde los más sencillos, que toman como base una única secuencia de datos históricos, hasta los más sofisticados enfoques multi-hilo que buscan evaluar las estrategias en un conjunto de escenarios alternativos simulados desde la variabilidad del propio sistema o construyendo series sintéticas de datos.

 

Expediente Backtest (Parte IV)

AndyG - 21 Sep 2019
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En esta cuarta entrega de nuestra serie dedicada al backtesting nos centraremos en una cuestión clave del proceso de construcción que, en muchos casos, se minimiza o no se entiende adecuadamente: Las variables, los parámetros y los hiperparámetros que afectan a los procesos de evaluación y optimización de estrategias.



 

Expediente Backtest (Parte III)

AndyG - 21 Sep 2019
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Enfoques en el diseño, selección y optimización de estrategias”. Este artículo forma parte de la serie pero fue publicado en el núm. 36 de la revista Hispatrading. Los lectores que quieran acceder a él pueden hacerlo gratuitamente. Aquí nos limitaremos a repasar brevemente los puntos abordados.



 

Curso de NinjaTrader 8 y diseño de sistemas con el Strategy Builder.

AndyG - 7 Mar 2019
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Dominar el manejo de una plataforma de trading de calidad es un requisito básico que debe poseer un Trader de estrategias. Existe una amplia variedad de plataformas en el mercado, aunque el número se reduce si acotamos la búsqueda a aquellas enfocadas al trading de sistemas. De las distintas opciones disponibles NinjaTrader es considerada una plataforma de referencia para el diseño y evaluación de estrategias de trading.

 

Expediente Backtest (Parte II)

AndyG - 22 Dic 2018
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Muchas veces nos hemos preguntado hasta qué punto los resultados de un backtest pueden considerarse realistas. Pero, en mi opinión, esta pregunta debe formularse a la inversa: ¿Qué nivel de realismo necesitamos para evaluar una estrategia dada? Y, como veremos en este artículo, esto depende básicamente de tres factores: Frecuencia operativa, beneficio medio por operación (BMO) y tipo de órdenes empleadas.

 

Expediente Backtest (Parte I)

AndyG - 1 Dic 2018
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En esta serie de artículos abordaremos una de las técnicas más comunes y a la vez peor entendidas del trading cuantitativo: El backtesting o simulación histórica como instrumento para determinar la calidad y potencial inversor de una estrategia. Mostraremos los errores más comunes, las limitaciones de los métodos tradicionales y presentaremos metodologías novedosas que contribuyen a mejorar la robustez de este tipo de análisis.

 

Webinar sobre operativa con ETFs

AndyG - 1 Dic 2018
1 comentario
 

Quienes no pudisteis asistir al webinar en directo aquí podéis  ver el vídeo completo de nuestra charla sobre "Cómo construir carteras de ETFs de manera sencilla, amena y profesional". Espero que os guste.



 

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