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Escrito por TradingSys (AndG)
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domingo, 11 de mayo de 2008 |
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Todos experimentamos una resistencia, casi patológica, a modificar hábitos de trabajo que funcionan y se han adquirido a base de incontables horas de esfuerzo. Así, cuando llevamos largo tiempo con la misma plataforma de trading -y no digamos ya, si tambien tememos cierta monogamia lingüística- rechazaremos con vehemencia cualquier propuesta innovadora, incluso cuando somos consciente de que esta última incorporará notables ventajas técnicas y económicas. Escribe tu comentario (0 Comentarios) |
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Modificado el ( domingo, 11 de mayo de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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miércoles, 30 de abril de 2008 |
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Por favor, lean despacio este interrogante y reflexionen unos minutos. Les aseguro que no se trata de una pregunta retórica, sino del dilema central del trading sistemático: Cuando desarrollamos un estrategia buscamos en ella la máxima generalidad, por lo que intentaremos que funcione en muchos productos diferentes. Pero, también somos conscientes de que cada mercado responde a pautas intrínsecas de acción y dinámicas cíclicas muy cambiantes. ¿Qué hacer, pues? Escribe tu comentario (3 Comentarios) |
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Modificado el ( miércoles, 30 de abril de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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miércoles, 02 de abril de 2008 |
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Hace algunos años, Van K. Tharp desarrolló una fórmula para evaluar el rendimiento y calidad de estrategias inversoras, en ocasiones, muy distintas: El ratio SQN. Posteriormente, han surgido algunas variantes y usos de la fórmula original que considero muy interesantes; en particular para obtener juegos de parámetros óptimos que maximicen simultáneamente el tamaño medio de la operación y la desviación estándar de resultados en un espacio muestral de N operaciones. Escribe tu comentario (2 Comentarios) |
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Modificado el ( jueves, 03 de abril de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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viernes, 07 de marzo de 2008 |
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Cuando empeñamos demasiado tiempo y esfuerzo en diseñar una "excelente" estrategia, nos resulta muy difícil evaluarla con objetividad, actuando como jueces implacables de nuestra propia obra. Por ello, recomiendo a mis lectores que, antes de lanzarse a operar, sometan su modelo al veredicto -desde la distancia siempre más objetivo- de otros operadores experimentados. Escribe tu comentario (0 Comentarios) |
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Modificado el ( sábado, 08 de marzo de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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lunes, 25 de febrero de 2008 |
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En el anterior artículo hemos analizado la importancia de evaluar nuestras estrategias aplicando comisiones y deslizamientos que resulten verosímiles y que sirvan para modelizar el peso de los gastos de operativa en las condiciones más realistas posibles. Ahora, vamos a ver con algunos ejemplos cómo el slippage acaba destruyendo de manera dramática las expectativas de beneficio, especialmente en sistemas -sobre el papel- muy brillantes, pero, en realidad, poco robustos y fiables. Escribe tu comentario (3 Comentarios) |
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Modificado el ( martes, 26 de febrero de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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martes, 29 de enero de 2008 |
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En mi lista de prioridades, una tarea ineludible consiste en seguir muy de cerca los gastos de la operativa. Supongo que quienes se dedican a operar sistemas en time frames muy cortos también lo estarán haciendo, pues de lo contrario, habrían sido barridos del mercado hace mucho tiempo. Con todo, llama poderosamente la atención comprobar que este es uno de los conceptos a los que menor tiempo se dedica y sobre el que menos se escribe. Es como si la gente estuviese empeñada, en un hilarante ejercicio de autoengaño, en esconder la realidad de las cifras debajo de la alfombra. Escribe tu comentario (1 Comentarios) |
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Modificado el ( lunes, 25 de febrero de 2008 )
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Trader´s Narrative Este estupendo blog, de Babak, ofrece un poco de todo: Comentarios, análisis técnico, e-books e, incluso, ¡camisetas para traders! Está muy centrado en los mercados USA, pero, realmente, vale la pena.
Ya me han dicho algunos lectores que por qué no recomiendo webs en castellano. Por mi parte, sin problema. ...Enviadme sugerencias. |
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