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Resultados: Octubre, 2005

TradingSys (AndG) - 5 Nov 2005
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Seguidamente ofrecemos los resultados del mes de octubre de 2005, correspondientes a los sistemas que actualmente están en Fase 5: Modo incubadora.

 

Sistema SWINGUP

TradingSys (AndG) - 14 Dic 2005
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tradingsys Desarrollamos este sistema con fines didácticos. Nuestra intención es jugar con algunas de las ideas enumeradas en artículo El eterno dilema de las medias móviles, aparecido en esta web la semana pasada. En él se analizaron varias propuestas (DEMA, GD y T3) para suavizar (smooth) medias e indicadores clásicos sin incurrir en un excesivo retardo (lag) respecto a las series de precios.

 

¿Cuándo reoptimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Oct 2005
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Escribimos este artículo en respuesta a algunos de nuestros lectores que nos han escrito interesándose por la delicada y controvertida práctica de modificar los parámetros de un sistema cuando éste ha dejado de generar beneficios durante un período más o menos prolongado.

 

Multicolinealidad

TradingSys (AndG) - 18 Oct 2005
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Un error característico de los sistemas basados en múltiples indicadores técnicos es el solapamiento de información redundante que, por lo general, degrada la calidad predicativa de las órdenes de posicionamiento, dando lugar a numerosas señales falsas o retrasando los puntos de entrada y salida.

 

El eterno dilema de las medias móviles

TradingSys (AndG) - 22 Oct 2005
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Desde una perspectiva puramente instrumental puede decirse que las medias móviles (MA) constituyen una buena herramienta para reducir el ruido de las cotizaciones producido por el errático movimiento de la distribución de precios. Sin embargo, en la medida en que una MA consigue aplanar (smooth) la curva de precios produce un mayor desfase (lag) con respecto a los puntos de vuelta en las cotizaciones.  Este “dilema”, de muy difícil solución, puede constituir un serio obstáculo para numerosos indicadores y  sistemas de trading  basados en medias.

 

Sistema POSBANDS

TradingSys (AndG) - 3 Nov 2005
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tradingsys Muy pocos desarrolladores dudan de la utilidad de las bandas de Bollinger en la determinación de targets points viables para el diseño de sistemas que aprovechan los desbordamientos de banda (volatility breakout) para la fijación de las señales de compra y venta. Sin embargo, como bien afirma John Bollinger en el libro Bollinger on Bollinger Bands, los puntos de vuelta, no constituyen por si mismos una señal válida de posicionamiento si esta no se ve confirmada por otros indicadores. Con frecuencia, las cotizaciones suelen “cabalgar” sobre las bandas en  tramos tendenciales más o menos largos que generan considerables drawdowns  en este tipo de sistemas.

 

Time frame

TradingSys (AndG) - 19 Sep 2005
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Parece que la escala temporal elegida afecta a la "borrosidad" de un sistema de trading en la misma medida que el grano de una fotografía determina resolución máxima que es posible obtener. Pues bien, el "grano" de todo gráfico es el tick cuya evolución pseudoaleatoria, contemplada en tiempo real, muestra un comportamiento errático análogo al movimiento browniano de un fluido. De hecho, como ya vimos en el artículo Sistemas aleatorios y mercados, las ecuaciones que describen este tipo de movimientos sirven también para construir modelos muy precisos de mercado; gráficos que ningún curtido analista encontraría muy diferentes a los que habitualmente emplea en sus predicciones.

 

Bandas y canales: Bollinger

TradingSys (AndG) - 31 Ago 2005
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tradingsys  En el arsenal de estrategias de los operadores a corto suelen ocupar un lugar destacado las bandas de precios y los canales de volatilidad. Su empleo no se limita únicamente a establecer puntos de entrada y de salida, sino que juegan un papel destacado (por lo general, en combinación con otros indicadores) en la determinación de zonas de sobrecompra y sobreventa, e incluso en la fijación de stops.

Con esta primera entrega, comienza una serie de artículos en los que iremos analizando las cuatro variedades más conocidas de bandas y canales: Bandas de Bollinger, bandas de tendencia, canales de volatilidad y canales de precios (HDbands).

 

Sistema ADO5

TradingSys (AndG) - 23 Ago 2006
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tradingsys  Ofrecemos en este nuevo sistema experimental una aplicación práctica del Chandelier Stop sobre una estrategia de entrada basada en el oscilador diferencial de medias (Average Disagree Osc; ADO) que, como es sabido, ofrece en mercados tendenciales una buena estimación de  fluctuaciones extremas que indican tanto la evolución positiva o negativa de la curva de precios (a partir de una línea base que, generalmente, toma el valor “0”) como las posibles situaciones de cambio de tendencia a partir de los puntos de vuelta del indicador.

 

Chandelier Stop

TradingSys (AndG) - 20 Ago 2005
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Nunca está de más insistir en  la importancia de implementar métodos eficientes de salida en todos los sistemas de trading. En el presente artículo analizaremos las posibilidades de una  variante de trailing stop, muy empleada en sistemas tendenciales que, al igual que el SAR, permite establecer puntos dinámicos para el cierre de posiciones largas y cortas, considerando simultáneamente la tendencia y volatilidad del mercado.

 

Uso del SAR en la fijación de stops

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2005
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  Inauguramos este apartado de nuestra web, dedicado a las estrategias de cierre de posiciones, con una de las técnicas de fijación de stops más veteranas en los mercados de derivados: El SAR (Parabolic Stop and Reverse). Se trata de una aplicación inmediata del conocido indicador de W. Wilder sobre los puntos de vuelta en valores que siguen una evolución tendencial. La expresión matemática, en la que ahora no vamos a detenernos, saca partido de la relación entre tiempo y precio, proporcionando una serie de puntos ceñidos a la evolución de las barras de precios que siguen en sentido ascendente o descendente los movimientos del mercado.

 

Sistemas mediocres y gestión del dinero

TradingSys (AndG) - 27 Jul 2005
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En nuestro anterior artículo hemos visto como un sistema simple y no optimizable, basado en la media móvil de 200 sesiones, al ser aplicado sobre los principales índices mundiales (CESTA 6) durante un periodo de diez años, mostraba un comportamiento levemente superior (ratio sistema /mercado (S/M) = 1,17) -y, por tanto mediocre- al de una estrategia basada en comprar y mantener.

Algunos lectores achacarán el fracaso al rudimentario método de entrada. Lo celebro, seguramente disponen ya de sistemas mucho más robustos y eficientes. Pero, pongamos las cosas en perspectiva: ¿Qué ventaja sobre el mercado estamos dispuestos a conceder a un sistema no optimizable?
 

El mito de la tendencia mayor del mercado

TradingSys (AndG) - 27 Jul 2005
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La especulación bursátil está llena de tópicos e ideas recurrentes que, de algún modo, dirigen la psicología de masas en momentos críticos: Una suerte de profecía que parece cumplirse a si misma y, en no pocas ocasiones, nos deja atrapados e inermes.
Entre estas perlas de sabiduría popular, parece brillar con luz propia la creencia en que la media simple de 200 sesiones determina el punto de inflexión entre un mercado alcista o bajista. Algunos autores recomiendan tomar posiciones bajistas siempre que tres cierres consecutivos caigan por debajo de la media de 200 sesiones y posiciones alcistas en caso contrario.

 

Teoría de Nash y sistemas de trading

TradingSys (AndG) - 26 Jul 2005
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tradingsys Cuando "Una mente Maravillosa" realiza una especulación matemáticamente bien fundada sobre el equilibrio en los juegos estratégicos no cooperativos quienes ponemos diariamente nuestras tablillas de apuestas sobre el tapete del Señor Mercado, deberíamos planearnos una cuestión, en apariencia, muy simple: ¿Qué implica ganar en un juego de esta naturaleza de manera objetiva y consistente?

 

Data mining y robustez de beneficios

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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   Numerosos estudios académicos sobre teoría de mercados han puesto de manifiesto, mediante análisis matemáticos muy difíciles de rebatir, el fuerte componente aleatorio de las distribuciones de precios en largos períodos históricos, cuyo único hilo conductor es un pequeño sesgo alcista (por ejemplo, la célebre pendiente de 11% por la que se mueve el DJ desde comienzos del siglo pasado) que está determinado por factores macroeconómicos a escala global.

Este hecho científico es, a mi juicio, de la mayor importancia ya que restringe la eficiencia de las estrategias de trading a dos premisas básicas:

 

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