Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
Curso de NinjaTrader 8 y diseño de sistemas con el Strategy Builder.
 
 
AndyG - 11 Sep 2018
 
Dominar el manejo de una plataforma de trading de calidad es un requisito básico que debe poseer un Trader de estrategias. Existe una amplia variedad de plataformas en el mercado, aunque el número se reduce si acotamos la búsqueda a aquellas enfocadas al trading de sistemas. De las distintas opc...
 

Lo que no funciona...

TradingSys (AndG) - 16 Abr 2006
0 comentarios
 
tradingsys Ya hemos escrito en esta web numerosos artículos comentando estrategias de entrada prometedoras, sistemas de cierre que permiten reducir apreciablemente las series de pérdidas y algunos conceptos realmente eficaces sobre gestión monetaria. Quienes han seguido desde el comienzo nuestros artículos y han sugerido ideas para mejorar los contenidos, saben que aquí no se rezuma precisamente optimismo. Si de algo peca esta publicación es de una considerable cautela a la hora de pregonar las ventajas del trading automatizado. 

 

Osciladores Laguerre: ADO y MACD

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2006
0 comentarios
 
tradingsys  En nuestro artículo anterior comentábamos que una de las grandes ventajas de la metodología Laguerre es la posibilidad de aplicar este algoritmo a cualquier indicador basado en series discretas de datos. En esta ocasión vamos a centrarnos en dos indicadores muy populares e interrelacionados: El PPO (Percentage price oscillator) y el MACD (Moving Average Convergence/Divergence). 

 

Medias tipo Laguerre (LMA)

TradingSys (AndG) - 30 Mar 2006
2 comentarios
 
tradingsys De los trabajos sobre procesamiento digital de señales nos llega este interesante filtro basado en las transformaciones de Laguerre. John F. Ehlers, en su  artículo “Time Warp – Without Space Travel”, muestra como emplear esta metodología en la construcción de una media suavizada capaz de filtrar las irregularidades pseudoaleatorias de la curva de precios a cambio de un pequeño retardo que puede ser modulado a voluntad por el usuario. En este pequeño estudio compararamos el SMA con otros sistemas de filtrado, como el T3 de Tillson.

 

El indicador Elder-Ray

TradingSys (AndG) - 5 Abr 2006
2 comentarios
 
tradingsys  El libro de Alexander Elder, Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management, se ha convertido por derecho propio en todo un clásico de la literatura bursátil. Su certero arsenal de indicadores y estrategias, así como la elegancia y sencillez con la que se abordan los diferentes tópicos de la “especulación inteligente” no dejan de asombrarnos pese a los años transcurridos desde su publicación. En el presente artículo, primero de una serie dedicada a analizar el potencial de algunos indicadores poco conocidos, estudiaremos las claves del oscilador conocido como Elder-Ray y diseñaremos algunas variantes del indicador que permitan su empleo efectivo en sistemas de trading.

 

Parámetros optimizables y parámetros ocultos

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2006
0 comentarios
 
Como ya hemos indicado en artículos anteriores, el riesgo de sobreoptimización crece en proporción directa al número de parámetros e inversa al tamaño de la base de datos empleada en el backtesting. De este hecho, algunos desarrolladores avispados han sacado la absurda conclusión de que es preferible “esconder” al usuario ciertas variables que, en muchos casos, son auténticos parámetros ocultos previamente optimizados.

 

Estrategias dinámicas de posicionamiento

TradingSys (AndG) - 11 Feb 2006
6 comentarios
 
Numerosas estrategias basadas en time frames muy cortos buscan maximizar el beneficio empleando versiones modificadas de osciladores tradicionales que –convenientemente empaquetadas y publicitadas– son vendidas para plataformas como TradeStation o Metastock a precios que en contadas ocasionesjustifican los beneficios que prometen. Obtener resultados apreciables por nosotros mismos no es tarea compleja. Existen tres técnicas básicas con multitud de pequeñas variantes:
 

Mapas de optimización con Excel

TradingSys (AndG) - 6 Ene 2006
0 comentarios
 
Una de las mejores maneras de comprobar la robustez de los parámetros de un sistema consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos durante el proceso de optimización empleando gráficos de superficie en tres dimensiones.

Para ello, en principio -y aunque existe sofware específico más profesional- solo necesitaremos una hoja de cálculo Excel o similar; a la que copiaremos la tabla de resultados generada por Visual Chart durante el proceso de optimización.

 

Sistema TURIN

TradingSys (AndG) - 16 Feb 2007
18 comentarios
 
tradingsys Parece que el nombre de esta ciudad del Piamonte italiano le ha sentado muy bien a esta nueva estrategia de trading. Seguimos conservando la vieja premisa de que un sistema debe conservar su robustez en períodos largos del mercado que reflejen con gran precisión todos los escenarios posibles; incluso, siendo conscientes de que la curva de beneficios resultante mostrará un comportamiento modesto, heterogéneo y en no pocas ocasiones negativo. Sin embargo, y pese a algunas opiniones contrarias de otros desarrolladores, nos parece mayor el riesgo de retocar reglas y/o ajustar parámetros en función de los escenarios de volatilidad observables en los últimos años.
 

Swing-Trading

TradingSys (AndG) - 19 Nov 2005
0 comentarios
 
tradingsys  Buena parte de los inversores sistemáticos, cansados quizá de que la paulatina disminución de la volatilidad observada en los últimos años haga inviable la práctica del day-trading con algunos sistemas que han funcionado bien en el pasado, comienzan a  fijarse marcos temporales más largos. De este modo están proliferando estrategias automatizadas que, sin renunciar a time frames muy pequeños –de entre 30 y 120 minutos– sacan partido a procesos cíclicos del mercado cuyo horizonte se sitúa entre las dos y diez sesiones y cuya amplitud media oscila entre 2 y 5 unidades ATR en momentos laterales del mercado y un máximo15 ATR en momentos de fuerte tendencia.
 

Estrategias de posicionamiento: Fixed Risk

TradingSys (AndG) - 13 Nov 2005
5 comentarios
 
tradingsys  Las estrategias de posicionamiento —conocidas como position sizing o bet sizing— son uno de los elementos más relevantes de la gestión monetaria. Básicamente, se trata de fórmulas matemáticas ideadas para determinar el número óptimo de contratos (o acciones) por operación. Casi todas ellas suelen sacar partido de una táctica general de la Teoría del Juego conocida como método antimartingale, consistente en ir aumentando o disminuyendo el tamaño de la  posición a medida que la curva de beneficios (equity curve) crece o decrece con cada nueva operación.

 

Resultados: Octubre, 2005

TradingSys (AndG) - 5 Nov 2005
0 comentarios
 
Seguidamente ofrecemos los resultados del mes de octubre de 2005, correspondientes a los sistemas que actualmente están en Fase 5: Modo incubadora.

 

Sistema SWINGUP

TradingSys (AndG) - 14 Dic 2005
6 comentarios
 
tradingsys Desarrollamos este sistema con fines didácticos. Nuestra intención es jugar con algunas de las ideas enumeradas en artículo El eterno dilema de las medias móviles, aparecido en esta web la semana pasada. En él se analizaron varias propuestas (DEMA, GD y T3) para suavizar (smooth) medias e indicadores clásicos sin incurrir en un excesivo retardo (lag) respecto a las series de precios.

 

¿Cuándo reoptimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Oct 2005
2 comentarios
 
Escribimos este artículo en respuesta a algunos de nuestros lectores que nos han escrito interesándose por la delicada y controvertida práctica de modificar los parámetros de un sistema cuando éste ha dejado de generar beneficios durante un período más o menos prolongado.

 

Multicolinealidad

TradingSys (AndG) - 18 Oct 2005
0 comentarios
 
Un error característico de los sistemas basados en múltiples indicadores técnicos es el solapamiento de información redundante que, por lo general, degrada la calidad predicativa de las órdenes de posicionamiento, dando lugar a numerosas señales falsas o retrasando los puntos de entrada y salida.

 

El eterno dilema de las medias móviles

TradingSys (AndG) - 22 Oct 2005
0 comentarios
 
Desde una perspectiva puramente instrumental puede decirse que las medias móviles (MA) constituyen una buena herramienta para reducir el ruido de las cotizaciones producido por el errático movimiento de la distribución de precios. Sin embargo, en la medida en que una MA consigue aplanar (smooth) la curva de precios produce un mayor desfase (lag) con respecto a los puntos de vuelta en las cotizaciones.  Este “dilema”, de muy difícil solución, puede constituir un serio obstáculo para numerosos indicadores y  sistemas de trading  basados en medias.

 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces