Generalidades
 
 
  • Usted está aquí:
  • Home
  • Generalidades

Generalidades

 

Operativa con ETFs: Portfolio Visualizer

AndyG - 23 Ago 2017
0 comentarios
 
Operativa con ETFs: Portfolio Visualizer
 

No abunda el software de calidad para construir y optimizar portfolios. Menos aún el que está al alcance del inversor particular y no depende de sofisticados entornos de programación estadística como MATLAB o R.  Por ello, cuando cayó en nuestras manos, la aplicación Portfolio Visualizer nos llevamos una grata sorpresa: Por fin una herramienta asequible, fácil de usar y con innumerables recursos analíticos y de investigación. Todo un lujo del que por ahora podemos disfrutar de manera gratuita.

 

Operativa con ETFs: Bases de datos y screeners

AndyG - 20 Ago 2017
0 comentarios
 
Operativa con ETFs: Bases de datos y screeners
 

Existen miles ETFs y su número crece de manera vertiginosa.  La única manera de no perderse en esta jungla de productos invertibles con estructura, objetivos y calidades muy distintas es empleando potentes buscadores que nos permitan encontrar fácilmente la información relevante, listar los productos según una amplia variedad de criterios y comparar aquellos con similares características. En esta nueva entrega de la serie “Expediente ETF” nos centraremos en dos herramientas imprescindibles: Las bases de datos y screeners.

 

Operativa con ETFs: Panorama general

AndyG - 20 Ago 2017
0 comentarios
 
Operativa con ETFs: Panorama general
 

Desde que en 1993 comenzase a cotizar el mítico SPY, la irrupción de los ETFs en los mercados financieros se ha convertido en un fenómeno imparable cuyas  cifras abruman: más de 10.000 productos cotizados que mueven unos 3’5 billones de dólares y un crecimiento a escala mundial del 28% al año. A este éxito contribuyen sus dos características clave: sencillez y diversidad.

 

Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER

AndyG - 20 Ago 2017
0 comentarios
 
Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 

Me complace ofreceros esta entrevista a una de las personas que, desde el mundo universitario, está más involucrada en acercar el trading cuantitativo al ámbito de la ingeniería, promoviendo iniciativas como la competición ROBOTRADER, única en nuestro país y que ya va por su VII edición, o el Curso de experto universitario en modelos cuantitativos de trading algorítmico, cuya II edición acaba de concluir y en el que me siento muy satisfecho de participar.



 

Expediente ETF

AndyG - 8 Sep 2017
0 comentarios
 

La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. El primero podrá construir carteras eficientes y diversificadas partiendo de un capital modesto y, el segundo, será capaz de implementar estrategias cuantitativas, mucho más granulares que con los futuros, que le permitirán gestionar mejor el riesgo y el tamaño dela posición.

 

Selección de mercados de futuros basada en criterios riesgo-recompensa

AndyG - 13 Jul 2017
0 comentarios
 

tradingsys No todos los mercados son iguales: Algunos ofrecen excelentes oportunidades para operar estrategias de reversión y otros tienen un sesgo más tendencial. Factores como la liquidez, amplitud de rango y estacionalidad han sido muy estudiados para determinar los mercados más favorables para cada tipo de estrategia.

 

 

Operativa en entornos de baja volatilidad

AndyG - 6 Jul 2017
0 comentarios
 

tradingsys Existe una creciente preocupación de los gestores profesionales por este entorno de baja volatilidad que parece no tener fin. Los índices de volatilidad no dejan de marcar mínimos históricos y la rentabilidad de los programas CTA también. ¿Por qué existe esa simbiosis entre baja volatilidad y retornos negativos o meramente residuales? ¿Cómo afecta a las estrategias sistemáticas? En este artículo trataremos de arrojar alguna luz sobre este asunto.

 

Entrevista a Teresa Romero

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysTengo el placer de ofrecer a los lectores de esta web una entrevista a una persona tremendamente polifacética que, por su formación y trayectoria profesional, desborda el estrecho ámbito del trading de sistemas. Teresa es geógrafa, analista informática, artista plástica, promotora de eventos culturales y seguramente muchas cosas más.

 

Relación entre retorno y ruido.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsys Hace unos días discutía con mis colegas las causas de la baja rentabilidad de estrategias que funcionaron bien durante largos períodos pero que, desde 2014, están teniendo un comportamiento muy por debajo de lo esperado. No es el típico proceso de degradación y ruptura de sistemas. Se trata de algo más profundo y estructural que afecta a los mercados más líquidos: El imparable aumento del ruido.

 

Edge y timing intradiario

TradingSys (AndG) - 11 Dic 2015
0 comentarios
 

tradingsys En el artículo anterior definíamos el edge como cualquier ventaja aprovechable derivada de la dinámica de los mercados que nos permita generar alpha.  Una ventaja evidente de los sistemas para largos es la que se conoce como: "resaca de los mercados" o tendencia a subir en plazos muy largos. Ahora bien, ¿ese sesgo alcista se distribuye uniformemente en toda la sesión o hay franjas horarias más favorables que otras?

 

¿Dónde está el edge?

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2015
0 comentarios
 

tradingsys El edge o ventaja aprovechable es un concepto escurridizo y con multitud de interpretaciones.  Desde los defensores del Random Walk,  para quienes no hay nada que aprovechar porque los movimientos de precios son aleatorios, hasta los traders profesionales  que basan su operativa en la búsqueda de patrones e ineficiencias en los mercados, encontramos un amplio abanico de puntos de vista que iremos exponiendo en este artículo.

 

Sistema ganador de ROBOTRADER 2015

TradingSys (AndG) - 12 Ago 2015
0 comentarios
 

tradingsys Jesús Martín García, ganador de la última edición de Robotrader, nos explica algunos detalles de su estrategia ganadora y valora su paso por la competición. Vaya por delante nuestro agradecimiento por la entrevista, que sin duda resultará del máximo interés para los lectores de esta web y nuestra enhorabuena por los resultados obtenidos.

 

 

¿Qué implica vivir del trading?

TradingSys (AndG) - 16 Jul 2015
1 comentario
 
tradingsysComenzaré dando mi propia definición:

Vivir de la especulación en los mercados financieros implica construir una metodología de trabajo que nos permita obtener beneficios consistentes en un marco temporal dado y que estos sean suficientes para garantizar nuestro estilo de vida.

 

 

¿Hasta dónde puede subir el futuro del Bund?

TradingSys (AndG) - 1 Mar 2015
0 comentarios
 

tradingsys Cuando el verano pasado la rentabilidad del bono alemán a 10 años alcanzó un mínimo histórico de 1,08% y vimos al FGBL romper la barrera de los 150 puntos, aquello nos pareció inverosímil. Arreciaron las voces que hablaban de una burbuja en la renta fija a punto de estallar. Ahora el Bund se sitúa unos 10 puntos más arriba y no parece que esta desbocada carrera vaya a terminar.

 

Operativa en el Bund y políticas monetarias

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
0 comentarios
 

tradingsys En este artículo investigamos la respuesta del futuro del Bund a los comunicados del BCE y su impacto sobre la operativa intradiaria. Trataremos de determinar si los fuertes incrementos de volatilidad inmediatamente anteriores y posteriores a la difusión de estas noticias favorecen  o distorsionan el funcionamiento de los sistemas de trading.

 
 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces