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Data mining y robustez de beneficios

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
1 comentario
 
   Numerosos estudios académicos sobre teoría de mercados han puesto de manifiesto, mediante análisis matemáticos muy difíciles de rebatir, el fuerte componente aleatorio de las distribuciones de precios en largos períodos históricos, cuyo único hilo conductor es un pequeño sesgo alcista (por ejemplo, la célebre pendiente de 11% por la que se mueve el DJ desde comienzos del siglo pasado) que está determinado por factores macroeconómicos a escala global.

Este hecho científico es, a mi juicio, de la mayor importancia ya que restringe la eficiencia de las estrategias de trading a dos premisas básicas:

 

¿Qué sistema debo comprar?

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
1 comentario
 

RESPUESTA: 


                          En principio, ninguno.



Quien te vende el Santo Grial por unos pocos dólares o es un incauto o es un mentiroso.

Pon a prueba tus ideas. Reflexiona, investiga, usa una metodología adecuada y, si llega el caso, pierde con estilo y con dignidad.

 

Sistemas aleatorios y mercados

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
0 comentarios
 
No vamos a entrar ahora en la discusión sobre si los movimientos de los mercados bursátiles son cuasialeatorios, aleatorios o predecibles. Sobre este tema existe abundante literatura académica y parece que, en el mejor de los casos, las formaciones de precios siguen una pauta muy próxima a la de los movimientos brownianos.
 

Decálogo del buen sistema

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
3 comentarios
 
Un sistema no es una máquina de ganar dinero, sino una metodología que permite formalizar nuestras ideas y estrategias de inversión bajo la premisa de que los factores emocionales constituyen el mayor escollo a la hora de tomar decisiones. De ahí la necesidad de automatizar, al menos parcialmente, una cartera bien diversificada.
 
 

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