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Entrevista a Wester Zela. Ganador de ROBOTRADER 2014.

TradingSys (AndG) - 1 Oct 2014
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tradingsys Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a  Wester Zela, ganador de la última edición de Robotrader. En esta entrevista se exponen algunos aspectos de su estrategia, así como su visión de la operativa sistemática y de las tecnologías empleadas. Seguro que resulta del máximo interés para quienes nos movemos en este mundillo.

 

Equity Curve y estilos de inversión.

TradingSys (AndG) - 24 Ago 2013
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tradingsysLa curva de beneficios revela importante información sobre la lógica empleada, filosofía inversora y riesgos ocultos de una estrategia  de trading. Nos dice si ese sistema es para nosotros o resulta incompatible con nuestro nivel de aversión al riesgo y estilo inversor. En el presente artículo analizamos tres curvas  características del trading de sistemas que responden a enfoques muy destinitos y dos quimeras propias del sofocante sueño  de una noche de verano.

 

Correlación Bund-DAX y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 11 Jun 2013
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tradingsys Durante muchos años el futuro sobre el bono alemán a 10 años (FGBL) ha sido un mercado extraordinario tanto para el shot-term como para las operativas tendenciales de mayor recorrido. Sin embargo, en los últimos meses ya no es tan fácil ganar dinero como antes.  Aumenta la volatilidad intradiaria, pero con movimientos más cortos y erráticos; plagados de dientes de sierra que hacen saltar los stops de protección a cada momento.

 

¿Realmente qué es una estrategia consistente y robusta?

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2013
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tradingsysEn el trading de sistemas a menudo hablamos de consistencia y robustez como si estos dos términos significasen lo mismo e hiciesen referencia al hecho de que nuestro maravilloso y flamante algoritmo es capaz de ganar dinero de manera consistente.  Pues bien, deshagamos algunos equívocos:

 

 

La delgada linea roja entre ruido y tendencia.

TradingSys (AndG) - 11 Dic 2012
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tradingsys Querido lector: ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tus mejores sistemas funcionan de maravilla en unos pocos mercados, de manera mediocre en la mayoría y nada en absoluto en algunos? ¿Será un fallo de la lógica que estás aplicando o más bien un problema inherente a la naturaleza de los mercados? 

 

 

Bolsa: Tarifa plana, ya.

TradingSys (AndG) - 4 Oct 2012
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tradingsys El hecho de que en los presupuestos del Estado para 2013 la recaudación esperada por las plusvalías a corto plazo ascienda a la raquítica cifra de 90 millones, nos da una idea del carácter meramente propagandístico de esta nueva figura tributaria.  Si la legión de reputados expertos del gabinete Montoro sabía de antemano que su impacto real sería nulo, y posiblemente negativo,  ¿por qué  sacrificar al pequeño inversor en la hoguera de las vanidades sin perturbar para nada el plácido sueño de los elefantes blancos?

 

Tasa Tobin y trading de sistemas.

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2012
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tradingsysLa aplicación de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) en algunos países de la UE parece un hecho irreversible,  sobre todo desde que el pasado  22 de junio una decena de países acordasen en Luxemburgo iniciar el complejo proceso de tramitación de esta nueva figura tributaria. En el presente artículo, y sin intención entrar en la polémica ideológico-mediática que la citada tasa concita, analizamos sus implicaciones para el inversor independiente  y, en particular, para el trader de sistemas.

 

Teoría de la decisión y operativa bursatil.

TradingSys (AndG) - 21 Sep 2011
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tradingsysEl ámbito del trading constituye el escenario perfecto para poner a prueba un conjunto de postulados cognitivos, conductuales y epistemológicos que la psicología social etiqueta bajo el nombre de Teoría de la Decisión. De hecho, la capacidad para tomar decisiones bajo presión,  con información incompleta y en escenarios tremendamente  volátiles es una cualidad bastante infrecuente, pero que determina la diferencia entre ser trader de éxito o carne de cañón.

 

INSIDE JOB o el delirio de la especulación desbocada.

TradingSys (AndG) - 26 Abr 2011
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tradingsysSin tapujos: Esta película es genial. Estoy convencido de que incluso el inversor bien informado, pese al inmisericorde bombardeo de noticias que nos hablan de tasas de desempleo sólo vistas en los años del pan y cebolla, del cierre de incontables empresas, del rescate de países al borde de la quiebra y, también con cierto sarcasmo, de esos irisados brotes verdes que habitan el imaginario político, encontrará detalles sorprendentes  sobre la crisis financiera iniciada en 2008 y de la que todavía estamos recogiendo el chapapote.

 

De sistemas, carteras y planes de negocio.

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2011
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tradingsysQuienes buscan estrategias perfectas se equivocan. Quienes dan un paso más y afrontan el trading sistemático como un negocio, con las mismas reglas contables que la churrería de la esquina, tienen alguna posibilidad de éxito.  No hay ningún secreto; el arte -y el drama- de la especulación financiera se acomoda fielmente al principio de conoce tu oficio y echa un ojo a  tus competidores.

 

Fractales y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 2 Dic 2010
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tradingsysEn las dos últimas décadas han sido numerosísimos los intentos de aplicar los principios de las teorías del caos y los fractales a los mercados financieros. En la comunidad de traders parece haber cuajado la idea de que las formaciones de precios manifiestan una serie de patrones pseudo-naturales caracterizados por una aleatoriedad local de la que emerge un orden global.

 

Entrevista a Luis Villaseñor. Ganador de Robotrader 2010.

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
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tradingsysLuis Villaseñor Muñoz es un estudiante de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin tener ninguna experiencia en mercados financieros participó en la primera edición de Robotrader, competición de trading algorítmico para estudiantes de toda España, resultando primero en la clasificación final. Tras su experiencia en la competición, se ha quedado prendado del trading algorítmico y pretende seguir desarrollando sistemas en la medida de lo posible.

 

Entrevista a Michael R. Bryant

TradingSys (AndG) - 18 Sep 2010
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tradingsysConstituye para  nosotros una gran satisfacción que Mike haya aceptado compartir con nosotros su visión del  trading sistemático y nos comente algunos detalles de su actividad como creador de software y diseñador de sistemas. Estamos convencidos de que muchos de los temas aquí abordados serán del mayor interés para los lectores de TradingSys.  Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

 

 

¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
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tradingsysSi me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a engañar: Más pobre que 2008. Y si me preguntan por el gran cuadro de la industria del dinero movido por máquinas, la respuesta -aun con algunos matices- probablemente sigue siendo la misma.

 

 

Cisne negro, cisne blanco.

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2009
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tradingsysTodo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

 
 

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