Generalidades
 
 
  • Usted está aquí:
  • Home
  • Generalidades

Generalidades

 

Bolsa: Tarifa plana, ya.

TradingSys (AndG) - 4 Oct 2012
1 comentario
 

tradingsys El hecho de que en los presupuestos del Estado para 2013 la recaudación esperada por las plusvalías a corto plazo ascienda a la raquítica cifra de 90 millones, nos da una idea del carácter meramente propagandístico de esta nueva figura tributaria.  Si la legión de reputados expertos del gabinete Montoro sabía de antemano que su impacto real sería nulo, y posiblemente negativo,  ¿por qué  sacrificar al pequeño inversor en la hoguera de las vanidades sin perturbar para nada el plácido sueño de los elefantes blancos?

 

Tasa Tobin y trading de sistemas.

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2012
3 comentarios
 

tradingsysLa aplicación de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) en algunos países de la UE parece un hecho irreversible,  sobre todo desde que el pasado  22 de junio una decena de países acordasen en Luxemburgo iniciar el complejo proceso de tramitación de esta nueva figura tributaria. En el presente artículo, y sin intención entrar en la polémica ideológico-mediática que la citada tasa concita, analizamos sus implicaciones para el inversor independiente  y, en particular, para el trader de sistemas.

 

Teoría de la decisión y operativa bursatil.

TradingSys (AndG) - 21 Sep 2011
0 comentarios
 

tradingsysEl ámbito del trading constituye el escenario perfecto para poner a prueba un conjunto de postulados cognitivos, conductuales y epistemológicos que la psicología social etiqueta bajo el nombre de Teoría de la Decisión. De hecho, la capacidad para tomar decisiones bajo presión,  con información incompleta y en escenarios tremendamente  volátiles es una cualidad bastante infrecuente, pero que determina la diferencia entre ser trader de éxito o carne de cañón.

 

INSIDE JOB o el delirio de la especulación desbocada.

TradingSys (AndG) - 26 Abr 2011
0 comentarios
 

tradingsysSin tapujos: Esta película es genial. Estoy convencido de que incluso el inversor bien informado, pese al inmisericorde bombardeo de noticias que nos hablan de tasas de desempleo sólo vistas en los años del pan y cebolla, del cierre de incontables empresas, del rescate de países al borde de la quiebra y, también con cierto sarcasmo, de esos irisados brotes verdes que habitan el imaginario político, encontrará detalles sorprendentes  sobre la crisis financiera iniciada en 2008 y de la que todavía estamos recogiendo el chapapote.

 

De sistemas, carteras y planes de negocio.

TradingSys (AndG) - 9 Abr 2011
0 comentarios
 

tradingsysQuienes buscan estrategias perfectas se equivocan. Quienes dan un paso más y afrontan el trading sistemático como un negocio, con las mismas reglas contables que la churrería de la esquina, tienen alguna posibilidad de éxito.  No hay ningún secreto; el arte -y el drama- de la especulación financiera se acomoda fielmente al principio de conoce tu oficio y echa un ojo a  tus competidores.

 

Fractales y operativa sistemática.

TradingSys (AndG) - 2 Dic 2010
4 comentarios
 

tradingsysEn las dos últimas décadas han sido numerosísimos los intentos de aplicar los principios de las teorías del caos y los fractales a los mercados financieros. En la comunidad de traders parece haber cuajado la idea de que las formaciones de precios manifiestan una serie de patrones pseudo-naturales caracterizados por una aleatoriedad local de la que emerge un orden global.

 

Entrevista a Luis Villaseñor. Ganador de Robotrader 2010.

TradingSys (AndG) - 10 Nov 2010
0 comentarios
 

tradingsysLuis Villaseñor Muñoz es un estudiante de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin tener ninguna experiencia en mercados financieros participó en la primera edición de Robotrader, competición de trading algorítmico para estudiantes de toda España, resultando primero en la clasificación final. Tras su experiencia en la competición, se ha quedado prendado del trading algorítmico y pretende seguir desarrollando sistemas en la medida de lo posible.

 

Entrevista a Michael R. Bryant

TradingSys (AndG) - 18 Sep 2010
2 comentarios
 

tradingsysConstituye para  nosotros una gran satisfacción que Mike haya aceptado compartir con nosotros su visión del  trading sistemático y nos comente algunos detalles de su actividad como creador de software y diseñador de sistemas. Estamos convencidos de que muchos de los temas aquí abordados serán del mayor interés para los lectores de TradingSys.  Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

 

 

¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?

TradingSys (AndG) - 27 Feb 2010
16 comentarios
 

tradingsysSi me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a engañar: Más pobre que 2008. Y si me preguntan por el gran cuadro de la industria del dinero movido por máquinas, la respuesta -aun con algunos matices- probablemente sigue siendo la misma.

 

 

Cisne negro, cisne blanco.

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2009
8 comentarios
 

tradingsysTodo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y, en muchos casos, observamos una alta dependencia a un conjunto, casi marginal, de buenas y malas operaciones.

 

¿Invertir con espíritu wiki?

TradingSys (AndG) - 27 Sep 2009
2 comentarios
 

tradingsys¿Es posible que el esfuerzo combinado de muchos inversores obtenga mejores resultados que las carteras administradas por los grandes fondos institucionales? ¿Resultará factible, aplicar la ‘filosofía wiki' al desarrollo de algoritmos de trading y al diseño de portfolios rentables? ¿Bajo qué condiciones podría funcionar un experimento colaborativo de este tipo en el  trading sistemático?

 

Técnicas de reescalado de la posición (I).

TradingSys (AndG) - 13 Ago 2009
7 comentarios
 

tradingsysCuando operamos un sistema con varios contratos, las reglas de entrada y cierre de posiciones pueden administrarse empleando diferentes criterios de distribución temporal. Este proceso tiene importantes consecuencias sobre el comportamiento de una estrategia. En el presente artículo revisaré las principales metodologías de reescalado y sus posibles beneficios.

 

Entrevista a Kevin Davey.

TradingSys (AndG) - 4 Jul 2009
9 comentarios
 

tradingsysMe complace enormemente poder ofrecer a los lectores de TradingSys una entrevista que amablemente ha aceptado realizar para esta web Kevin Davey; un experimentado y conocido trader estadounidense. Como responsable de esta web quiero dejar claro mi profundo agradecimiento a Kevin por compartir con nosotros sus experiencias e ideas sobre operativa sistemática.

 

Exponente de Hurst y formaciones de precios.

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2009
2 comentarios
 

tradingsys Uno de los elementos clave a tener en cuenta en operativa sistemática es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas. Sobre esta cuestión, tiene mucho que decir el exponente de Hurst aplicado a los históricos de cotizaciones, como veremos en las próximas líneas.

 

Operativa sistemática en situaciones de volatilidad extrema.

TradingSys (AndG) - 4 Ene 2009
6 comentarios
 

tradingsys Durante los últimos meses hemos asistido a una evolución de los mercados por completo extraordinaria y atípica; plagada de acontecimientos inusuales para los que no existe referente histórico ni modelo macroeconómico capaz de explicar sus numerosas variables de manera satisfactoria.

 
 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces