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  "El mercado no es su madre. Consiste en hombres curtidos y mujeres que buscan el modo de separarle a usted de su dinero, en vez de derramar leche calentita en su boca".


(Alexander Elder)

 
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Inicio arrow Sobre sistemas

Selección de mercados de futuros basada en criterios riesgo-recompensa Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 14 de enero de 2017

Image No todos los mercados son iguales: Algunos ofrecen excelentes oportunidades para operar estrategias de reversión y otros tienen un sesgo más tendencial. Factores como la liquidez, amplitud de rango y estacionalidad han sido muy estudiados para determinar los mercados más favorables para cada tipo de estrategia.

 

Modificado el ( sábado, 14 de enero de 2017 )
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Operativa en entornos de baja volatilidad Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 12 de septiembre de 2016

Image Existe una creciente preocupación de los gestores profesionales por este entorno de baja volatilidad que parece no tener fin. Los índices de volatilidad no dejan de marcar mínimos históricos y la rentabilidad de los programas CTA también. ¿Por qué existe esa simbiosis entre baja volatilidad y retornos negativos o meramente residuales? ¿Cómo afecta a las estrategias sistemáticas? En este artículo trataremos de arrojar alguna luz sobre este asunto.

Modificado el ( lunes, 12 de septiembre de 2016 )
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Entrevista a Teresa Romero Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 16 de abril de 2016

ImageTengo el placer de ofrecer a los lectores de esta web una entrevista a una persona tremendamente polifacética que, por su formación y trayectoria profesional, desborda el estrecho ámbito del trading de sistemas. Teresa es geógrafa, analista informática, artista plástica, promotora de eventos culturales y seguramente muchas cosas más.

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Relación entre retorno y ruido. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 02 de abril de 2016

Image Hace unos días discutía con mis colegas las causas de la baja rentabilidad de estrategias que funcionaron bien durante largos períodos pero que, desde 2014, están teniendo un comportamiento muy por debajo de lo esperado. No es el típico proceso de degradación y ruptura de sistemas. Se trata de algo más profundo y estructural que afecta a los mercados más líquidos: El imparable aumento del ruido.

Modificado el ( sábado, 02 de abril de 2016 )
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Edge y timing intradiario Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 11 de diciembre de 2015

Image En el artículo anterior definíamos el edge como cualquier ventaja aprovechable derivada de la dinámica de los mercados que nos permita generar alpha.  Una ventaja evidente de los sistemas para largos es la que se conoce como: "resaca de los mercados" o tendencia a subir en plazos muy largos. Ahora bien, ¿ese sesgo alcista se distribuye uniformemente en toda la sesión o hay franjas horarias más favorables que otras?

Modificado el ( viernes, 11 de diciembre de 2015 )
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