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Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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Webinar sobre operativa con ETFs
 
 
AndyG - 21 Abr 2018
 
Quienes no pudisteis asistir al webinar en directo aquí podéis  ver el vídeo completo de nuestra charla sobre "Cómo construir carteras de ETFs de manera sencilla, amena y profesional". Espero que os guste.
 

Chandelier Stop

TradingSys (AndG) - 20 Ago 2005
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Nunca está de más insistir en  la importancia de implementar métodos eficientes de salida en todos los sistemas de trading. En el presente artículo analizaremos las posibilidades de una  variante de trailing stop, muy empleada en sistemas tendenciales que, al igual que el SAR, permite establecer puntos dinámicos para el cierre de posiciones largas y cortas, considerando simultáneamente la tendencia y volatilidad del mercado.

 

Uso del SAR en la fijación de stops

TradingSys (AndG) - 6 Ago 2005
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  Inauguramos este apartado de nuestra web, dedicado a las estrategias de cierre de posiciones, con una de las técnicas de fijación de stops más veteranas en los mercados de derivados: El SAR (Parabolic Stop and Reverse). Se trata de una aplicación inmediata del conocido indicador de W. Wilder sobre los puntos de vuelta en valores que siguen una evolución tendencial. La expresión matemática, en la que ahora no vamos a detenernos, saca partido de la relación entre tiempo y precio, proporcionando una serie de puntos ceñidos a la evolución de las barras de precios que siguen en sentido ascendente o descendente los movimientos del mercado.

 

Sistemas mediocres y gestión del dinero

TradingSys (AndG) - 27 Jul 2005
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En nuestro anterior artículo hemos visto como un sistema simple y no optimizable, basado en la media móvil de 200 sesiones, al ser aplicado sobre los principales índices mundiales (CESTA 6) durante un periodo de diez años, mostraba un comportamiento levemente superior (ratio sistema /mercado (S/M) = 1,17) -y, por tanto mediocre- al de una estrategia basada en comprar y mantener.

Algunos lectores achacarán el fracaso al rudimentario método de entrada. Lo celebro, seguramente disponen ya de sistemas mucho más robustos y eficientes. Pero, pongamos las cosas en perspectiva: ¿Qué ventaja sobre el mercado estamos dispuestos a conceder a un sistema no optimizable?
 

El mito de la tendencia mayor del mercado

TradingSys (AndG) - 27 Jul 2005
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La especulación bursátil está llena de tópicos e ideas recurrentes que, de algún modo, dirigen la psicología de masas en momentos críticos: Una suerte de profecía que parece cumplirse a si misma y, en no pocas ocasiones, nos deja atrapados e inermes.
Entre estas perlas de sabiduría popular, parece brillar con luz propia la creencia en que la media simple de 200 sesiones determina el punto de inflexión entre un mercado alcista o bajista. Algunos autores recomiendan tomar posiciones bajistas siempre que tres cierres consecutivos caigan por debajo de la media de 200 sesiones y posiciones alcistas en caso contrario.

 

Teoría de Nash y sistemas de trading

TradingSys (AndG) - 26 Jul 2005
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tradingsys Cuando "Una mente Maravillosa" realiza una especulación matemáticamente bien fundada sobre el equilibrio en los juegos estratégicos no cooperativos quienes ponemos diariamente nuestras tablillas de apuestas sobre el tapete del Señor Mercado, deberíamos planearnos una cuestión, en apariencia, muy simple: ¿Qué implica ganar en un juego de esta naturaleza de manera objetiva y consistente?

 

Data mining y robustez de beneficios

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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   Numerosos estudios académicos sobre teoría de mercados han puesto de manifiesto, mediante análisis matemáticos muy difíciles de rebatir, el fuerte componente aleatorio de las distribuciones de precios en largos períodos históricos, cuyo único hilo conductor es un pequeño sesgo alcista (por ejemplo, la célebre pendiente de 11% por la que se mueve el DJ desde comienzos del siglo pasado) que está determinado por factores macroeconómicos a escala global.

Este hecho científico es, a mi juicio, de la mayor importancia ya que restringe la eficiencia de las estrategias de trading a dos premisas básicas:

 

¿Qué sistema debo comprar?

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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RESPUESTA: 


                          En principio, ninguno.



Quien te vende el Santo Grial por unos pocos dólares o es un incauto o es un mentiroso.

Pon a prueba tus ideas. Reflexiona, investiga, usa una metodología adecuada y, si llega el caso, pierde con estilo y con dignidad.

 

Protocolo para la evaluación de sistemas

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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Diseñar un protocolo sencillo para determinar las "bondades" de nuestro sistema de trading puede llegar a convertirse en una tarea ardua y controvertida. Sobre todo si nuestra pretensión es evaluar con objetividad sistemas de muy diversa índole (tendenciales, antitendenciales, de reconocimiento de patrones...).


En el presente artículo intentaré ofrecer algunas pistas a tener en cuenta para su elaboración, partiendo de los datos que habitualmente manejo.

 

Sistemas aleatorios y mercados

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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No vamos a entrar ahora en la discusión sobre si los movimientos de los mercados bursátiles son cuasialeatorios, aleatorios o predecibles. Sobre este tema existe abundante literatura académica y parece que, en el mejor de los casos, las formaciones de precios siguen una pauta muy próxima a la de los movimientos brownianos.
 

Decálogo del buen sistema

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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Un sistema no es una máquina de ganar dinero, sino una metodología que permite formalizar nuestras ideas y estrategias de inversión bajo la premisa de que los factores emocionales constituyen el mayor escollo a la hora de tomar decisiones. De ahí la necesidad de automatizar, al menos parcialmente, una cartera bien diversificada.
 

La importancia de cerrar bien

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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    Los más avezados operadores sistemáticos no dejan de recordarnos que la clave de un buen sistema, no se encuentra en las reglas que especifican la toma de posiciones, sino en las estrategias empleadas para salir del mercado cuando cuando las formaciones de precios evolucionan en contra de nuestros intereses. Cuestión que ocurre, en el mejor de los casos, en un 40% de las operaciones. 

 

¿Por qué optimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
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Dado que un sistema de trading es un conjunto de reglas diseñado para atrapar la estructura (grano grueso) o microestructura (grano fino) de un mercado, la optimización permite seleccionar los parametros de detreminadas variales con los que se obtenga un mayor rendimiento teórico en dicho mercado.


Teniendo en cuenta lo anterior, en principio, cabría suponer que un sistema convenientemente optimizado obtendrá en el futuro mejores rendimientos que uno sin optimizar. Sin embargo, la experiencia demuestra que la anterior afirmación es solo una verdad a medias.
 

¿Qué es la sobreoptimización?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
0 comentarios
 
Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
 

¿Cómo puedo enviar mis aportaciones?

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2005
1 comentario
 

Tradingsys.org nació con una vocación colaborativa en la que todas las aportaciones de sus lectores son bienvenidas y serán publicadas siempre y cuando estén en consonancia con la temática del website y cumplan las siguientes normas generales:


1) Artículos originales de una extensión no superior a las seis páginas. Se valorará especialmente la originalidad de enfoque , la relevancia de los temas tratados, la bibliografía empleada y el material gráfico complementario: Imágenes, tablas, etc.


2) Uniformidad de formato, compatible con la estructura general del portal.


3) Adecuada justificación (mediante vínculos a las fuentes o referencia bibliográfica) de las citas y referencias a otros autores.


Tipología de aportaciones:


1) Artículos de fondo referentes a las secciones y categorías de la web.

2) Análisis y evaluación de software para trading sistemático.

3) Valoración de sistemas comerciales y de dominio público.

4) Presentación y comentario de publicaciones y webs de temática similar a la nuestra.

5) Envío de sistemas desarrollados por el usuario. (Sobre esta cuestión se elaborarán más adelante en las FAQs unas normas para salvaguardar los derechos del autor sobre el sistema, garantizar la calidad de los mismos y asegurar su correcto funcionamiento en algunas de las más conocidas plataformas de trading).


Formas de envío:


(a) Usuarios registrados: Colaboradores de nivel 1. Mediante el formulario de envío de artículos y enlaces (según proceda) del menú personal.


(b) Usuarios registrados: Nivel 2. Mediante el formulario personal de contacto.


(c) Usuarios no registrados. Mediante e-mail al administrador del website: admin@tradingsys.org.




Tradingsys.org  respetará la autoría de las aportaciones enviadas y publicara los datos suministrados por el autor: Nombre, e-mail, website...


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Los aritículos podrán ser modificados o retirados de esta web cuando el autor de los mismos lo considere oportuno y nos lo haga llegar por escrito.


  

 

¿Cómo puedo registarme?

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2005
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Una vez enviado el registro, nuestro boot generará automáticamente un correo electrónico de validación de cuenta que será enviado a la dirección indicada. Tras hacer "clic" en el vínculo del correo, aceptando de este modo la petición de registro, el usuario podrá considerarse registrado y acceder a los servicios adicionales, como menú personalizado y sección gratuita de descargas.

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