Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
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¿Por qué optimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
0 comentarios
 
Dado que un sistema de trading es un conjunto de reglas diseñado para atrapar la estructura (grano grueso) o microestructura (grano fino) de un mercado, la optimización permite seleccionar los parametros de detreminadas variales con los que se obtenga un mayor rendimiento teórico en dicho mercado.


Teniendo en cuenta lo anterior, en principio, cabría suponer que un sistema convenientemente optimizado obtendrá en el futuro mejores rendimientos que uno sin optimizar. Sin embargo, la experiencia demuestra que la anterior afirmación es solo una verdad a medias.
 

¿Qué es la sobreoptimización?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
0 comentarios
 
Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
 

¿Cómo puedo enviar mis aportaciones?

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2005
1 comentario
 

Tradingsys.org nació con una vocación colaborativa en la que todas las aportaciones de sus lectores son bienvenidas y serán publicadas siempre y cuando estén en consonancia con la temática del website y cumplan las siguientes normas generales:


1) Artículos originales de una extensión no superior a las seis páginas. Se valorará especialmente la originalidad de enfoque , la relevancia de los temas tratados, la bibliografía empleada y el material gráfico complementario: Imágenes, tablas, etc.


2) Uniformidad de formato, compatible con la estructura general del portal.


3) Adecuada justificación (mediante vínculos a las fuentes o referencia bibliográfica) de las citas y referencias a otros autores.


Tipología de aportaciones:


1) Artículos de fondo referentes a las secciones y categorías de la web.

2) Análisis y evaluación de software para trading sistemático.

3) Valoración de sistemas comerciales y de dominio público.

4) Presentación y comentario de publicaciones y webs de temática similar a la nuestra.

5) Envío de sistemas desarrollados por el usuario. (Sobre esta cuestión se elaborarán más adelante en las FAQs unas normas para salvaguardar los derechos del autor sobre el sistema, garantizar la calidad de los mismos y asegurar su correcto funcionamiento en algunas de las más conocidas plataformas de trading).


Formas de envío:


(a) Usuarios registrados: Colaboradores de nivel 1. Mediante el formulario de envío de artículos y enlaces (según proceda) del menú personal.


(b) Usuarios registrados: Nivel 2. Mediante el formulario personal de contacto.


(c) Usuarios no registrados. Mediante e-mail al administrador del website: admin@tradingsys.org.




Tradingsys.org  respetará la autoría de las aportaciones enviadas y publicara los datos suministrados por el autor: Nombre, e-mail, website...


Tradingsys.org no se hace responsable de las opiniones personales, veracidad y originalidad de los contenidos facilitados por otros autores, quedando éstas bajo la entera responsabilidad de quien las envía.


Los aritículos podrán ser modificados o retirados de esta web cuando el autor de los mismos lo considere oportuno y nos lo haga llegar por escrito.


  

 

¿Cómo puedo registarme?

TradingSys (AndG) - 22 Nov 2005
0 comentarios
 

El proceso de registro es muy sencillo: Deberás completar los datos del formulario de registro al que se accede desde el bloque de usuarios de la página principal. En esta web no estamos interesados en recabar ningún tipo de información personal sobre el usuario, por lo que sólo deberás introducir un nombre (o pseudónimo), una cuenta de correo válida, un usuario y una contraseña.

Una vez enviado el registro, nuestro boot generará automáticamente un correo electrónico de validación de cuenta que será enviado a la dirección indicada. Tras hacer "clic" en el vínculo del correo, aceptando de este modo la petición de registro, el usuario podrá considerarse registrado y acceder a los servicios adicionales, como menú personalizado y sección gratuita de descargas.

Tradingsys.org no hará ningún uso público de la información facilitada, ningún tipo de correo no solicitado a la cuenta de validación.

Tradingsys.org se reserva el derecho de eliminar de la base de datos a aquellos usuarios que hagan un uso inapropiado de la plataforma (envío de spam y publicidad no deseada, vulneración de los derechos de autor, venta o redifusión de los sistemas e indicadores descargados, publicación en otra web de nuestros contenidos sin permiso expreso de tradingsys.org y/o sus autores) o que permanezcan inactivos durante un período superior a seis meses.

Los usuarios que deseen darse de baja en este registro podrán comunicarlo al administrador en cualquier momento, empleando el formulario de contacto. Tras recibirse su solicitud sus datos de registro serán borrados definitivamente de nuestra base de datos.

 

¿Cómo realiza esta web sus análisis?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 

Para homogeneizar el estudio de los sistemas analizados en esta web hemos diseñado un protocolo de actuación que se articula en las siguientes fases:
 
FASE 1: Definición del proyecto: Tipo de sistema, indicadores empleados, mercados objeto de estudio, modalidad de operativa, etc.

FASE 2: Diseño y programación: Una vez concretadas las reglas de la operativa, procedemos a la implementación de sus diferentes versiones en la plataforma visual de Visual Chart. Por lo general, comenzamos evaluando el potencial de un pseudosistema al que posteriormente se añadirán los stops y los criterios de gestión del capital empleado.

FASE 3: Preevaluación: Procedemos a las pruebas en backtesting y análisis lógico de los diferentes rangos paraméticos, centrándonos, sobre todo, en la optimización de beneficios para varios niveles de DD máximo establecidos ad hoc. Casi siempre usamos -para poder comparar con otros sistemas- un target market constituido por el E-mini S&P 500 en time frame de 30 min.

 FASE 4: Evaluación: Realización de la prueba externa en cortes aleatorios de 6 y 12 meses sobre todo el histórico disponible. (1997-xx) A partir de este momento damos a conocer nuestro sistema: Publicamos el algoritmo en la zona de "descargas", junto con un amplio artículo en la sección de "sistema del més".

FASE 5: Modo incubadora. Seguimiento de las operaciones del sistema en tiempo real durante un período de seis meses, publicando los resulatados de la operativa (al menos una vez por semana) en el diario de sistemas.

FASE 6: Operativa real. El sistema pasa a formar parte, si procede, de nuestra pequeña cartera de trading sistemático. Siendo, por lo general, una versión personalizada (en base a los resultados obtenidos) y adaptada a nuestras necesidades del algoritmo inicial.
Como es lógico, esta versión final nunca se publica en la web, si bien ofreceremos pautas detalladas para que cada usuario adapte la versión pública a sus necesidades.


 © Tradingsys.org

 

¿Qué es un portfolio automatizado?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
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Una cartera de sistemas vinculada, por lo general, a una o más cuentas de derivados, cuya finalidad consiste en reducir los drawdows y optimizar el crecimiento a largo plazo de la curva de beneficios.


Genralmente, se seleccionan sistemas poco correlacionados entre sí que operan en diferentes mercados, con distintas reglas y distintos time frames.


La filosofía que subyace a este planteamiento es la de que no existe un sistema único capaz de conseguir beneficios consistentes el largos períodos de tiempo y en diferentes pautas de volatilidad / precios del mercado.

 

¿Cual es el objetivo de la operativa sistemática?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 

Más que de un objetivo único, podríamos hablar de una serie de propósitos de esta operativa que, en el contexto de una estrategia global y diversificada de inversión, serían los siguientes:


(1) Diversificar el riesgo inherente a las carteras de acciones, sobre todo en momentos de fuerte volatilidad y de tendencias bajistas.


(2) Sistematizar la estrategia de inversión mediante el empleo de modelos de actuación basados en reglas técnicas y en estrategias de gestión del dinero.


(3) Erradicar los componentes emocionales y subjetivos de la operativa tradicional mediante la automatización de los procesos de posicionamiento y salida del mercado.


(4) Reducir el tiempo dedicado a la operativa discreccional, dirigiendo los esfuerzos humanos hacia cuestiones más cretativas: Planificación, estrategia, investigación, etc.


(5) Aumentar la cultura inversora familiarizando a los inversores tradicionales con el empleo eficiente de las nuevas tecnologías.

 

¿Son fiables los resultados?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 

1) En las pruebas del backtestig: No, nunca.

2) En las pruebas out-of-sample:  No, tampoco.

3) En las simulaciones de Montecarlo: Quizá, pero con salvedades.

4) En la operativa real: Sólo considerando largos perídos de tiempo, y también con salvedades.


¿Entonces...?


Lo de siempre: Beneficios pasados jamás justifican beneficios futuros, pero sirven para analizar la consistencia de las reglas empleadas y el potencial de un sistema frente a otros sistemas del mismo tipo.

 

¿Qué es un sistema de trading?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 

¿Qué es?


(1) Un modelo de mercado basado en un conjunto discreto de reglas.

(2) Un proceso automatizado de toma de decisiones que incluye al menos los tres siguientes elementos: Reglas de  posicionamiento, reglas de cierre de posiciones y estrategias de gestión del dinero.

(3) Una forma alternativa de invertir que complementa la gestión de una cartera tradicional de valores.

(4) Un instrumento de divesificación que convenientemente epleado puede ayudar a diluir riesgos.

(5) Un objeto ideal para investigar y someter a prueba nuestras estrategias de trading.

 

Mambo License Guidelines

TradingSys (AndG) - 19 Ago 2004
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Learn more about how Mambo is licensed and how this affects you.

Mambo is released under the GNU General Public license (GNU GPL).The GNU GPL provides for a person or persons to distribute Mambo for a fee, but not actually charging for the software itself, because Mambo is free. Mambo is free to share and change, but if you do change it in anyway, can you also change the license and make it commercial? No! The whole GPL is devoted to ensuring this does not happen. Copyright, a much more refined and stringent law will prevent this as well.

So with regard to Mambo, the GPL and copyright:

You MAY distribute it and charge for that service. You MAY change it, add design and content to it and you MAY charge for that. You may NOT alter the license and you must NOT alter the copyright. You do NOT have to show a 'Powered by Mambo' graphic, as it not a copyright notice.

In other words, you must NOT pretend that Mambo is yours, and you must NOT charge people for Mambo.

Use Mambo to empower yourself and your clients by taking away the 'Black Magic' that surrounds putting content on the internet. Charge for the value you add and not for the hard work that Miro, the Mambo Development Team and the Mambo community have put into it.

Guidelines:

Mambo is "free" software released under the GNU General Public License (GPL).

The word "free'' has two legitimate general meanings; it can refer either to freedom or to price. When we speak of "free software'', we're talking about freedom, not price. (Think of "free speech'', not "free beer''.)

Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:

  • The freedom to run the program, for any purpose.
  • The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
    • Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help your neighbour.
  • The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits.
    • Access to the source code is a precondition for this
{mospagebreak heading=Introduction&title=Guidelines}

1. What license is Mambo released under?

Mambo is released under the GNU GPL. A copy of this is included with your copy of Mambo and can also be found at http://www.fsf.org/licenses/gpl.html. Unofficial translations can also be found at http://www.fsf.org/licenses/translations.html.

2. Who owns the copyright to Mambo?

The copyright to Mambo is held by Miro International Pty Ltd. Miro were the original authors of Mambo and continue to actively support the project.

3. Are there any restrictions to your use of Mambo?

The GNU GPL grants you the freedom to use the software for whatever purpose you see fit.

4. May I charge money for Mambo?

The GPL allows everyone the freedom to do this. The right to charge money to distribute Mambo is part of the definition of "free" software.

When people think of "selling software'', they usually imagine doing it the way most companies do it: making the software proprietary rather than free. So to avoid ambiguity you may you may charge to distribute the software and any other service you provide along the way. You may not charge for the software itself.

Remember if someone pays your fee the GPL also gives him or her the freedom to pass on the software with or without a fee.

5. May I remove "powered by Mambo, Copyright Miro etc" from the footer?

Yes you can although we would hope that you would retain it as a badge of honour.

6. May I remove the "copyright" statements from the source code to Mambo?

No, you must keep all copyright notices and credits in the source code.

7. Does the GPL mean that my website content is also GPL?

No. The copyright and license of Mambo does not cover the content that you create. Using Mambo does not place any restrictions, legally, on the license or copyright you use for the content of your website.

8. I have modified Mambo for my own web site. Do I have to release these modifications?

The GPL permits anyone to make a modified version for their own use without the requirement to distribute it or pass on those changes to others.

9. I have made a modification (hack) to the Mambo core code. Do I have to release it under the GPL?

If you chose to distribute your modifications to others it must be released under the same terms that you received the original code. So your modifications must be released under the GPL. You may of course in this case modify the headers for the source code to include your own copyright statement. If you do so you must clearly annotate in the source code your amendments, changes or additions.

10. I have written a Component, Module, Template for Mambo. Do I have to release it under the GPL?

No The GPL allows you to write your own extensions for Mambo and to release those extensions under whatever license you chose.

11. I have written a Component, Module, Template for Mambo and released it under the GPL and I charge a fee for it, but website X is giving it away for free.

If someone pays your fee the GPL also gives him or her the freedom to pass on the software with or without a fee. Placing a restriction on someone's use of GPL licensed software is in breach of the GPL itself.

12. May I purchase a copy of Mambo, which has the copyright statements removed?

Although other GPL products may be available in this way Mambo is not.

13. I believe person A is in breach of the GPL what should I do?

You should report it. First check all the facts that you can and then report it by sending an e-mail to license-violation@mamboserver.com.

14. Who has the power to enforce the GNU GPL license of Mambo?

Only the copyright holder, Miro International Pty Ltd, has the power to do this. If the Mambo Development Team finds, or is made aware of, a breach of the GPL they will report it to Miro for them to take any necessary action.

Miro takes copyright infringement very seriously and will prosecute to the full extent of the law.

15. Website X is using, or offering, my non-GPL Component, Module, Template without my permission, or in breach of its license, can you help me?

Whilst this is not within the remit or responsibility of Mambo we are willing to act as intermediaries in this on your behalf. In most cases these situations arise out of simple misunderstandings and can be settled amicably. You should e-mail full details to license-violation@mamboserver.com.

DISCLAIMER

This document refers to the software program Mambo, Version 4.x and all subsequent versions, released under the GNU General Public License and copyright Miro International Pty Ltd.

This document is subject to additions, modifications and other changes at any time without notice.

A lawyer has not prepared this document. You should consult a lawyer experienced in copyright, licensing and intellectual property for clarification.

Document Rev. 1.4 - 17th August 2004


 

¿Qué es tradingsys.org?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 

Un proyecto abierto de reflexión, análisis e investigación sobre el potencial que ofrece la operativa automatizada como complemento a otras formas de inversión más tradicionales.

 
El advenimiento y generalización del uso de Internet, así como la aparición de plataformas de análisis técnico y gestión de carteras cada vez más sencillas y potentes, han puesto al alcance de los inversores particulares herramientas de trading que, hace a penas una década, se consideraban privativas de una pequeña élite de profesionales del mundo de las finanzas.

Ya somos casi legión los aficionados a la Bolsa que disponemos de información en tiempo real y  enviamos de manera rutinaria las órdenes a nuestro broker a través de la red. La sucesiva automatización de los procesos de toma de decisiones hace posible el diseño de estrategias en las que la mediación humana juega cada vez un papel menor. De este modo, liberados de la doble tiranía del tiempo y de las emociones, muchos pequeños inversores delegan a diario su particular partida de ajedrez con los mercados en sistemas basados en inflexibles reglas lógicas que abren y cierran posiciones desde sus ubicuas atalayas en la red.


Tradingsys.org, que inicialmente surgió como un weblog gestionado con la única intención de reflexionar en voz alta sobre esta novedosa modalidad de acercamiento a la Bolsa, no ha parado de crecer en los últimos meses, hasta convertirse en un incipiente laboratorio de ideas  que pretende compartir con todos los aficionados a esta novedosa operativa puntos de vista, metodologías, herramientas informáticas y, como no, sistemas.


...Ni que decir tiene, que para este propósito contamos con las valiosas aportaciones de todos nuestros lectores, sin los cuales sería inviable este sitio web.

© tradingsys.org, 2005


 
 

¿Qué ofrece esta web?

TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
0 comentarios
 
Nuestro objetivo es crear una plataforma abierta y rica en contenidos sobre los siguientes temas:


  • Generalidades sobre la operativa sistemática.
  • Indicadores técnicos y fórmulas para el posicionamiento, fijación de stops y gestión del dinero.
  • Software existente para el desarrollo de sistemas.
  • Información en la Red, comentarios sobre libros, artículos y estrategias.
  • Reglas de gestión monetaria.
  • Optimización y análisis de resultados.
  • Formación en el diseño de sistemas.
  • Presentación y uso didáctico de sistemas creados por nosotros y nuestros colaboradores.

© tradingsys.org, 2005.

 

Presunción bien fundada

TradingSys (AndG) - 27 Oct 2005
0 comentarios
 
«Hay mucha más gente ganando dinero con la venta de sistemas que operando con ellos»

Vox populi.

 

Traders de éxito

TradingSys (AndG) - 11 Abr 2006
0 comentarios
 
«Los operadores de más éxito emplean el 80% de su tiempo buscando mercados  con rápidos movimientos (alta volatilidad) y el 20% de su tiempo operando en ellos.» 

(David Bowden)

 

Psicología de masas

TradingSys (AndG) - 27 Oct 2005
0 comentarios
 
Para los amantes de la psicología de masas:

Buy at the point of maximum pessimism and sell at the point of maximum optimism.

(John Templeton)

 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

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