Optimización
 
 
  • Usted está aquí:
  • Home
  • Optimización

Optimización

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (II)

AndyG - 10 Jun 2019
0 comentarios
 
Selección de parámetros y enfoques multiescenario (II)
 

Tras haber visto en la primera parte los factores que afectan a la selección de parámetros y abordar una validación multiescenario de amplio espectro, seguidamente analizaremos una cuestión que quedó sin respuesta: ¿Cómo responde el sistema a los distintos regímenes de los mercados?  Para ello analizaremos la robustez de las combinaciones paramétricas en los tramos históricos en que se produce un cambio de marcoépoca.

 

Selección de parámetros y enfoques multiescenario (I)

AndyG - 27 Abr 2019
0 comentarios
 
Selección de parámetros y enfoques multiescenario (I)
 

La elección de los parámetros de trabajo es la última etapa en el procedimiento de evaluación de estrategias. No es tarea sencilla determinar qué juego de valores resultará idóneo para  comenzar la operativa en un momento dado. En el presente artículo analizaremos de manera empírica diferentes alternativas tomando como base el método multi-hilo SPR que ya vimos en anteriores artículos.

 

Expediente Backtest (Parte V)

AndyG - 1 Jul 2019
0 comentarios
 

En esta nueva entrega hablaremos de los métodos de validación de estrategias, desde los más sencillos, que toman como base una única secuencia de datos históricos, hasta los más sofisticados enfoques multi-hilo que buscan evaluar las estrategias en un conjunto de escenarios alternativos simulados desde la variabilidad del propio sistema o construyendo series sintéticas de datos.

 

Expediente Backtest (Parte IV)

AndyG - 10 Jun 2019
0 comentarios
 

En esta cuarta entrega de nuestra serie dedicada al backtesting nos centraremos en una cuestión clave del proceso de construcción que, en muchos casos, se minimiza o no se entiende adecuadamente: Las variables, los parámetros y los hiperparámetros que afectan a los procesos de evaluación y optimización de estrategias.

 

Expediente Backtest (Parte III)

AndyG - 27 Abr 2019
0 comentarios
 

Enfoques en el diseño, selección y optimización de estrategias”. Este artículo forma parte de la serie pero fue publicado en el núm. 36 de la revista Hispatrading. Los lectores que quieran acceder a él pueden hacerlo gratuitamente. Aquí nos limitaremos a repasar brevemente los puntos abordados.

 

Expediente Backtest (Parte II)

AndyG - 22 Dic 2018
1 comentario
 

Muchas veces nos hemos preguntado hasta qué punto los resultados de un backtest pueden considerarse realistas. Pero, en mi opinión, esta pregunta debe formularse a la inversa: ¿Qué nivel de realismo necesitamos para evaluar una estrategia dada? Y, como veremos en este artículo, esto depende básicamente de tres factores: Frecuencia operativa, beneficio medio por operación (BMO) y tipo de órdenes empleadas.

 

Expediente Backtest (Parte I)

AndyG - 1 Dic 2018
1 comentario
 

En esta serie de artículos abordaremos una de las técnicas más comunes y a la vez peor entendidas del trading cuantitativo: El backtesting o simulación histórica como instrumento para determinar la calidad y potencial inversor de una estrategia. Mostraremos los errores más comunes, las limitaciones de los métodos tradicionales y presentaremos metodologías novedosas que contribuyen a mejorar la robustez de este tipo de análisis.

 

¿Cuánto proyecta un sistema?

AndyG - 29 Abr 2017
0 comentarios
 

 tradingsysEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

 

Sobreoptimización y ruptura de sistemas.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

 

Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2013
0 comentarios
 

 tradingsysLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

 

Métodos de optimización: Algoritmos genéticos.

TradingSys (AndG) - 16 Feb 2012
2 comentarios
 

tradingsysLa inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

 

Test para evaluar la optimización de sistemas.

TradingSys (AndG) - 20 Abr 2009
4 comentarios
 

tradingsysOcasionalmente, algunos lectores me envían resultados estadísticos de sus sistemas para que los valore y les ayude a determinar su posible robustez en operativa real. Y una de las cuestiones que casi todos ellos quieren saber es si su estrategia está o no sobreoptimizada. En el presente artículo reflexionaré sobre esta cuestión desde un enfoque matemático y ofreceré una hoja de cálculo con la que podrán analizar fácilmente sus propias estrategias.

 

¿Cuánto periodo considerar en las optimizaciones de sistemas?

TradingSys (AndG) - 19 Jun 2008
1 comentario
 

tradingsys Les presento una interesante aportación de uno de los lectores con los que más he debatido estas controvertidas cuestiones en las últimos meses: Polxx. Un incansable investigador autodidacta que lleva dos años operando por cuneta propia y se ha horneado en este complejo mundillo a pie de obra: Webs, foros, kedadas y, sobre todo,  con cientos de horas de incansable trabajo personal, tejiendo con entusiasmo las frágiles velas para navegar en el océano de lo indeterminado.

 

System Quality Number (SQN) y optimización de parámetros.

TradingSys (AndG) - 3 Abr 2008
2 comentarios
 

tradingsys Hace algunos años, Van K. Tharp desarrolló una fórmula  para evaluar el rendimiento y calidad de estrategias inversoras, en ocasiones, muy distintas: El ratio SQN. Posteriormente, han surgido algunas variantes y usos de la fórmula original que considero muy interesantes; en particular para obtener juegos de parámetros óptimos que maximicen simultáneamente el tamaño medio de la operación y la desviación estándar de resultados en un espacio muestral de N operaciones.

 

Método de testeo Walk Forward

TradingSys (AndG) - 10 Oct 2006
2 comentarios
 
tradingsys Damos la bienvenida a David (MartinG), estupendo conocedor del interminable proceso de aprendizaje al que nos somete la operativa sistemática y asiduo contertulio en los habituales foros sobre estos temas. También es el autor de un cuidado blog: Espacio de Trading, que merece ser visitado con regularidad.  El artículo con el que inicia su colaboración en esta web es una muestra del rigor con el que hay que planificar el proceso de calibración de un sistema antes de enfrentarlo a la dura realidad de los mercados.

 
 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces