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¿Cuánto proyecta un sistema?

AndyG - 29 Abr 2017
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 tradingsysEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

 

Sobreoptimización y ruptura de sistemas.

Global - 30 Mar 2017
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tradingsysEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

 

Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega.

TradingSys (AndG) - 30 Abr 2013
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 tradingsysLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

 

Métodos de optimización: Algoritmos genéticos.

TradingSys (AndG) - 16 Feb 2012
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tradingsysLa inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

 

Test para evaluar la optimización de sistemas.

TradingSys (AndG) - 20 Abr 2009
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tradingsysOcasionalmente, algunos lectores me envían resultados estadísticos de sus sistemas para que los valore y les ayude a determinar su posible robustez en operativa real. Y una de las cuestiones que casi todos ellos quieren saber es si su estrategia está o no sobreoptimizada. En el presente artículo reflexionaré sobre esta cuestión desde un enfoque matemático y ofreceré una hoja de cálculo con la que podrán analizar fácilmente sus propias estrategias.

 

¿Cuánto periodo considerar en las optimizaciones de sistemas?

TradingSys (AndG) - 19 Jun 2008
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tradingsys Les presento una interesante aportación de uno de los lectores con los que más he debatido estas controvertidas cuestiones en las últimos meses: Polxx. Un incansable investigador autodidacta que lleva dos años operando por cuneta propia y se ha horneado en este complejo mundillo a pie de obra: Webs, foros, kedadas y, sobre todo,  con cientos de horas de incansable trabajo personal, tejiendo con entusiasmo las frágiles velas para navegar en el océano de lo indeterminado.

 

System Quality Number (SQN) y optimización de parámetros.

TradingSys (AndG) - 3 Abr 2008
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tradingsys Hace algunos años, Van K. Tharp desarrolló una fórmula  para evaluar el rendimiento y calidad de estrategias inversoras, en ocasiones, muy distintas: El ratio SQN. Posteriormente, han surgido algunas variantes y usos de la fórmula original que considero muy interesantes; en particular para obtener juegos de parámetros óptimos que maximicen simultáneamente el tamaño medio de la operación y la desviación estándar de resultados en un espacio muestral de N operaciones.

 

Método de testeo Walk Forward

TradingSys (AndG) - 10 Oct 2006
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tradingsys Damos la bienvenida a David (MartinG), estupendo conocedor del interminable proceso de aprendizaje al que nos somete la operativa sistemática y asiduo contertulio en los habituales foros sobre estos temas. También es el autor de un cuidado blog: Espacio de Trading, que merece ser visitado con regularidad.  El artículo con el que inicia su colaboración en esta web es una muestra del rigor con el que hay que planificar el proceso de calibración de un sistema antes de enfrentarlo a la dura realidad de los mercados.

 

Parámetros optimizables y parámetros ocultos

TradingSys (AndG) - 6 Mar 2006
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Como ya hemos indicado en artículos anteriores, el riesgo de sobreoptimización crece en proporción directa al número de parámetros e inversa al tamaño de la base de datos empleada en el backtesting. De este hecho, algunos desarrolladores avispados han sacado la absurda conclusión de que es preferible “esconder” al usuario ciertas variables que, en muchos casos, son auténticos parámetros ocultos previamente optimizados.

 

Mapas de optimización con Excel

TradingSys (AndG) - 6 Ene 2006
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Una de las mejores maneras de comprobar la robustez de los parámetros de un sistema consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos durante el proceso de optimización empleando gráficos de superficie en tres dimensiones.

Para ello, en principio -y aunque existe sofware específico más profesional- solo necesitaremos una hoja de cálculo Excel o similar; a la que copiaremos la tabla de resultados generada por Visual Chart durante el proceso de optimización.

 

¿Cuándo reoptimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Oct 2005
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Escribimos este artículo en respuesta a algunos de nuestros lectores que nos han escrito interesándose por la delicada y controvertida práctica de modificar los parámetros de un sistema cuando éste ha dejado de generar beneficios durante un período más o menos prolongado.

 

Protocolo para la evaluación de sistemas

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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Diseñar un protocolo sencillo para determinar las "bondades" de nuestro sistema de trading puede llegar a convertirse en una tarea ardua y controvertida. Sobre todo si nuestra pretensión es evaluar con objetividad sistemas de muy diversa índole (tendenciales, antitendenciales, de reconocimiento de patrones...).


En el presente artículo intentaré ofrecer algunas pistas a tener en cuenta para su elaboración, partiendo de los datos que habitualmente manejo.

 

¿Por qué optimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
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Dado que un sistema de trading es un conjunto de reglas diseñado para atrapar la estructura (grano grueso) o microestructura (grano fino) de un mercado, la optimización permite seleccionar los parametros de detreminadas variales con los que se obtenga un mayor rendimiento teórico en dicho mercado.


Teniendo en cuenta lo anterior, en principio, cabría suponer que un sistema convenientemente optimizado obtendrá en el futuro mejores rendimientos que uno sin optimizar. Sin embargo, la experiencia demuestra que la anterior afirmación es solo una verdad a medias.
 

¿Qué es la sobreoptimización?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
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Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
 
 

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