Optimización
 
 
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¿Cuándo reoptimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Oct 2005
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Escribimos este artículo en respuesta a algunos de nuestros lectores que nos han escrito interesándose por la delicada y controvertida práctica de modificar los parámetros de un sistema cuando éste ha dejado de generar beneficios durante un período más o menos prolongado.

 

Protocolo para la evaluación de sistemas

TradingSys (AndG) - 25 Jul 2005
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Diseñar un protocolo sencillo para determinar las "bondades" de nuestro sistema de trading puede llegar a convertirse en una tarea ardua y controvertida. Sobre todo si nuestra pretensión es evaluar con objetividad sistemas de muy diversa índole (tendenciales, antitendenciales, de reconocimiento de patrones...).


En el presente artículo intentaré ofrecer algunas pistas a tener en cuenta para su elaboración, partiendo de los datos que habitualmente manejo.

 

¿Por qué optimizar?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
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Dado que un sistema de trading es un conjunto de reglas diseñado para atrapar la estructura (grano grueso) o microestructura (grano fino) de un mercado, la optimización permite seleccionar los parametros de detreminadas variales con los que se obtenga un mayor rendimiento teórico en dicho mercado.


Teniendo en cuenta lo anterior, en principio, cabría suponer que un sistema convenientemente optimizado obtendrá en el futuro mejores rendimientos que uno sin optimizar. Sin embargo, la experiencia demuestra que la anterior afirmación es solo una verdad a medias.
 

¿Qué es la sobreoptimización?

TradingSys (AndG) - 24 Jul 2005
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Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
 
 

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