Mapas de optimización con Excel
 
 

Mapas de optimización con Excel

 
TradingSys (AndG) - 19 Dic 2005
0 comentarios
 
Una de las mejores maneras de comprobar la robustez de los parámetros de un sistema consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos durante el proceso de optimización empleando gráficos de superficie en tres dimensiones.

Para ello, en principio -y aunque existe sofware específico más profesional- solo necesitaremos una hoja de cálculo Excel o similar; a la que copiaremos la tabla de resultados generada por Visual Chart durante el proceso de optimización.

Una vez exportados los datos a Excel, el primer paso será ajustar el formato numérico de las celdas. No debemos olvidar (en la versión en español) cambiar en cada celda el separador decimal de punto por comas. Realizar esta operación de una sola vez es muy sencillo: Marcamos toda la tabla y, en el menú general, seleccionamos la opción Edición > Reemplazar. Se abrirá el cuadro de diálogo de “remplazar”. En el campo “Buscar:” escribimos un punto y en el campo “remplazar con:” una coma. Luego pulsaremos el botón “reemplazar todas” para efectuar el cambio.

El siguiente paso será construir una tabla dinámica en una hoja nueva, lo que nos permitirá combinar de manera flexible y sencilla parámetros y resultados. Para obtener una tabla de este tipo deberemos seleccionar la opción “Datos” del menú principal y en el desplegable la opción “Informe de tablas y gráficos dinámicos”. Se abrirá el asistente para la creación de este tipo de tablas.

tradingsys

Tal y como se indica en la imagen superior, seleccionamos las opciones “Lista o base de datos Microsoft Excel” y “Tabla dinámica”. Hacemos “clic” en el botón “Siguiente >” para acceder al paso 2 del asistente, en el que deberemos especificar al rango completo de celdas de la Hoja 1:

tradingsys

El paso tercero será indicar que queremos incluir la tabla dinámica en una “hoja de cálculo nueva”. Una vez hecho esto, pulsamos el botón finalizar y, si todo ha ido bien, ya tenemos nuestra tabla dinámica lista para empezar a trabajar.

Excel mostrará en la hoja nueva una plantilla vacía de tabla dinámica similar a esta:

tradingsys

A la que debemos incorporar los campos de la tabla inicial (parámetros de optimizables y ratios) con los que queramos construir el mapa de superficie en 3D. Todos los campos disponibles aparecen en la siguiente herramienta de tabla:

tradingsys

Nos centraremos en las tablas que combinan dos parámetros relevantes con alguno de los tres siguientes ratios: Ganancia Anual, Ratio beneficio /DD y máxima serie de pérdidas. La tabla inferior muestra el ratio obtenido en el sistema Turín (recientemente publicado en nuestra web) una vez optimizados los parámetros “ADOperiod” y “T3vfactor”:

tradingsys

Con los datos de esta tabla ya podemos construir nuestro primer mapa de superficie en tres dimensiones. Para ello, hacemos “clic” en el “asistente para gráficos” y en la opción “tipo de gráficos” seleccionamos “superficie”:

tradingsys

Pulsamos en el primer subtipo y luego en el botón “siguiente”. A continuación aparecerá el formulario del asistente de gráficos, donde podremos especificar el título del gráfico, nombre del eje de categorías (x) y nombres de las series (y) y (z). Si todo ha ido bien, obtendremos nuestra primera imagen relevante, donde se muestra la evolución del ratio del sistema  para los distintos valores de los dos parámetros empleados:

tradingsys

Normalmente, la mejor forma de analizar un gráfico de este tipo es mediante una perspectiva aérea. Para ajustar la vista desde todos los ángulos posibles disponemos en Excel de la herramienta “Vista en 3D” a la que se accede desde el menú de opciones del gráfico.

tradingsys

También resultará conveniente simplificar la trama de colores, eligiendo un número bajo que nos permita visualizar con comodidad las zonas relevantes del proceso de optimización. Una vez realizados los oportunos ajustes, obtenemos un gráfico como el siguiente:

tradingsys

En esta representación “topográfica” de nuestro sistema ya podemos observar las tres zonas características de todo mapa de superficie:  Depresiones (color azul), picos (color amarillo) y mesetas (color morado).

 
  • Las depresiones  indican zonas de escaso rendimiento, cuyos valores ponen de manifiesto el peor de los escenarios posibles. Con todo, un buen indicador de la robustez general de nuestra estrategia de trading  será comprobar que, incluso en estas zonas, una mayoría significativa de las combinaciones de valores siguen mostrando rendimientos pequeños, aunque positivos.

 
  • Las mesetas, por el contrario, sugieren zonas seguras de rendimiento óptimo. Interesan sobre todo las meseras grandes y poco abruptas coronadas por algunos picos de rendimiento máximo. Cuanto mayores y más continuas sean estas zonas más probable será  la validez futura del conjunto de valores que las forman.

 
  • Finalmente, los picos representan soluciones de caso único. Se trata del mejor de los escenarios posibles en el backtesting, cuya posibilidad de repetición es inversamente proporcional a la distancia que separa su cima de la base de la meseta. Son especialmente inconsistentes los picos dispersos y abruptos. De hecho, cuando en un gráfico proliferan muchos de estos picos distribuidos de manera caprichosa, deberíamos volver a la “mesa de diseño” y plantearnos la validez interna de las reglas empleadas.

 
CONSIDERACIONES FINALES:

 
1)  Los mapas de optimización en 3D suponen una buena herramienta para comprobar de manera gráfica y sencilla la consistencia de los parámetros empleados. Sin embargo, conviene dejar claro que se trata de una prueba de validez interna, ad hoc, basada en datos obtenidos en las pruebas de backtesting. Aunque constituye un buen punto de partida, resultará del todo insuficiente para aventurar un pronóstico sobre el comportamiento futuro de dichos parámetros.

2)  Esta metodología funciona muy bien en sistemas con pocos parámetros (de hecho, solo pueden analizarse dos en cada mapa). Cuando el sistema tiene tres o más parámetros optimizables (situación muy frecuente) será preciso contemplar los mapas en varias aproximaciones, generando múltiples gráficos por emparejamiento sucesivo de las variables. Con más de cuatro parámetros esta metodología se hace tediosa y arbitraria. Además de ser menos fiable, pierde parte del encanto en que se sustenta: El reconocimiento inmediato e intuitivo de las zonas de robustez óptima. De todas formas –y como ya hemos dejado suficientemente claro en otros artículos– un número elevado de parámetros ya es de por sí un indicador de falta de robustez de las reglas en que se sustentan y, claro está, un más que probable riesgo de trabajar con un sistema sobreoptimizado.

3)  La fiabilidad de esta herramienta mejora cuando el rango de los parámetros está acotado con precisión y los saltos entre valores son pequeños y continuos. De otro modo, el mapa mostrará una imagen demasiado irregular y cuarteada, dificultando su interpretación.

4) También es conveniente realizar un análisis comparativo mediante mapas 3D de diferentes ratios diana (Beneficio anualizado, profit factor, ratio y mayor serie de pérdidas) y, sobre todo, del proceso de optimización aplicado sobre múltiples time frames y mercados. Cuanta más consistencia muestren los sucesivos tests mejor.

5)  En la operativa bursátil tendemos a engañarnos a nosotros mismos como mecanismo de refuerzo de la autoestima enmascarando errores y sobredimensionando aciertos. No conviene cometer este mismo error al evaluar los sistemas, siendo demasiado complacientes con los resultados de las pruebas de backtesting. Es mejor actuar como jueces duros e implacables ante la menor inconsistencia detectada, volviendo una y otra vez sobre las reglas y planteamiento global de la estrategia, antes que arrastrar estas inconsistencias a la operativa real, donde el mercado será mucho más inmisericorde con nuestro ego y, desde luego, con nuestro bolsillo.

 
 © tradingsys.org, Diciembre de 2005.

 

Añadir comentario

 
Modificado por TradingSys (AndG) - 6 Ene 2006
 
 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces