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Escrito por TradingSys (AndG)
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viernes, 04 de julio de 2008 |
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 Hace tiempo que no publico ningún sistema nuevo, pero como estamos en verano y no quiero aburrirles con tediosas líneas de código, ni con largas sesiones de optimización y análisis pegados a la pantalla durante incontables horas. Les propongo una estrategia mucho más light y refrescante: ¿Qué les parecería un sistema simple hasta decir basta que, con una media de dos operaciones por año y sin apalancar, obtiene una rentabilidad un 240% superior al IBEX-35 en los 18 últimos años?
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Modificado el ( viernes, 04 de julio de 2008 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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martes, 22 de agosto de 2006 |
 Una vez analizadas las principales características de las estrategias de ruptura de rangos de volatilidad (VBO), vamos a construir una especie de banco de pruebas que nos permita dilucidar si algunas de las ideas abordadas en el artículo anterior constituyen una basa sólida para el diseño de sistemas aplicables a los mercados de futuros.
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Modificado el ( miércoles, 23 de agosto de 2006 )
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Escrito por A. García
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miércoles, 14 de diciembre de 2005 |
 Parece que el nombre de esta ciudad del Piamonte italiano le ha sentado muy bien a esta nueva estrategia de trading. Seguimos conservando la vieja premisa de que un sistema debe conservar su robustez en períodos largos del mercado que reflejen con gran precisión todos los escenarios posibles; incluso, siendo conscientes de que la curva de beneficios resultante mostrará un comportamiento modesto, heterogéneo y en no pocas ocasiones negativo. Sin embargo, y pese a algunas opiniones contrarias de otros desarrolladores, nos parece mayor el riesgo de retocar reglas y/o ajustar parámetros en función de los escenarios de volatilidad observables en los últimos años. |
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Modificado el ( viernes, 16 de febrero de 2007 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 05 de noviembre de 2005 |
Seguidamente ofrecemos los resultados del mes de octubre de 2005, correspondientes a los sistemas que actualmente están en Fase 5: Modo incubadora. |
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Modificado el ( sábado, 05 de noviembre de 2005 )
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Escrito por A. García
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jueves, 03 de noviembre de 2005 |
 Desarrollamos este sistema con fines didácticos. Nuestra intención es jugar con algunas de las ideas enumeradas en artículo El eterno dilema de las medias móviles, aparecido en esta web la semana pasada. En él se analizaron varias propuestas (DEMA, GD y T3) para suavizar ( smooth) medias e indicadores clásicos sin incurrir en un excesivo retardo ( lag) respecto a las series de precios. |
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Modificado el ( miércoles, 14 de diciembre de 2005 )
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Nuestros sistemas 
