Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas de Trading.
 
 
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Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas de Trading.

 
TradingSys (AndG) - 28 Ene 2015
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tradingsysOs presentamos un resumen del Proyecto Fin de Carrera defendido por Antonio J. Turel (Cofundador de ROBOTRADER) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (UPM) para obtener el Título de Ingeniero de Telecomunicación. El título completo del trabajo es: Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas Algorítmicos de Trading: Preprocesado de Datos, Medidas de Rendimiento y Sobreoptimización. 

 

Resumen:

 

Actualmente el sector financiero sigue adaptándose al trading algorítmico, cada vez más tecnológico como es el High Frequency Trading (HFT). Es decir, las empresas tecnológicas que aportan nuevas bases de datos con lecturas/escrituras más rápidas y nuevos algoritmos para tratar BIG DATA, entre otros, son muy necesarias en los Mercados Financieros. La operativa discrecional decrece su interés mientras aumentan los contenidos en computer science como es el análisis cuantitativo.

 

Durante el trabajo se nombra al equipo necesario en las empresas financieras de última generación, formado por varios roles y éstos principalmente técnicos. De forma muy resumida podríamos decir que los traders  aportan la idea, los quants formalizan el modelo de la idea y los de tecnología mantienen la conexión con el mercado para que el modelo continúe su ejecución normal. Es decir, se está reclutando principalmente a personal cualificado en ciencias y tecnología (Quant, IT) en los despachos financieros por aquello de obtener resultados con fundamento científico, más que la figura de lo que era el trader.

 

Ya no hablamos sólo del hecho de poder trabajar en uno de los sectores en expansión sino que los mercados financieros se han automatizado por completo y ello implica la facilidad (PC + internet) del inversor particular, aquel que tiene la oportunidad de gestionar de manera eficiente sus ahorros, de poder conectarse al mercado con una cuenta contratada con un intermediario financiero.

 

El reto que se plantea una persona que se conecta a los mercados es la capacidad de análisis con su metodología e implementación de estrategias pero para ello hay que ser responsable del capital seleccionado para invertir entre todos los ahorros, en qué condiciones se puede invertir (características del derivado/intermediario financiero y posible portfolio), cuánta rentabilidad se estima obtener y cuánto riesgo podemos asumir de pérdida. Ser riguroso en una metodología sistemática es muy importante para cumplir con los rendimientos estimados y comprobar mediante la estadística/probabilidad si los resultados son coherentes o no, porque hacer un ‘traje a la medida', como dice mi abuelo, de la estrategia analizada en el pasado lo normal será que aparezca el ‘coco' de la sobreoptimización y con ello unas pérdidas cuando ejecutamos en tiempo real que no deseábamos obtener.

 

Para conseguir liderar los mercados financieros, lógicamente se necesita una cartera grande pero también una posible inversión en infraestructura computacional. Porque tenemos en este mundo varias ligas: inversión a largo, medio plazo, diario, intradiario y high frequency trading entre otros. Dependiendo de la liga que desees, y puedas, liderar obtendrás más o menos rendimientos pero siempre acorde a la infraestructura invertida. Por ejemplo, con los dos equipos que he utilizado para trabajar en el presente proyecto no podría entrar a operar en HFT aunque lo desease.

 

Es una materia compleja para hacerse multimillonario de la noche a la mañana pero si podemos hablar de rendimientos anuales. Con trabajo, humildad y con ayuda de Dios le animo a que lo intente.

 

 Si te ha gustado el resumen, prepárate para conocer su contenido descargándotelo aquí:

 

 

Antonio J. Turel.

 

 

 

 

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Modificado por TradingSys (AndG) - 29 Ene 2015
 
 

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