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"Si la opinión de los profesores de economía fuese competente para la Bolsa, tendrían que ser hombres muy ricos, y no lo son. Los economistas saben todo sobre economía y el dinero, pero no lo poseen. Ya decía Voltaire: "es más fácil escribir sobre dinero que ganarlo".

(André Kostolany)

 
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“Multi-Gestión” de la posición: Un enfoque práctico.
Escrito por Santi Gil   
sábado, 04 de octubre de 2008

ImageSeguimos escudriñando los entresijos de la gestión monetaria aplicada al trading sistemático. En esta segunda entrega, me complace presentar un estupendo artículo de nuestro amigo Santi Gil (autor de la web Bolsa1) e incansable investigador de todas las virtudes y trampas que encierra esta compleja -y tremendamente adictiva- modalidad inversora. Vaya por delante agradecimiento por su amabilidad al cedernos este trabajo. Espero que disfruten con su lectura.

Modificado el ( sábado, 04 de octubre de 2008 )
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Métodos de posicionamiento: Mi visión del "Fixed Ratio".
Escrito por TradingSys (AndG)   
domingo, 28 de septiembre de 2008

Image De todos los modelos que conozco, confieso que este algoritmo ideado por Ryan Jones, aún siendo uno de los más simples, es el que permite mayor control del ratio riesgo-recompensa en casi todos los escenarios imaginables. Tanto si tratamos de aplicarlo a un sistema o sobre el conjunto de una cartera, obtendremos soluciones que favorecerán un crecimiento sostenible y más realista de la curva de beneficios, manteniendo el drawdown en niveles tolerables.

Modificado el ( domingo, 09 de noviembre de 2008 )
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¿Cuál es el mejor mercado para operar sistemas?
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 06 de septiembre de 2008

ImageIndudablemente, no estamos ante una pregunta sencilla. Ni siquiera creo que sea posible traducir este interrogante a meros análisis estadísticos sobre formaciones precios en diferentes productos. En realidad, a día de hoy, confieso que no tengo una respuesta concluyente. Sin embargo, la que mejor se acomoda a mi percepción actual del tema tiene mucho que ver con las "verdades del barquero": El mejor mercado es aquel en el que, sintiéndome cómodo, consigo obtener beneficios de manera consistente... Y punto.

Modificado el ( sábado, 06 de septiembre de 2008 )
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"Value area" y zonas de actividad del mercado (I)
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 15 de agosto de 2008

Image Algunos sistemas emplean como mecanismo guía del posicionamiento zonas de confluencia de actividad en las distribuciones de precios basadas en el análisis estadístico del volumen (WVO) o en los TPOs (time/price opportunities). Desde que Steidlmayer (1986) publicara sus trabajos sobre el market profile, poco a poco, ha ido surgiendo una metodología de investigación cuyo interés no deja de crecer y que vale la pena analizar con detenimiento.

Modificado el ( sábado, 16 de agosto de 2008 )
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Diferencias entre backtest y operativa real.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 30 de julio de 2008

Image El proceso de evaluación de una estrategia pasa por tres fases consecutivas en las que intentaremos obtener datos relevantes que permitan acreditar la robustez del sistema y su capacidad para generar beneficios en las condiciones cambiantes del mercado: (a) Pruebas de validez interna empleando el mayor histórico disponible, (b) pruebas de validez externa mediante simulaciones en tiempo real y (c) pruebas a pequeña escala con una fracción del capital disponible.

Modificado el ( miércoles, 30 de julio de 2008 )
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Sistema OA-Reverse.
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 04 de julio de 2008

ImageHace tiempo que no publico ningún sistema nuevo, pero como estamos en verano y no quiero aburrirles con tediosas líneas de código, ni con largas sesiones de optimización y análisis pegados a la pantalla durante incontables horas. Les propongo una estrategia mucho más light y refrescante: ¿Qué les parecería un sistema simple hasta decir basta que, con una media de dos operaciones por año y sin apalancar, obtiene una rentabilidad un 240% superior al IBEX-35 en los 18 últimos años?

Modificado el ( viernes, 04 de julio de 2008 )
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