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Escrito por TradingSys (AndG)
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lunes, 19 de diciembre de 2005 |
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Una de las mejores maneras de comprobar la robustez de los parámetros de un sistema consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos durante el proceso de optimización empleando gráficos de superficie en tres dimensiones.
Para ello, en principio -y aunque existe sofware específico más profesional- solo necesitaremos una hoja de cálculo Excel o similar; a la que copiaremos la tabla de resultados generada por Visual Chart durante el proceso de optimización.
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Modificado el ( viernes, 06 de enero de 2006 )
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Escrito por A. García
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miércoles, 14 de diciembre de 2005 |
 Parece que el nombre de esta ciudad del Piamonte italiano le ha sentado muy bien a esta nueva estrategia de trading. Seguimos conservando la vieja premisa de que un sistema debe conservar su robustez en períodos largos del mercado que reflejen con gran precisión todos los escenarios posibles; incluso, siendo conscientes de que la curva de beneficios resultante mostrará un comportamiento modesto, heterogéneo y en no pocas ocasiones negativo. Sin embargo, y pese a algunas opiniones contrarias de otros desarrolladores, nos parece mayor el riesgo de retocar reglas y/o ajustar parámetros en función de los escenarios de volatilidad observables en los últimos años. |
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Modificado el ( viernes, 16 de febrero de 2007 )
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Escrito por A. García
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viernes, 18 de noviembre de 2005 |
 Buena parte de los inversores sistemáticos, cansados quizá de que la paulatina disminución de la volatilidad observada en los últimos años haga inviable la práctica del day- trading con algunos sistemas que han funcionado bien en el pasado, comienzan a fijarse marcos temporales más largos. De este modo están proliferando estrategias automatizadas que, sin renunciar a time frames muy pequeños –de entre 30 y 120 minutos– sacan partido a procesos cíclicos del mercado cuyo horizonte se sitúa entre las dos y diez sesiones y cuya amplitud media oscila entre 2 y 5 unidades ATR en momentos laterales del mercado y un máximo15 ATR en momentos de fuerte tendencia. |
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Modificado el ( sábado, 19 de noviembre de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 12 de noviembre de 2005 |
 Las estrategias de posicionamiento —conocidas como position sizing o bet sizing— son uno de los elementos más relevantes de la gestión monetaria. Básicamente, se trata de fórmulas matemáticas ideadas para determinar el número óptimo de contratos (o acciones) por operación. Casi todas ellas suelen sacar partido de una táctica general de la Teoría del Juego conocida como método antimartingale, consistente en ir aumentando o disminuyendo el tamaño de la posición a medida que la curva de beneficios ( equity curve) crece o decrece con cada nueva operación.
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Modificado el ( domingo, 13 de noviembre de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 05 de noviembre de 2005 |
Seguidamente ofrecemos los resultados del mes de octubre de 2005, correspondientes a los sistemas que actualmente están en Fase 5: Modo incubadora. |
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Modificado el ( sábado, 05 de noviembre de 2005 )
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Escrito por A. García
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jueves, 03 de noviembre de 2005 |
 Desarrollamos este sistema con fines didácticos. Nuestra intención es jugar con algunas de las ideas enumeradas en artículo El eterno dilema de las medias móviles, aparecido en esta web la semana pasada. En él se analizaron varias propuestas (DEMA, GD y T3) para suavizar ( smooth) medias e indicadores clásicos sin incurrir en un excesivo retardo ( lag) respecto a las series de precios. |
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Modificado el ( miércoles, 14 de diciembre de 2005 )
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