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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 24 de junio de 2006 |
 Algunos sistemas de trading encontrarían fácil acomodo en el universo ciberpunk descrito por W. Gibson; donde las drogas de diseño y los implantes neuronales son capaces de sumergir a los atribulados humanos en una especie de alucinación consensuada de la que luego muy pocos podrán escapar. Analizando sus apabullantes resultados, uno descubre que esos prodigios de la ingeniería informática definitivamente no son de este tierra. Su lugar natural está entre las naves interestelares de alguna spaceopera barata, o mejor aún, el mundo hiperuránico de la ontología platónica.
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Modificado el ( lunes, 26 de junio de 2006 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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viernes, 09 de junio de 2006 |
 Presentamos un nuevo indicador basado en dos conceptos complementarios: La dinámica, en plazos muy cortos, de la estructura consensual del mercado y la determinación de posibles puntos de sobrecompra y sobreventa que permitan definir –y hasta cierto punto predecir– zonas óptimas de posicionamiento.
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Modificado el ( viernes, 09 de junio de 2006 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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martes, 30 de mayo de 2006 |
 Al hilo de la fuerte corrección de los últimos días no dejan de oírse en diversos medios voces que pronostican el surgimiento de un nuevo escenario bursátil caracterizado por una volatilidad al alza, como consecuencia de la situación de miedo, incertidumbre y lecturas inconsistentes de casi todos los indicadores macro. No vamos a discutir ahora si realmente se dan las condiciones para un reajuste de estas características, máxime cuando la curva del VIX a penas se ha acercado ligeramente el nivel de 20, siguiendo su característica simetría especular inversa con el S&P 500.
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Modificado el ( martes, 30 de mayo de 2006 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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domingo, 14 de mayo de 2006 |
 En la operativa sistemática es muy común encontrar el ratio de esperanza matemática positiva (EMP) definido como la relación entre operaciones ganadoras y perdedoras en un tiempo dado. En teoría, una estrategia con un porcentaje mayor de aciertos parece, en principio, más apetecible y robusta. Sin embargo, este ratio suele resultar de nula utilidad en la mayoría de los casos. En el siguiente artículo veremos por qué y propondremos una estrategia alternativa para calcular la esperanza matemática en sistemas con varios parámetros optimizables.
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Modificado el ( domingo, 14 de mayo de 2006 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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lunes, 01 de mayo de 2006 |
 Desde hace tiempo se viene observando una creciente migración del Day-Trading al Swing Trading motivada, principalmente, por el considerable estrechamiento de los rangos de volatilidad en los principales futuros sobre índices americanos y europeos. De hecho, son muy pocos los desarrolladores que actualmente se aventuran a lanzar nuevas propuestas automatizadas para la operativa intradiaria pura. Por otro lado, los futuros sobre S&P y Nasdaq, pese a su incontestable liquidez, ceden terreno ante el antaño esclerótico Russell 2000. ¿Qué está pasando?
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Modificado el ( lunes, 01 de mayo de 2006 )
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Escrito por Andrés García
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sábado, 15 de abril de 2006 |
 Ya hemos escrito en esta web numerosos artículos comentando estrategias de entrada prometedoras, sistemas de cierre que permiten reducir apreciablemente las series de pérdidas y algunos conceptos realmente eficaces sobre gestión monetaria. Quienes han seguido desde el comienzo nuestros artículos y han sugerido ideas para mejorar los contenidos, saben que aquí no se rezuma precisamente optimismo. Si de algo peca esta publicación es de una considerable cautela a la hora de pregonar las ventajas del trading automatizado.
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Modificado el ( domingo, 16 de abril de 2006 )
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