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Quien no pueda describir su sistema con palabras simples a cualquier interlocutor mínimamente iniciado o  exponer su implacable lógica en, a lo sumo, diez líneas garabateadas en una cuartilla, es un trilero o es un incauto.


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Value at Risk (VaR) y operativa sistemática.
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 01 de junio de 2009

ImageParafraseando el viejo dicho; "conoce a tu enemigo...", hemos de asumir que, en cualquier modalidad de trading, muestro principal enemigo será el riesgo inherente a la operativa. Evaluarlo implica que disponemos de un historial de operaciones, suficientemente amplio y fiable, para estimar, con cierto grado de aproximación (jamás de manera completa), los elementos de la ecuación R/R.

Modificado el ( lunes, 01 de junio de 2009 )
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Exponente de Hurst y formaciones de precios.
Escrito por TradingSys (AndG)   
domingo, 10 de mayo de 2009

Image Uno de los elementos clave a tener en cuenta en operativa sistemática es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas. Sobre esta cuestión, tiene mucho que decir el exponente de Hurst aplicado a los históricos de cotizaciones, como veremos en las próximas líneas.

Modificado el ( sábado, 17 de octubre de 2009 )
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Futuros sobre renta fija y operativa intradiaria.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 29 de abril de 2009

ImageEn mi afán por experimentar cosas nuevas, acabo de publicar en Bubok un amplio dossier de investigación sobre operativa sistemática con futuros sobre renta fija. No suelo someterme con frecuencia a la disciplina que requieren los trabajos monográficos, ya que me gusta compartir con mis lectores conjeturas e ideas sobre estos temas de manera más directa e informal.

Modificado el ( jueves, 30 de abril de 2009 )
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Test para evaluar la optimización de sistemas.
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 20 de abril de 2009

ImageOcasionalmente, algunos lectores me envían resultados estadísticos de sus sistemas para que los valore y les ayude a determinar su posible robustez en operativa real. Y una de las cuestiones que casi todos ellos quieren saber es si su estrategia está o no sobreoptimizada. En el presente artículo reflexionaré sobre esta cuestión desde un enfoque matemático y ofreceré una hoja de cálculo con la que podrán analizar fácilmente sus propias estrategias.

Modificado el ( lunes, 20 de abril de 2009 )
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Stops de protección y volatilidad (II)
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 11 de marzo de 2009

Image En esta segunda parte analizaremos el potencial de las estrategias MM Stop ya descritas mediante un estudio de caso. Aplicaré un sistema intradiario basada en el cruce de medias adaptativas a una cartera compuesta por diez productos derivados. Mi objetivo es determinar si las fórmulas de cierre sensibles a la volatilidad de los mercados aportan, de manera concluyente, algún beneficio adicional que justifique su implementación en sistemas intradiarios.

Modificado el ( viernes, 13 de marzo de 2009 )
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Stops de protección y volatilidad intradiaria (I)
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 03 de febrero de 2009

ImageUna de las técnicas más empleadas en operativa sistemática consiste en situar, una vez confirmada la ejecución de una orden, un stop de protección del capital (o Money Management Stop) que permita abandonar con rapidez la posición cuando se produce un giro inesperado en la evolución de los precios.  Sin embargo, esta práctica, lejos de resolver el problema de fijar un riesgo límite objetivo y preciso, puede ocasionar cuantiosas pérdidas cuando se utiliza de forma inadecuada.

Modificado el ( martes, 03 de febrero de 2009 )
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