|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
jueves, 28 de diciembre de 2006 |
 Algunos simuladores incorporan herramientas para explotar una extraña quimera: La posibilidad de que exista alguna dependencia positiva o negativa en la secuencia de operaciones de un sistema. En el presente artículo intentaré demostrar que, anomalías de este tipo, resultan bastante infrecuentes. Y, casi siempre, se deben a procesos imposibles de reproducir en la operativa real.
|
|
Modificado el ( jueves, 28 de diciembre de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
domingo, 17 de diciembre de 2006 |
 Los momentos de comienzo y finalización de la operativa no tienen por que coincidir –ni siquiera de manera aproximada– con los horarios de apertura y cierre de mercados. De hecho, existen buenos argumentos para establecer un retardo de al menos 30 minutos entre el “toque de campana” y el inicio del posicionamiento, ya que lo peor que le puede ocurrir a un sistema microtendencial es comenzar a rodar en un escenario de alta volatilidad y escasa direccionalidad.
|
|
Modificado el ( jueves, 28 de diciembre de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
sábado, 25 de noviembre de 2006 |
 El análisis probabilístico y la teoría del juego son dos buenos instrumentos para estudiar una de las cuestiones más espinosas y peor entendidas del trading sistemático: La posibilidad de que una serie prolongada de operaciones negativas acabe por sumergirnos en un pozo sin fondo del que, en la práctica, nos resulte casi imposible salir. |
|
Modificado el ( domingo, 28 de febrero de 2010 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
sábado, 11 de noviembre de 2006 |
 Con el tiempo uno se vuelve cada vez más cauto sobre el uso de osciladores exóticos basados en complejas fórmulas matemáticas que, sobre el papel, prometen resultados asombrosos, pero cuyo valor predictivo es prácticamente nulo en operativa real. Sin embargo, este no es el caso de la versión filtrada del RSI propuesta por John F. Ehlers. |
|
Modificado el ( jueves, 28 de diciembre de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
jueves, 12 de octubre de 2006 |
Una de las enseñanzas que nunca olvidaré del gran pionero del trading sistemático Chuck Le Beau, autor del conocido best seller: Computer Analysis of the Futures Market (McGraw Hill, 1992), es el escaso valor que se debe conceder a las estrategias de entrada y, en contrapartida, lo meticulosa y concienzudamente que se tiene que actuar en el desarrollo de los algoritmos de cierre de posiciones y de gestión monetaria, así como en la elección del mercado en el que se desea operar.
|
|
Modificado el ( jueves, 28 de diciembre de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por David Martin G.
|
|
lunes, 09 de octubre de 2006 |
 Damos la bienvenida a David (MartinG), estupendo conocedor del interminable proceso de aprendizaje al que nos somete la operativa sistemática y asiduo contertulio en los habituales foros sobre estos temas. También es el autor de un cuidado blog: Espacio de Trading, que merece ser visitado con regularidad. El artículo con el que inicia su colaboración en esta web es una muestra del rigor con el que hay que planificar el proceso de calibración de un sistema antes de enfrentarlo a la dura realidad de los mercados.
|
|
Modificado el ( lunes, 09 de octubre de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
|
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>
|
| Resultados 56 - 66 de 105 |
