Weekend Trader (25/04/08)
 
 

Weekend Trader (25/04/08)

 
TradingSys (AndG) - 6 Mayo 2008
1 comentario
 

 

Constituye un error manifiesto pensar que la mayor parte de la operativa sistemática se concentra en los mercados de futuros. De hecho, buena parte del dinero que manejan los gestores de grandes fondos sigue concentrado en los mercados de acciones, en los que dado el volumen de negocio y la enorme diversidad de activos, se mantiene, desde la década de los 90, una creciente tendencia hacia la automatización de procesos.

En este nicho, son legión los dispositivos completamente informatizados para actuar en, al menos, los tres niveles críticos de cualquier estrategia de largo alcance que se precie:

  •  Gestión del riesgo.
  •  Asignación de recursos.
  •  Reglas de posicionamiento.

Por otro lado, "los elefantes blancos caminan despacio, pero hunden profundamente sus pisadas en la hierba": El tiempo - dado el músculo económico- no es un factor crítico por lo que la operativa intradiaria nerviosa y a "cara de perro" no tiene cabida en este escenario, en el que abundan los sistemas de barras diarias e incluso semanales.

Este es el motivo por el que me ha llamado mucho la atención encontrar en el inmenso repositorio de sistemas de Collective2 algunas estrategias que siguen esta filosofía; incluso, cuando están dirigidas a cuentas  relativamente pequeñas (de unos 100.000$).

Weekend Trader constituye uno de los mejores ejemplos de esta metodología. Sus desarrolladores distribuyen desde 2005 señales, con periodicidad semanal, para quienes desean gestionar una cartera muy diversificada de acciones de manera bastante tranquila. Tanto, que el tamaño medio de la operación (según indican las estadísticas de C2) es de unos 39 días. Con este modus operandi han conseguido multiplicar de forma notable el capital de faena: Desde 100.000$ iniciales (Oct., 2005) hasta casi 240.000$ (Abr., 2008) acumulando la nada despreciable cantidad de 122.000$ en 30 meses.

Vean el gráfico:

 

tradingsys

 

  • Para ver mi selección de sistemas:

http://tradingsysorg.collective2.com/systemlist

  •  Y estadística del sistema WEEKEND TRADER:

http://tradingsysorg.collective2.com/systempage/16508839

 

Eso si, el Drawdown ha sido de vértigo en algunos momentos: Más del 29% de la cartera. ¡Y recuerden que estamos hablando de carteras de acciones! La verdad, hay que tener mucha confianza en lo que se está haciendo y, desde luego, una férrea disciplina para seguir ahí.

Del resto de las estadísticas merece la pena destacar su alto porcentaje de aciertos 62,8% y un ratio se Sharpe que, sin ser excepcional, acredita una razonable expectativa de beneficio en relación al riesgo que se asume.

Otro estimador incorporado en C2 y que resulta de gran utilidad son las estimaciones de riesgo realizadas mediante simulaciones de Montecarlo. En este caso, la probabilidad de perder un 20% de la cuenta se sitúa en un 10%. Nivel   adecuado para carteras de acciones. Pues si tomamos como referencia los fondos sobre índices, esta probabilidad se sitúa en valores similares.

A menudo no se comprende muy bien la enorme asimetría existente entre la magnitud de una pérdida brusca y la ganancia necesaria para recuperarse de ella. Por ejemplo, si un  sistema se come el 25% de nuestro capital de faena, necesitaremos un beneficio de un 33% para regresar al punto de partida. Pero si la pérdida es del 40% hará falta una racha de beneficios del 67% para situarnos donde estábamos. Esto es especialmente crítico cuando se opera con carteras de acciones y no hay apalancamiento; pues, lógicamente, con futuros podremos capear algo mejor el temporal (aunque asumiendo más riesgo) mientas las garantías necesarias no nos obliguen a reducir el número de contratos.

En fin, considero -a tenor de sus resultados y ratios- que se trata de una muy buena estrategia para operativa diversificada en carteras de acciones y, aunque el DD se me hace algo elevado, acredita un robusto y consistente historial de beneficios.

 

Andrés A. García.

© Tradingsys.org

 

Comentarios

 

ranunculo - Weekend Loser?

Ahora que veo este sistema.. 
Menudo desplome en 2008 el del Weekend Trader. Ha perdido todo lo que habia ganado en los años anteriores. 
Y es que esta claro que en este negocio no te puedes fiar de ningun sistema, todos tarde o temprano se hunden en la miseria. 
Hay que gestionar el riesgo, solo asi nos salvaremos.. 
saluditos
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Modificado por TradingSys (AndG) - 29 Jun 2008
 
 

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