Trading de Sistemas. Módulo I
 
 
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Trading de Sistemas. Módulo I

 
TradingSys (AndG) - 9 Mayo 2011
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Presentamos una segunda edición de nuestro curso Trading de Sistemas que se realizará en la modalidad online entre Junio y Septiembre. Se trata de un ambicioso programa formativo  en el que abordaremos todas las etapas que constituyen lo que denominamos Ciclo de producción de sistemas:  Un largo periplo de aprendizaje e investigación que va desde la estructura lógica y programación de estrategias hasta la implementación realista de portfolios sistemáticos adaptados a las preferencias y características de cada inversor.

El curso está es estructurado en dos módulos de 150 y 200 horas que los alumnos podrán cursar de manera independiente en función de su experiencia en operativa sistemática. Si bien recomendamos, en la mayoría de los casos, completar el proceso formativo a fin de garantizar los conocimientos y competencias necesarias para trabajar con soltura como trader  cuantitativo independiente.
 

ESTRUCTURA DEL CURSO.


El MÓDULO I  tendrá un carácter teórico-práctico y estará orientado a facilitar a los alumnos los recursos  conceptuales, herramientas analíticas y  elementos metodológicos necesarios para el diseño, testeo y elaboración de carteras de sistemas.  La plataforma de referencia será NinjaTrader 7 ya que nos parece suficientemente robusta, estable y versátil para el trader particular. Con todo,  conviene aclarar que no estamos ante un curso meramente instrumental,  hecho para un software específico.  Todos los contenidos del curso, incluso la lógica de los indicadores y sistemas aquí estudiados, son de propósito general  y podrán ser fácilmente implementados en otras plataformas de trading.

Los principales ejes temáticos del MODULO I son:

- Operativa sistemática en general. Donde intentamos ofrecer una visión de conjunto de esta modalidad de trading, así como de los distintos tipos de sistemas y sus principales características. También explicaremos la estructura y utilidad de una larga lista de indicadores.

- Conocimiento de la plataforma. Características y funcionalidades de NinjaTrader. Haremos especial hincapié en las opciones y herramientas del programa orientadas al diseño, evaluación y aplicación de estrategias automatizadas. Realizaremos paso a paso numerosos ejercicios de programación de sistemas e indicadores utilizando la herramienta Strategy Wizard (básica e intuitiva) y el lenguaje NinjaScript (más avanzado y complejo).

- Métodos de evaluación de sistemas. Comenzaremos este apartado con unas nociones básicas de estadística aplicada al trading y sobre los ratios empleados en el testeo de estrategias. Posteriormente abordaremos en profundidad los distintos métodos de evaluación y análisis de resultados.

- Fundamentos de creación de carteras. Unidad temática dedicada al diseño de portfolios sistemáticos siguiendo los criterios de la moderna teoría de carteras y algunos otros de nuestra propia cosecha.

- Gestión monetaria. Donde se estudiarán las nociones teóricas clave, las principales estrategias de Money Management y numerosas cuestiones prácticas relacionadas con la aplicación del MM a la operativa real.

- Plan de trading. Apartado en el que enfocamos el trading como un negocio que debe planificarse cuidadosamente; con un sistema de gestión y un plan de trabajo perfectamente definidos.

- La Gestión de la operativa explora una serie de cuestiones fundamentales sobre la dinámica de trabajo del trader de sistemas: Registros de la operativa, gestión de la mejora continua, revisión periódica de los sistemas, etc.

- Factores prácticos en trading. El Módulo I concluye con un amplio repaso a los dispositivos y recursos (software y Hadware), rutinas de trabajo y aspectos psicológicos de la operativa. Se trata de conocer cómo transcurre el día a día de un trader de sistemas.

 

 

El MODULO II tiene un diseño  eminentemente práctico y participativo. La idea es "aprender  el oficio" trabajando en grupo con los organizadores del curso. Por tanto, el planteamiento sigue una metodología basada en el estudio de casos y el trabajo en equipo. La dinámica de trabajo se articula en estas cuatro fases:

I.- Consolidación de conocimientos previos y programación avanzada en NinjaScript.  Durante el primer mes los alumnos analizarán la arquitectura lógica y aprenderán a programar numerosos sistemas y estrategias. La dificultad será incremental, partiendo del nivel de conocimientos adquirido en el Módulo I.

II.- Construcción de sistemas. Los alumnos se organizan en grupos de trabajo muy reducidos y los ponentes expondrán, como estudio de caso, tres modelos de sistema que cada grupo deberá ir mejorando siguiendo un riguroso protocolo de calidad previamente establecido. La idea es que cada sistema surja como resultado del esfuerzo colaborativo y los participantes lo consideren como una creación suya a la que cada cual habrá aportado su granito de arena.

II.- Evaluación y testeo de las estrategias elaboradas por cada grupo. El objetivo será poner en práctica y profundizar en los métodos de validación y análisis estadístico explicados en el Módulo I, pero desde una perspectiva totalmente práctica: siguiendo en todo momento los pasos que un trader experimentado daría para confirmar, o refutar, la robustez y viabilidad operativa de una estrategia de trading.

III.- Elaboración de carteras de sistemas. Una vez construidas y evaluadas las estrategias, los participantes trabajarán en la elaboración de portfolios adaptados a las necesidades específicas de cada usuario. Seguiremos un riguroso protocolo que va de la selección de activos a la determinación de los criterios diana que maximizan el rendimiento combinado de los sistemas.

IV.- Aplicación de Money Management e implementación. Aplicación práctica de diversos algoritmos de position sizing analizando en profundidad sus ventajas y riesgos. Cada portfolio con MM será evaluado siguiendo los mismos criterios y utilizando las mismas herramientas de análisis que los ponentes del curso.

MATERIAL ENTREGADO A LOS ALUMNOS.


En el transcurso del programa de estudios (Módulos I y II) los alumnos podrán estudiar el material a través de la visualización de 44 video-tutoriales, en los que se abordarán todos los temas vistos.

En fechas previas al inicio del curso, cada alumno recibirá en su domicilio el dossier documental correspondiente al Módulo cursado. Al completar el ciclo formativo cada participante dispondrá de un extenso documento de trabajo, que recogerá en más de 750 páginas, todo el material visto a lo largo del Curso.

 

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Manuales del Curso: Dossier Documental Módulo I y Módulo II.

 

Una vez concluido el proceso formativo, los participantes contarán con una cartera de sistemas construida colaborativamente, adaptada a sus necesidades específicas y lista para comenzar a trabajar. También tendrán a su disposición todo el material visto en cada uno de los módulos. 

Entre este material se recogen más de 20 sistemas y 20 indicadores en código NinjaScript para el NinjaTrader, y dos Libros de Excel Propietarios. El primer Libro de Excel servirá para realizar combinaciones de sistemas de forma automática y obtener sus estadísticas generales (Combinador de Sistemas), y el segundo libro, para realizar la composición de la cartera y determinar la ponderación correspondiente de los sistemas incluidos (Portfolio Constructor).

 

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Libro de Excel Propietario: Combinador de sistemas.               

 

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Libro de Excel Propietario: Portfolio Constructor.

 

 


 

TESTIMONIOS Y OPONIONES DE ALGUNOS ALUMNOS.

 

Con lo aprendido en este curso tengo claro que apartados/procesos hay que conocer y dominar en el trading de sistemas y que mecánica/pasos hay que seguir en la ejecución de los distintos procesos.

 Antes de hacer este curso el 99% del tiempo lo dedicaba a acumular conocimientos sin orden y ahora puedo centrarme en dominar dichos procesos y evitar dispersarme en cursos, publicaciones, foros, webs, etc. 

Definitivamente pienso que después de hacer este curso he adquirido pautas de trabajo como trader profesional y todo ello en un tiempo record.

Carlos Sanchez

Yo al curso le daría un 8 sobre 10. Sobre todo destaco los contenidos, a los que los alumnos difícilmente podríamos acceder por muchos libros que leyéramos.  Los profesores son unas verdaderas autoridades en la materia, a la vez que han mostrado paciencia para transmitir los contenidos de manera que fuesen fácilmente digeribles.

Pablo Espinar

Como valoración final del curso, de 1 a 10 le pongo un 20 y no exagero puesto que ha superado ampliamente mis expectativas debido a que me ha descubierto una operativa de la que poco conocía, del potencial de la misma y que me ha ido enganchando a medida que se avanzaba en el curso.

No solo eso, considero que la calidad de los contenidos, el material adicional proporcionado (históricos de activos, hojas de cálculo, documentos de gestión, etc.), la estructuración de toda la temática, etc. es excepcional.

Si a esto le añadimos un trato exquisito por parte de los tutores y su amplio y profundo conocimiento en la materia hace que en mi modesta opinión sea el MEJOR CURSO QUE HE REALIZADO NUNCA.  

Alejandro Carbonero

 


 

Curso Organizado por Optimal Quant Management.
Ponentes:  Carlos Prieto, David Urraca y Andrés A. García.
Portal de referencia y formalización matrícula: Espacio De Trading.
Más información: admin@espaciodetrading.com

 

 

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Modificado por TradingSys (AndG) - 9 Mayo 2011
 
 

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