Sistema ADO5
 
 

Sistema ADO5

 
TradingSys (AndG) - 20 Ago 2005
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tradingsys  Ofrecemos en este nuevo sistema experimental una aplicación práctica del Chandelier Stop sobre una estrategia de entrada basada en el oscilador diferencial de medias (Average Disagree Osc; ADO) que, como es sabido, ofrece en mercados tendenciales una buena estimación de  fluctuaciones extremas que indican tanto la evolución positiva o negativa de la curva de precios (a partir de una línea base que, generalmente, toma el valor “0”) como las posibles situaciones de cambio de tendencia a partir de los puntos de vuelta del indicador.

El ADO está construido con dos medias simples (M1 y M2) calculadas sobre el cierre de la cotización. Siendo los únicos parámetros optimizables el número de barras de cada una de ellas. En principio, no hay ningún motivo por el que estas medias no puedan ser de tipo exponencial o aplanado, o para que se apliquen sobre las series de máximos y mínimos. Sin embargo, tras diferentes pruebas en gráficos de 30’ y 45’ y 60’ hemos encontrado cierta evidencia a favor de la solución más sencilla.


tradingsys


Un vez elegido el indicador base, nuestro siguiente objetivo era encontrar dos triggers de entrada que recogiesen alguna información sobre  la volatilidad de los precios, aplicándola luego de manera dinámica a los puntos de compra y venta sobre la curva del ADO. Tras probar con varios indicadores, finalmente recurrimos a una solución clásica basada en coeficientes del ATR:


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ATR_Coef” es una pequeña fracción de la media del ATR (de 10-30 barras) corregida de manera asimétrica en “triggerCo” y “triggerVe”. El motivo es que los puntos de vuelta que indican compras en el ADO son siembre negativos (caen bajo la línea base de “0”) por ello multiplicamos la expresión por “-1”. En el caso de las ventas, establecemos un valor fijo de “2.5” que es una apreciación empírica, avalada por algunos estudios, sobre las diferentes pautas de volatilidad en mercados alcistas y bajistas. Podríamos haber establecido un parámetro optimizable, pero preferimos no hacerlo.

Por último, como mecanismo de cierre de posiciones –y para estudiar su potencial– hemos aplicado un Chandelier  construido con un trail típico HH/LL (Highest-High, Lowest Low) y un stop variable de 2 a 5 unidades ATR. (Para quienes no estén familiarizados, recomendamos leer nuestro artículo sobre el Chandelier Stop).


REGLAS DEL SISTEMA:


  • Comprar:


Cuando la curva del ADO atraviese en sentido ascendente el trigger de compra.


  • Vender:


Cuando la curva del ADO atraviese en sentido descendente el trigger de venta.


  • Cerrar Largos:


Salir en el mayor máximo (HH) desde la entrada menos “x” (2-5) unidades ATR.


  • Cerrar Cortos:


Salir en el menor mínimo (LL) desde la entrada más “x” (2-5) unidades ATR.


PARÁMETROS:


El sistema incluye tres parámetros susceptibles de optimización:


  • M1: Valor del número de barras de la media larga del Indicador ADO.

  • M2: valor en barras de la media corta del ADO (Recuérdese que diferencias muy grandes o muy pequeñas entre M1 y M2 permitirán atrapar mejor ciclos largos o ciclos cortos.)

  • ATRS_coef: Coeficiente  del indicador ATR con el que trabajarán los triggers de compra y venta. Se debe probar con valores comprendidos entre 0.20 y 0.70. En intervalos de 0.01


tradingsys


Parámetros que no deberán ser optimizados:


  • Stops_si-no: Es un simple “interruptor” con dos valores (0,1). Si se selecciona “1” entrará en funcionamiento el Chandelier Stop.


  • ATR_stop: Unidades ATR con las que trabajará el Chandelier. 2.5-3.5 para stops muy ceñidos. Entre 4 y 5.5 para stops más abiertos.


  • AvTrueRangeDataPeriod: Número de barras de la media del indicador ATR. El indicador se volverá muy sensible con menos de 7 barras. En general, para gráficos intradía menores de 45 minutos recomendamos de 7-15 barras y para gráficos diarios 20.


Puede resultar una tentación optimizar estos dos últimos parámetros, y de hecho en el backtesting se obtendrán resultados “estupendos” que, por desgracia, no se verán corroborados en la operativa real.


RESULTADOS


Estamos evaluando el rendimiento de dos versiones de este sistema adaptadas al E-mini S&P 500 y al E-mini Nasdaq. Las adaptaciones son menores y afectan únicamente a los coeficientes correctores de los triggers de entrada y a la configuración del Chandelier. En cuanto hayamos completado el estudio, será publicado en esta web.

Entre tanto, invitamos a los lectores a enviar comentarios, propuestas de mejora y resultados de la aplicación de este sistema a otros mercados. El sistema está disponible para los usuarios registrados en nuestra sección de descargas.




 
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Modificado por TradingSys (AndG) - 23 Ago 2006
 
 

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