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Escrito por Agarcía
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lunes, 25 de julio de 2005 |
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Diseñar un protocolo sencillo para determinar las "bondades" de nuestro sistema de trading puede llegar a convertirse en una tarea ardua y controvertida. Sobre todo si nuestra pretensión es evaluar con objetividad sistemas de muy diversa índole (tendenciales, antitendenciales, de reconocimiento de patrones...).
En el presente artículo intentaré ofrecer algunas pistas a tener en cuenta para su elaboración, partiendo de los datos que habitualmente manejo. |
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Modificado el ( lunes, 25 de julio de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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lunes, 25 de julio de 2005 |
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No vamos a entrar ahora en la discusión sobre si los movimientos de los mercados bursátiles son cuasialeatorios, aleatorios o predecibles. Sobre este tema existe abundante literatura académica y parece que, en el mejor de los casos, las formaciones de precios siguen una pauta muy próxima a la de los movimientos brownianos.
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Modificado el ( lunes, 25 de julio de 2005 )
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Escrito por Webmaster
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domingo, 24 de julio de 2005 |
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Un sistema no es una máquina de ganar dinero, sino una metodología que permite formalizar nuestras ideas y estrategias de inversión bajo la premisa de que los factores emocionales constituyen el mayor escollo a la hora de tomar decisiones. De ahí la necesidad de automatizar, al menos parcialmente, una cartera bien diversificada.
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Modificado el ( lunes, 25 de julio de 2005 )
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Escrito por Tradingsys
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domingo, 24 de julio de 2005 |
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Los más avezados operadores sistemáticos no dejan de recordarnos que la clave de un buen sistema, no se encuentra en las reglas que especifican la toma de posiciones, sino en las estrategias empleadas para salir del mercado cuando cuando las formaciones de precios evolucionan en contra de nuestros intereses. Cuestión que ocurre, en el mejor de los casos, en un 40% de las operaciones.
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Modificado el ( domingo, 24 de julio de 2005 )
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Escrito por Tradingsys
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domingo, 24 de julio de 2005 |
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Dado que un sistema de trading es un conjunto de reglas diseñado para atrapar la estructura (grano grueso) o microestructura (grano fino) de un mercado, la optimización permite seleccionar los parametros de detreminadas variales con los que se obtenga un mayor rendimiento teórico en dicho mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, en principio, cabría suponer que un sistema convenientemente optimizado obtendrá en el futuro mejores rendimientos que uno sin optimizar. Sin embargo, la experiencia demuestra que la anterior afirmación es solo una verdad a medias.
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Escrito por Tradingsys
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sábado, 23 de julio de 2005 |
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Este concepto escurridizo es recurrente objeto de debate entre los seguidores del trading sistemático. Aunque no existe ninguna definición clara, en general se considera sobreoptimizado un sistema cuando se pega demasiado a la curva histórica de precios, dismiuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su pontencial para generar beneficios futuros.
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Modificado el ( domingo, 24 de julio de 2005 )
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