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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 10 de septiembre de 2005 |
Otra opción interesante, emparentada con algunos conceptos ya analizados al estudiar el Chandelier Stop, son los canales de máximos y mínimos trazados la línea de precios. Las bandas de precios ( HDbands) pueden ser empleadas como cualquier indicador de volatilidad ya que dibujan un canal adaptativo de amplitud variable modulado por el número de barras analizadas en las funciones HighestHigh y LowestLow.
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Modificado el ( sábado, 10 de septiembre de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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domingo, 04 de septiembre de 2005 |
Una alternativa a las Bandas de Bollinger que suele dar buenos resultados en la operativa intradía son los canales basados en el ATR. En este indicador, los rangos absolutos de precios –medidos desde el cierre de la barra anterior hasta el máximo o mínimo de la barra siguiente– proporcionan una buena estimación de la volatilidad del mercado que, en periodos muy cortos (7-14 barras), suele ser mejor que los datos obtenidos a partir de la desviación típica.
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Modificado el ( domingo, 04 de septiembre de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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miércoles, 31 de agosto de 2005 |
 En el arsenal de estrategias de los operadores a corto suelen ocupar un lugar destacado las bandas de precios y los canales de volatilidad. Su empleo no se limita únicamente a establecer puntos de entrada y de salida, sino que juegan un papel destacado (por lo general, en combinación con otros indicadores) en la determinación de zonas de sobrecompra y sobreventa, e incluso en la fijación de stops.
Con esta primera entrega, comienza una serie de artículos en los que iremos analizando las cuatro variedades más conocidas de bandas y canales: Bandas de Bollinger, bandas de tendencia, canales de volatilidad y canales de precios (HDbands).
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Modificado el ( miércoles, 31 de agosto de 2005 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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sábado, 20 de agosto de 2005 |
 Ofrecemos en este nuevo sistema experimental una aplicación práctica del Chandelier Stop sobre una estrategia de entrada basada en el oscilador diferencial de medias (Average Disagree Osc; ADO) que, como es sabido, ofrece en mercados tendenciales una buena estimación de fluctuaciones extremas que indican tanto la evolución positiva o negativa de la curva de precios (a partir de una línea base que, generalmente, toma el valor “0”) como las posibles situaciones de cambio de tendencia a partir de los puntos de vuelta del indicador.
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Modificado el ( miércoles, 23 de agosto de 2006 )
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Escrito por TradingSys (AndG)
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miércoles, 10 de agosto de 2005 |
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Nunca está de más insistir en la importancia de implementar métodos eficientes de salida en todos los sistemas de trading. En el presente artículo analizaremos las posibilidades de una variante de trailing stop, muy empleada en sistemas tendenciales que, al igual que el SAR, permite establecer puntos dinámicos para el cierre de posiciones largas y cortas, considerando simultáneamente la tendencia y volatilidad del mercado.
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Modificado el ( sábado, 20 de agosto de 2005 )
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Escrito por Tradingsys
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martes, 02 de agosto de 2005 |
Inauguramos este apartado de nuestra web, dedicado a las estrategias de cierre de posiciones, con una de las técnicas de fijación de stops más veteranas en los mercados de derivados: El SAR ( Parabolic Stop and Reverse). Se trata de una aplicación inmediata del conocido indicador de W. Wilder sobre los puntos de vuelta en valores que siguen una evolución tendencial. La expresión matemática, en la que ahora no vamos a detenernos, saca partido de la relación entre tiempo y precio, proporcionando una serie de puntos ceñidos a la evolución de las barras de precios que siguen en sentido ascendente o descendente los movimientos del mercado. |
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Modificado el ( sábado, 06 de agosto de 2005 )
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