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"Si un ordenador pudiera determinar con absoluta seguridad que una acción estará a 100 el año que viene, hoy estaría ya a 99."


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¿Un mercado para cada sistema o un sistema para muchos mercados?
Escrito por TradingSys (AndG)   
jueves, 01 de mayo de 2008

Image Por favor, lean despacio este interrogante y reflexionen unos minutos. Les aseguro que  no se trata de una pregunta retórica, sino del dilema central del trading sistemático: Cuando desarrollamos un estrategia buscamos en ella la máxima generalidad, por lo que intentaremos que funcione en muchos productos diferentes. Pero, también somos conscientes de que cada mercado responde a pautas intrínsecas de acción y dinámicas cíclicas muy cambiantes. ¿Qué hacer, pues?

Modificado el ( jueves, 01 de mayo de 2008 )
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System Quality Number (SQN) y optimización de parámetros.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 02 de abril de 2008

Image Hace algunos años, Van K. Tharp desarrolló una fórmula  para evaluar el rendimiento y calidad de estrategias inversoras, en ocasiones, muy distintas: El ratio SQN. Posteriormente, han surgido algunas variantes y usos de la fórmula original que considero muy interesantes; en particular para obtener juegos de parámetros óptimos que maximicen simultáneamente el tamaño medio de la operación y la desviación estándar de resultados en un espacio muestral de N operaciones.

Modificado el ( jueves, 03 de abril de 2008 )
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Resistir el Slippage III
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 08 de marzo de 2008

ImageCuando empeñamos demasiado tiempo y esfuerzo  en diseñar una "excelente" estrategia, nos resulta muy difícil evaluarla con objetividad, actuando como jueces implacables de nuestra propia obra. Por ello, recomiendo a mis lectores que, antes de lanzarse a operar, sometan su modelo al veredicto -desde la distancia siempre más objetivo- de otros operadores experimentados.

Modificado el ( sábado, 08 de marzo de 2008 )
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Resistir el Slippage II
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 25 de febrero de 2008

ImageEn el anterior artículo hemos analizado la importancia de evaluar nuestras estrategias aplicando comisiones y deslizamientos que resulten verosímiles y que sirvan para modelizar el peso de los gastos de operativa en las condiciones más realistas posibles. Ahora, vamos a ver con algunos ejemplos cómo el slippage acaba destruyendo de manera dramática las expectativas de beneficio, especialmente en sistemas -sobre el papel- muy brillantes, pero, en realidad, poco robustos y fiables.

Modificado el ( martes, 26 de febrero de 2008 )
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Resistir el Slippage I
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 29 de enero de 2008

Image En mi lista de prioridades, una tarea ineludible consiste en seguir muy de cerca los gastos de la operativa. Supongo que quienes se dedican  a operar sistemas en time frames muy cortos también lo estarán haciendo, pues de lo contrario, habrían sido barridos del mercado hace mucho tiempo. Con todo, llama poderosamente la atención comprobar que este es uno de los conceptos a los que menor tiempo se dedica y sobre el que menos se escribe. Es como si la gente estuviese empeñada, en un hilarante ejercicio de autoengaño, en esconder la realidad de las cifras debajo de la alfombra. 

Modificado el ( lunes, 25 de febrero de 2008 )
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¿Qué es un Choppy Day?
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 12 de enero de 2008

ImageUna de las situaciones más comunes a las que se enfrenta la operativa intradiaria, es la proliferación de sesiones con un rango de precios tan estrecho que resulta impracticable cualquier modalidad de posicionamiento.  Los choppy days pueden definirse como aquellos días en los que a penas existe volatilidad y la diferencia entre el valor máximo y mínimo que alcanzan los precios en dicha jornada no supera el 50% del ATR de las últimas 20 sesiones.

Modificado el ( sábado, 12 de enero de 2008 )
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