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«Los operadores de más éxito emplean el 80% de su tiempo buscando mercados  con rápidos movimientos (alta volatilidad) y el 20% de su tiempo operando en ellos.» 

(David Bowden)

 
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Técnicas de normalización de indicadores.
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 18 de julio de 2011

ImageAl diseñar estrategias multimercado nos encontramos, en no pocas ocasiones, con el problema de tener que reajustar los parámetros de algunos indicadores que no están en la misma escala. Esto nos obligará a hacer uso intensivo de los algoritmos de optimización disponibles en la plataforma, con el consiguiente problema de caer en las múltiples trampas del curve fitting. Sin embargo, una de las mejores alternativas será proceder a una  normalización previa de los indicadores incluidos en el sistema  empleando algunas de las técnicas que veremos en este artículo.

Modificado el ( martes, 19 de julio de 2011 )
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El indicador Vortex.
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 13 de junio de 2011

ImageNo sé si les ocurre a ustedes, pero  tengo la sensación de que cada vez resulta más difícil encontrar filtros e indicadores de tendencia realmente  aprovechables en operativa sistemática. Muchas de las herramientas tradicionalmente incorporadas en las plataformas de trading parecen acusar cierta obsolescencia y no se acomodan bien a los nuevos tiempos. Otras, sencillamente, no han funcionado nunca.  Por ello, una de las principales tareas del desarrollador de sistemas es probar continuamente ideas novedosas que completen y diversifiquen su propia investigación personal.

Modificado el ( lunes, 13 de junio de 2011 )
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Trading de Sistemas. Módulo I
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 09 de mayo de 2011

Image


Presentamos una segunda edición de nuestro curso Trading de Sistemas que se realizará en la modalidad online entre Junio y Septiembre. Se trata de un ambicioso programa formativo  en el que abordaremos todas las etapas que constituyen lo que denominamos Ciclo de producción de sistemas:  Un largo periplo de aprendizaje e investigación que va desde la estructura lógica y programación de estrategias hasta la implementación realista de portfolios sistemáticos adaptados a las preferencias y características de cada inversor.

Modificado el ( lunes, 09 de mayo de 2011 )
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INSIDE JOB o el delirio de la especulación desbocada.
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 26 de abril de 2011

ImageSin tapujos: Esta película es genial. Estoy convencido de que incluso el inversor bien informado, pese al inmisericorde bombardeo de noticias que nos hablan de tasas de desempleo sólo vistas en los años del pan y cebolla, del cierre de incontables empresas, del rescate de países al borde de la quiebra y, también con cierto sarcasmo, de esos irisados brotes verdes que habitan el imaginario político, encontrará detalles sorprendentes  sobre la crisis financiera iniciada en 2008 y de la que todavía estamos recogiendo el chapapote.

Modificado el ( martes, 26 de abril de 2011 )
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De sistemas, carteras y planes de negocio.
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 09 de abril de 2011

ImageQuienes buscan estrategias perfectas se equivocan. Quienes dan un paso más y afrontan el trading sistemático como un negocio, con las mismas reglas contables que la churrería de la esquina, tienen alguna posibilidad de éxito.  No hay ningún secreto; el arte -y el drama- de la especulación financiera se acomoda fielmente al principio de conoce tu oficio y echa un ojo a  tus competidores.

Modificado el ( sábado, 09 de abril de 2011 )
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Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 17 de enero de 2011

ImageEn mi opinión, la metodología Opening Range Breakout (ORB) constituye una de las más bellas y eficientes  aproximaciones a la operativa intradiaria. De hecho, muchos de los sistemas que mejor resisten el paso del tiempo, tanto en los mercados de futuros como de acciones, se sitúan en esta categoría. Veamos, pues, sus principales características.

Modificado el ( martes, 18 de enero de 2011 )
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