Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
Estrategias básicas de operativa con carteras de acciones y ETFs
 
 
AndyG - 10 Abr 2018
 
Seguidamente veremos 3 estrategias de inversión que han dado lugar a modelos de cartera ampliamente estudiados y de cuyas infinitas variantes se nutren muchos de los llamados fondos de autor. Estas estrategias sacan partido de algunas anomalías sobre el retorno esperado de los activos que cuentan...
 

Webinar: Verdades y Falsedades sobre trading de sistemas

AndyG - 10 Abr 2018
0 comentarios
 

A quienes no hayáis podido asistir os dejamos el enlace al vídeo completo del webinar: "Verdades y Falsedades sobre Trading de Sistemas" . que tuvo lugar lugar el martes, 10 de Octubre a las 19h. 


 

Webinar sobre el Curso de Experto Universitario en Modelos Cuantitativos de Trading

AndyG - 14 Mar 2018
0 comentarios
 

Aquí podréis visualizar, quienes no pudisteis asistir al evento, el webinar de presentación del Curso de Experto Universitario: Sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico.  En él se explicaron las características y novedades de esta 3ª convocatoria. También aprovechamos para dar un repaso al estado del arte del trading algorítmico desde un enfoque técnico y profesional.


 

Operativa con ETFs: Portfolio Visualizer

AndyG - 10 Ene 2018
0 comentarios
 

No abunda el software de calidad para construir y optimizar portfolios. Menos aún el que está al alcance del inversor particular y no depende de sofisticados entornos de programación estadística como MATLAB o R.  Por ello, cuando cayó en nuestras manos, la aplicación Portfolio Visualizer nos llevamos una grata sorpresa: Por fin una herramienta asequible, fácil de usar y con innumerables recursos analíticos y de investigación. Todo un lujo del que por ahora podemos disfrutar de manera gratuita.

 

Operativa con ETFs: Bases de datos y screeners

AndyG - 23 Dic 2017
0 comentarios
 

Existen miles ETFs y su número crece de manera vertiginosa.  La única manera de no perderse en esta jungla de productos invertibles con estructura, objetivos y calidades muy distintas es empleando potentes buscadores que nos permitan encontrar fácilmente la información relevante, listar los productos según una amplia variedad de criterios y comparar aquellos con similares características. En esta nueva entrega de la serie “Expediente ETF” nos centraremos en dos herramientas imprescindibles: Las bases de datos y screeners.

 

Operativa con ETFs: Panorama general

AndyG - 10 Abr 2018
0 comentarios
 

Desde que en 1993 comenzase a cotizar el mítico SPY, la irrupción de los ETFs en los mercados financieros se ha convertido en un fenómeno imparable cuyas  cifras abruman: más de 10.000 productos cotizados que mueven unos 3’5 billones de dólares y un crecimiento a escala mundial del 28% al año. A este éxito contribuyen sus dos características clave: sencillez y diversidad.


 

Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER

AndyG - 4 Oct 2017
0 comentarios
 

Me complace ofreceros esta entrevista a una de las personas que, desde el mundo universitario, está más involucrada en acercar el trading cuantitativo al ámbito de la ingeniería, promoviendo iniciativas como la competición ROBOTRADER, única en nuestro país y que ya va por su VII edición, o el Curso de experto universitario en modelos cuantitativos de trading algorítmico, cuya II edición acaba de concluir y en el que me siento muy satisfecho de participar.



 

Expediente ETF

AndyG - 8 Sep 2017
0 comentarios
 

La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. El primero podrá construir carteras eficientes y diversificadas partiendo de un capital modesto y, el segundo, será capaz de implementar estrategias cuantitativas, mucho más granulares que con los futuros, que le permitirán gestionar mejor el riesgo y el tamaño dela posición.

 

Minería de datos: Modelos predictivos con RapidMiner

AndyG - 23 Ago 2017
1 comentario
 

El diseño de modelos predictivos es uno de los primeros frentes del trading cuantitativo. Desde las plataformas basadas en redes neuronales hasta los modernos generadores automatizados de código, han sido enormes los esfuerzos por conseguir estrategias viables a base de “torturar los datos hasta que canten”. Todos los enfoques que recurren al cómputo intensivo de series de precios para obtener estrategias cuantitativas caen dentro del data mining. También los que exploran los datos sobre sentimiento de mercados y los rastreadores de noticias financieras para desarrollar estrategias del tipo event-driven


 

Selección de mercados de futuros basada en criterios riesgo-recompensa

AndyG - 13 Jul 2017
0 comentarios
 

tradingsys No todos los mercados son iguales: Algunos ofrecen excelentes oportunidades para operar estrategias de reversión y otros tienen un sesgo más tendencial. Factores como la liquidez, amplitud de rango y estacionalidad han sido muy estudiados para determinar los mercados más favorables para cada tipo de estrategia.

 

 

Operativa en entornos de baja volatilidad

AndyG - 6 Jul 2017
0 comentarios
 

tradingsys Existe una creciente preocupación de los gestores profesionales por este entorno de baja volatilidad que parece no tener fin. Los índices de volatilidad no dejan de marcar mínimos históricos y la rentabilidad de los programas CTA también. ¿Por qué existe esa simbiosis entre baja volatilidad y retornos negativos o meramente residuales? ¿Cómo afecta a las estrategias sistemáticas? En este artículo trataremos de arrojar alguna luz sobre este asunto.

 

Balance del curso de trading algorítmico de la UPM

AndyG - 3 Jun 2017
0 comentarios
 

tradingsys El mes pasado concluía la primera convocatoria de este curso de Experto Universitario, organizado por la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, en el que hemos participado los miembros del equipo OQM. Ha sido una experiencia pionera en muchos aspectos, por lo que dedicaremos este artículo a hacer un breve resumen de los contenidos impartidos y de las actividades realizadas durante todos estos meses.

 

¿Cuánto proyecta un sistema?

AndyG - 29 Abr 2017
0 comentarios
 

 tradingsysEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

 

Sobreoptimización y ruptura de sistemas.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

 

Entrevista a Teresa Romero

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysTengo el placer de ofrecer a los lectores de esta web una entrevista a una persona tremendamente polifacética que, por su formación y trayectoria profesional, desborda el estrecho ámbito del trading de sistemas. Teresa es geógrafa, analista informática, artista plástica, promotora de eventos culturales y seguramente muchas cosas más.

 

Relación entre retorno y ruido.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsys Hace unos días discutía con mis colegas las causas de la baja rentabilidad de estrategias que funcionaron bien durante largos períodos pero que, desde 2014, están teniendo un comportamiento muy por debajo de lo esperado. No es el típico proceso de degradación y ruptura de sistemas. Se trata de algo más profundo y estructural que afecta a los mercados más líquidos: El imparable aumento del ruido.

 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces