Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading
 
Balance del curso de trading algorítmico de la UPM
 
TradingSys (AndG) - 19 Ago 2016
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Entrevista a Teresa Romero
 
TradingSys (AndG) - 16 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

Últimas entradas

 
 
 
 
Global - 22 Abr 2017
 
El diseño de modelos predictivos es uno de los primeros frentes del trading cuantitativo. Desde las plataformas basadas en redes neuronales hasta lo...
 

¿Cuánto proyecta un sistema?

Global - 22 Abr 2017
0 comentarios
 

 tradingsysEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

 

Sobreoptimización y ruptura de sistemas.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

 

Entrevista a Teresa Romero

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsysTengo el placer de ofrecer a los lectores de esta web una entrevista a una persona tremendamente polifacética que, por su formación y trayectoria profesional, desborda el estrecho ámbito del trading de sistemas. Teresa es geógrafa, analista informática, artista plástica, promotora de eventos culturales y seguramente muchas cosas más.

 

Relación entre retorno y ruido.

Global - 30 Mar 2017
0 comentarios
 

tradingsys Hace unos días discutía con mis colegas las causas de la baja rentabilidad de estrategias que funcionaron bien durante largos períodos pero que, desde 2014, están teniendo un comportamiento muy por debajo de lo esperado. No es el típico proceso de degradación y ruptura de sistemas. Se trata de algo más profundo y estructural que afecta a los mercados más líquidos: El imparable aumento del ruido.

 

Nos vemos en ROBOTRADER 2016

TradingSys (AndG) - 25 Feb 2016
0 comentarios
 

tradingsys Me complace comunicaros que el lunes 29 de febrero a las 6 de la tarde daré una charla dentro del ciclo de conferencias ROBOTRADER VI Edición. El tema será el desarrollo de estrategias basadas en ciclos y pautas estacionales. Todos los interesados en el tema estais todos invitados.

 

 

Edge y timing intradiario

TradingSys (AndG) - 11 Dic 2015
0 comentarios
 

tradingsys En el artículo anterior definíamos el edge como cualquier ventaja aprovechable derivada de la dinámica de los mercados que nos permita generar alpha.  Una ventaja evidente de los sistemas para largos es la que se conoce como: "resaca de los mercados" o tendencia a subir en plazos muy largos. Ahora bien, ¿ese sesgo alcista se distribuye uniformemente en toda la sesión o hay franjas horarias más favorables que otras?

 

¿Dónde está el edge?

TradingSys (AndG) - 17 Oct 2015
0 comentarios
 

tradingsys El edge o ventaja aprovechable es un concepto escurridizo y con multitud de interpretaciones.  Desde los defensores del Random Walk,  para quienes no hay nada que aprovechar porque los movimientos de precios son aleatorios, hasta los traders profesionales  que basan su operativa en la búsqueda de patrones e ineficiencias en los mercados, encontramos un amplio abanico de puntos de vista que iremos exponiendo en este artículo.

 

Cohetes en la noche

TradingSys (AndG) - 4 Sep 2015
0 comentarios
 

tradingsysEn el presente artículo vamos a explorar el imaginario de los sueños desbocados, de las curvas imposibles y de las máquinas de hacer millones. Para ello nada mejor que construir paso a paso un sistema HFT mediante técnicas de programación genética. Para ello emplearemos la aplicación Builder 2.0.

 

 

Sistema ganador de ROBOTRADER 2015

TradingSys (AndG) - 12 Ago 2015
0 comentarios
 

tradingsys Jesús Martín García, ganador de la última edición de Robotrader, nos explica algunos detalles de su estrategia ganadora y valora su paso por la competición. Vaya por delante nuestro agradecimiento por la entrevista, que sin duda resultará del máximo interés para los lectores de esta web y nuestra enhorabuena por los resultados obtenidos.

 

 

¿Qué implica vivir del trading?

TradingSys (AndG) - 16 Jul 2015
1 comentario
 
tradingsysComenzaré dando mi propia definición:

Vivir de la especulación en los mercados financieros implica construir una metodología de trabajo que nos permita obtener beneficios consistentes en un marco temporal dado y que estos sean suficientes para garantizar nuestro estilo de vida.

 

 

Sistemas simétricos y su efecto sobre el rendimiento

TradingSys (AndG) - 14 Jun 2015
0 comentarios
 

tradingsysCuando construimos un sistema con la misma configuración para largos y cortos estamos asumiendo que existe una simetría estructural en  los mercados según la cual la duración y amplitud los movimientos alcistas y bajistas es en promedio la misma. Sin embargo, algunos estudios demuestran que esto no es así.

 

 

¿Hasta dónde puede subir el futuro del Bund?

TradingSys (AndG) - 1 Mar 2015
0 comentarios
 

tradingsys Cuando el verano pasado la rentabilidad del bono alemán a 10 años alcanzó un mínimo histórico de 1,08% y vimos al FGBL romper la barrera de los 150 puntos, aquello nos pareció inverosímil. Arreciaron las voces que hablaban de una burbuja en la renta fija a punto de estallar. Ahora el Bund se sitúa unos 10 puntos más arriba y no parece que esta desbocada carrera vaya a terminar.

 

Máquinas de hacer sistemas (III): Procesos de construcción.

TradingSys (AndG) - 7 Feb 2015
0 comentarios
 

tradingsysContinuamos esta serie de artículos describiendo los pasos a seguir para construir con StrategyQuant estrategias técnicamente robustas y con alguna posibilidad de funcionar en nuestra operativa real. Tomaremos como hilo conductor el desarrollo de un sistema tipo swing para futuros sobre índices americanos.

 

 

Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas de Trading.

TradingSys (AndG) - 29 Ene 2015
0 comentarios
 
tradingsysOs presentamos un resumen del Proyecto Fin de Carrera defendido por Antonio J. Turel (Cofundador de ROBOTRADER) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (UPM) para obtener el Título de Ingeniero de Telecomunicación. El título completo del trabajo es: Diseño e Implementación de un Simulador para Sistemas Algorítmicos de Trading: Preprocesado de Datos, Medidas de Rendimiento y Sobreoptimización. 
 

Máquinas de hacer sistemas (II): StrategyQuant.

TradingSys (AndG) - 24 Dic 2014
0 comentarios
 

tradingsysStrategyQuant es una innovadora aplicación para crear sistemas mediante programación genética y evaluarlos con avanzadas herramientas analíticas. El código generado es compatible con conocidas plataformas de trading, por lo que estamos ante un software que encaja plenamente en la categoría de las “máquinas de hacer sistemas” y que,  sin duda, hará más fácil la vida del trader sistemático.

 

* Campos obligatorios

 
 

 
 

Secciones

 
 
 

Entradas recientes

 
 

Enlaces