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Máquinas de hacer sistemas (II): StrategyQuant. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 24 de diciembre de 2014

ImageStrategyQuant es una innovadora aplicación para crear sistemas mediante programación genética y evaluarlos con avanzadas herramientas analíticas. El código generado es compatible con conocidas plataformas de trading, por lo que estamos ante un software que encaja plenamente en la categoría de las “máquinas de hacer sistemas” y que,  sin duda, hará más fácil la vida del trader sistemático.

 

Esta aplicación, de la empresa Sonarbytes, tienen una serie de características que la hacen muy interesante tanto para los quants independientes como para los profesionales de la industria del trading. Con StrategyQuant  (SQ) podemos crear en muy pocos pasos estrategias con el código perfectamente ensamblado para futuros, acciones, Forex, CFDs y, en general, cualquier activo del que tengamos un histórico de cotizaciones en base diaria, intradiaria o de ticks.  Con un poco de práctica es posible generar una amplia variedad de estrategias que responden a diferentes estilos de inversión: Long-Term, Swing, intradía, solo largos, largos y cortos, etc. 

Aunque no son necesarios conocimientos de programación ni una larga experiencia en el trading de sistemas, sacaremos mucho más partido a SQ si conocemos en detalle el funcionamiento de la plataforma en la que se implementarán los sistemas y contamos con algún background en diseño, evaluación de estrategias y estadística aplicada al trading.

 

 Image

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE SQ:

 

A) Constructor de estrategias.  Rápido, de fácil configuración y con las principales opciones para producir sistemas con distintas lógicas. Cuenta con 40 indicadores propios, 11 tipos de entrada y métodos de salida y posibilidad de incorporar indicadores externos.

B) Generación de código. El código se puede exportar en cinco formatos:

-     Proyecto: Formato propietario de SQ que nos permitirá mejorar y modificar las estrategias posteriormente.

-     Texto: Para poder visualizar con claridad las reglas.

-     MetaTrader

-     NinjaTrader

-     TradeStation

C) Evaluación automática en múltiples activos. La Opción "Retest" permite evaluar una estrategia simultáneamente en varios mercados y time frames.  Es una opción interesante para evaluar sistemas en una cartera sencilla de activos.

D) Edición de estrategias. Posibilidad de introducir reglas nuevas o modificar las generadas por el motor evolutivo.

E) Mejorar estrategias. SQ permite aplicar el proceso genético de construcción sobre partes de una estrategia, con lo que podremos añadir nuevas reglas de entrada manteniendo las salidas, actuar solo sobre el lado largo o corto, etc.

F) Tests de Robustez. Es posible aplicar mediante simulaciones de Montecarlo diferentes pruebas para evaluar la robustez de cada estrategia. Todo esto se hace automáticamente durante el proceso de construcción para seleccionar siempre los mejores sistemas.

G) Optimización Backtest y Walk-Forward. Esta es una de las características más avanzadas de este software. Nos permitirá seleccionar parámetros de cualquier estrategia y evaluar su consistencia en las regiones in-sample y out-sample del histórico.  Sorprende que una aplicación de estas características puede construir incluso una matriz dinámica del Walk-forward, opción solo disponible en herramientas de trading muy avanzadas.

 

Image 

 

  VALORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE OQM.

 

En OQM hemos analizado en profundidad el funcionamiento de esta aplicación y su capacidad para generar un conjunto de lógicas viables, robustas y diversificadas. Tras revisar todas las funcionalidades y opciones del proceso de creación, mejora y evaluación de estrategias, consideramos que este software puede resultar muy interesante para quienes busquen:

 

Acelerar el ciclo de producción de sistemas, disminuyendo la enorme cantidad de tiempo y recursos que consumen los procesos convencionales de diseño y evaluación de estrategias. 

Disponer de mayor variedad de lógicas. A menudo este es el principal cuello de botella del trader de sistemas; estamos limitados por nuestros conocimientos previos y habilidades de diseño.

Contar con un repertorio de estrategias de reserva. Todos los sistemas tienen una vida media; tarde o temprano se rompen. A menudo el ritmo de reposición se interrumpe por falte de estrategias nuevas.

Explorar lógicas alternativas e investigar aproximaciones novedosas a los mercados.

 

Esta aplicación no es un Santo Grial; de nada sirve tener una potente "máquina de hacer sistemas" si se desconoce su contexto de utilización. Sólo cuando tenemos una idea clara de lo que queremos obtener somos capaces de elegir las mejores opciones. Así pues, quienes tengan una buena formación en diseño e evaluación de sistemas podrán sacar el máximo partido a SQ. Por ello, recomendamos este software a los alumnos de OQM, a los lectores asiduos de TradingSys y, en general, a todos aquellos que ya tengan cierta experiencia en trading de sistemas.

 

 Image

 

COMPRAR SQ A TRAVÉS DE OQM: 

 

Recientemente hemos llegado un acuerdo con la empresa SonarByts para distribuir entre nuestros lectores y alumnos este software a precio reducido.

SQ se comercializa en dos configuraciones:

Starter: Incluye las funcionalidades principales excepto las herramientas analíticas como la optimización Walk-Forward, los tests de robustez y la posibilidad de incorporar indicadores personalizados.

Professional: Versión completa.

Los pedidos se realizan a través de MyCommerce.  Nuestros clientes deben meter el siguiente cupón de descuento: OQM-TNP4-HLXR

 

Ahorra un 33% durante estas Navidades con este cupón especial:

OPTQ-SFGX-DUKG (Válido solo hasta 10 de Enero).

 

Image 

Comprar: StrategyQuant Starter

Comprar: SatrategyQuant Pro          

 

 

 

 

 

Todas las personas que compren SQ a través de OQM tendrán a su disposición en nuestra web una sección exclusiva en la que iremos publicando artículos, recomendaciones de uso y ejemplos de estrategias generadas con esta aplicación.

 

 

Equipo OQM, 2014.

 


 Si usted es ciudadano o residente en los EE.UU. debe leer la siguiente advertencia.

 

IMPORTANT RISK DISCLOSURE

Futures based investments are often complex and can carry the risk of substantial losses. They are intended for sophisticated investors and are not suitable for everyone. The ability to withstand losses and to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can adversely affect investor returns.

Past performance is not necessarily indicative of future results. Data and graph above are intended to be mere examples and are for educational and illustrative purpose only, and do not represent any trading recommendation.

 

Please read carefully the CFTC required disclaimer regarding hypothetical results below.

 HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN; IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK OF ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL WHICH CAN ADVERSELY

 

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