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 El RD30 Day Trading es el portfolio de sistemas en el que he estado trabajando desde principios del 2006. En las primeras fases de su desarrollo, esta cartera estaba compuesta únicamente por tres mercados, FDAX, FIBEX y e-mini Russell 2000, en los que se aplicaba el mismo sistema, en los diferentes horarios operativos de cada uno de los activos.
A lo largo de estos últimos años, y tras mucho trabajo, el sistema ha seguido evolucionando para intentar conseguir trabajar sobre el mayor número de activos posible. En la actualidad este sistema está funcionando sobre 7 mercados diferentes. Desde el 19 de Enero de este mismo año he comenzado a hacer una réplica de mi cartera a través de Collective2. Esta empresa me parece un lugar ideal en el que replicar nuestros sistemas, ya que a través de ella, podemos construir un Track Record con estadísticas muy detalladas, y auditado por la propia empresa, además de públicamente. A continuación podemos encontrar más información sobre esta cesta de sistemas: - Descripción de esta cartera:
El principal objetivo de este plan de trading, es intentar aprovechar los movimientos direccionales que se producen en rangos intradiarios sobre una cesta de activos que muestran una baja correlación. Para reducir el peligro de sobre-optimización, en esta cartera aplicamos el mismo sistema, con los mismos parámetros, a cada grupo de mercados que componen el portfolio. El sistema tiene un número muy reducido de parámetros y toma posiciones de forma simétrica en todos y cada uno de los activos. Todas las operaciones se abren y se cierran en el mismo día, de esta forma eliminamos el riesgo que podríamos sufrir al mantener posiciones abiertas durante la noche, esto es algo especialmente importante que nos ayuda a tener el riesgo controlado en momentos muy volátiles, como los actuales. Por otro lado, todas las operaciones llevan un stop de protección ajustado a la volatilidad del mercado que en el 99% de las ocasiones será inferior al 1% de la Equity. Para ampliar información, en el siguiente PDF se puede encontrar un Back-Test de esta cartera desde Enero del 2001 hasta Diciembre del 2008. - Evolución desde el 19 de Enero:
Desde el inicio de la operativa hasta la fecha actual (20-5-2009) esta cartera de sistemas ha conseguido evolucionar de una forma muy favorable, incluso mejor de lo previsto, y ha acumulado una rentabilidad del 36,9% con un máximo Drawdown del 8.71%. En la siguiente imagen se puede ver la evolución de esta cesta de sistemas en Collective2 desde el 19 de Enero del 2009 hasta el 20 de Mayo del 2009 
ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA EN C2 La media por operación global del portfolio, como se puede ver esta captura, está incluso por encima de la media por operación que teníamos en el Back-Test, que era de 73,7$. Esto se debe, en gran parte, a que los resultados de estos sistemas dependen directamente de la volatilidad, y de la duración de los movimientos direccionales que se producen en barras intradiarias, y estas dos condiciones están siendo muy favorables últimamente. Aunque la volatilidad ha descendido en los últimos meses, algo muy positivo en cierta parte, sigue estando en niveles muy buenos para operar con sistemas intradiarios. El 16 de Marzo debido al buen comportamiento que había tenido hasta el momento esta cartera, y que nos había permitido acumular un cierto capital, implementamos un nuevo sistema sobre el futuro e-mini Nasdaq 100 con el objetivo de reforzar el peso en índices Americanos. Si las condiciones lo permiten, y la cartera sigue evolucionando favorablemente, en el futuro me gustaría ir añadiendo nuevos sistemas para ir mejorando aun más la diversificación. Un saludo a todos y buen trading. David
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