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«Los operadores de más éxito emplean el 80% de su tiempo buscando mercados  con rápidos movimientos (alta volatilidad) y el 20% de su tiempo operando en ellos.» 

(David Bowden)

 
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Sistemas y ciclos temporales (IV) Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 03 de mayo de 2014

ImageEn esta cuarta parte de nuestro estudio abordaremos otra de las anomalías de calendario más estudiadas en la literatura financiera: El efecto día del mes y cambio de mes.  Diferentes trabajos empíricos han mostrado un aumento significativo del retorno medio diario en los principales mercados de acciones durante el final de mes y los primeros días del mes siguiente. Este fenómeno no es solo exclusivo de las acciones, también se ha podido constatar en otros productos financieros como renta fija.

Modificado el ( miércoles, 01 de octubre de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (III) Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 04 de marzo de 2014

ImageEl Efecto Día de la Semana es una de las anomalías de calendario más estudiadas por el mundo académico desde hace casi un siglo. Esta anomalía, también conocida como Efecto Lunes o Efecto Fin de Semana, consiste en que la distribución semanal de los retornos es asimétrica, existiendo un día con una rentabilidad histórica menor que el resto y otros dos días que concentran más de la mitad del retorno.

Modificado el ( martes, 04 de marzo de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (II) Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
jueves, 12 de diciembre de 2013

ImageComo estamos en fechas prenavideñas, estudiaremos uno de los ciclos más famosos de todos los tiempos: El rally de Santa Claus. La literatura sobre el tema es abundantísima y se han realizado numerosos análisis empíricos que evidencian la consistencia de esta pauta durante al menos los últimos 35 años.  En este artículo nos proponemos analizar su alcance en distintos mercados de futuros y su viabilidad para el trading.

Modificado el ( jueves, 12 de diciembre de 2013 )
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Sistemas y ciclos temporales (I) Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 26 de octubre de 2013

ImageLa existencia de  ciclos mensuales, diarios e intradiarios en las formaciones de precios parece estar fuera de toda duda. Ahora bien, que estos supongan de suyo una ineficiencia aprovechable en los mercados o, lo que es lo mismo, que sean capaces de generar beneficios extraordinarios para el inversor una vez descontados gastos, parece que no está tan claro. 

 

Modificado el ( sábado, 26 de octubre de 2013 )
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Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 17 de enero de 2011

ImageEn mi opinión, la metodología Opening Range Breakout (ORB) constituye una de las más bellas y eficientes  aproximaciones a la operativa intradiaria. De hecho, muchos de los sistemas que mejor resisten el paso del tiempo, tanto en los mercados de futuros como de acciones, se sitúan en esta categoría. Veamos, pues, sus principales características.

Modificado el ( martes, 18 de enero de 2011 )
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