|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
jueves, 14 de agosto de 2008 |
|
 Algunos sistemas emplean como mecanismo guía del posicionamiento zonas de confluencia de actividad en las distribuciones de precios basadas en el análisis estadístico del volumen (WVO) o en los TPOs (time/price opportunities). Desde que Steidlmayer (1986) publicara sus trabajos sobre el market profile, poco a poco, ha ido surgiendo una metodología de investigación cuyo interés no deja de crecer y que vale la pena analizar con detenimiento.
|
|
Modificado el ( viernes, 15 de agosto de 2008 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por TradingSys (AndG)
|
|
sábado, 05 de agosto de 2006 |
 En el vasto arsenal de estrategias ideadas para atrapar sucesos cuasialeatorios, las rupturas de rangos de volatilidad ocupan un lugar destacado. Existe cierta evidencia débil, avalada por algunos estudios clásicos sobre formaciones de precios, a cerca del valor predictivo de las barras atípicamente grandes que desbordan al alza o a la baja las zonas de equilibrio entre la oferta y la demanda.
|
|
Modificado el ( jueves, 17 de agosto de 2006 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Escrito por A. García
|
|
viernes, 18 de noviembre de 2005 |
 Buena parte de los inversores sistemáticos, cansados quizá de que la paulatina disminución de la volatilidad observada en los últimos años haga inviable la práctica del day- trading con algunos sistemas que han funcionado bien en el pasado, comienzan a fijarse marcos temporales más largos. De este modo están proliferando estrategias automatizadas que, sin renunciar a time frames muy pequeños –de entre 30 y 120 minutos– sacan partido a procesos cíclicos del mercado cuyo horizonte se sitúa entre las dos y diez sesiones y cuya amplitud media oscila entre 2 y 5 unidades ATR en momentos laterales del mercado y un máximo15 ATR en momentos de fuerte tendencia. |
|
Modificado el ( sábado, 19 de noviembre de 2005 )
|
|
Leer más...
|
|
|
Tipos de sistemas 
