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«Los operadores de más éxito emplean el 80% de su tiempo buscando mercados  con rápidos movimientos (alta volatilidad) y el 20% de su tiempo operando en ellos.» 

(David Bowden)

 
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¿Cuánto proyecta un sistema? Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 20 de junio de 2016

 ImageEl principal problema de optimizar una estrategia es qué combinación paramétrica elegir y si esa combinación específica es capaz de proyectar a futuro un porcentaje apreciable de la performance obtenida en la región optimizada del histórico.

 

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
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Sobreoptimización y ruptura de sistemas. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 18 de mayo de 2016

ImageEn este artículo abordaremos el escurridizo concepto de sobreoptimización en relación con la ruptura de sistemas en operativa real. Mostraremos un nuevo método para determinar el desgaste de una estrategia en el tiempo diferenciando entre la rentabilidad potencial debida a la lógica y la que se obtiene mediante optimización.

Modificado el ( lunes, 20 de junio de 2016 )
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Rebalanceo de carteras sistemáticas y Ratio Omega. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 30 de abril de 2013

 ImageLlamamos rebalanceo a la asignación de pesos diferentes a cada uno de los vectores de inversión que integran el portfolio. El objetivo es conseguir una cartera óptima que satisfaga los criterios de rentabilidad y aversión al riesgo de un determinado inversor tipo. Es decir, no se trata de obtener mayores rentabilidades, sino de ecualizar adecuadamente las variables que afectan al ecuación riesgo / beneficio.

Modificado el ( martes, 30 de abril de 2013 )
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Métodos de optimización: Algoritmos genéticos. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
jueves, 16 de febrero de 2012

ImageLa inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

Modificado el ( jueves, 16 de febrero de 2012 )
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Test para evaluar la optimización de sistemas. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
lunes, 20 de abril de 2009

ImageOcasionalmente, algunos lectores me envían resultados estadísticos de sus sistemas para que los valore y les ayude a determinar su posible robustez en operativa real. Y una de las cuestiones que casi todos ellos quieren saber es si su estrategia está o no sobreoptimizada. En el presente artículo reflexionaré sobre esta cuestión desde un enfoque matemático y ofreceré una hoja de cálculo con la que podrán analizar fácilmente sus propias estrategias.

Modificado el ( lunes, 20 de abril de 2009 )
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