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  "Las gentes que pagan por sistemas automáticos de trading son como aquellos caballeros medievales que pagaban a los alquimistas por el secreto de la conversión de metales ordinarios en oro".


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Inicio arrow Gestión monetaria

Múltiplos de R y gestión monetaria. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 09 de diciembre de 2008

ImageLa primera lección que uno aprende al acercarse a los mercados es que "sin riesgo no hay beneficio". Pero, en mi opinión, la segunda es aún más importante: "Sin una adecuada gestión del riesgo no hay estrategia capaz de durar en el tiempo". Si comprende lo anterior, entonces ¿por qué en lugar de obsesionarse con complejos algoritmos de entrada para incrementar el porcentaje de aciertos, casi siempre flor de un día, no dedica más tiempo a diseñar estrategias que le permitan mantener bajo control el riesgo de su operativa?

Modificado el ( lunes, 21 de julio de 2014 )
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De una “F” no tan óptima y otras algo mejores... Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 19 de noviembre de 2008

Image El siguiente y obligado apeadero en nuestro recorrido por las principales técnicas de posicionamiento estará dedicado a la metodología desarrollada por Ralph Vince para obtener una fracción óptima (Optimal F) del capital a arriesgar en cada posición que maximice el crecimiento de la curva de beneficios.

Modificado el ( lunes, 19 de octubre de 2009 )
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Tamaño de la posición y Volatilidad. Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 25 de octubre de 2008

Image Sin duda, una estupenda forma de mantener bajo control el riesgo de la operativa es vinculando el tamaño de cada posición al nivel de volatilidad presente en el mercado. Esta fue la estrategia seguida por Richard Dennis y su célebre experiencia con el Sistema de las Tortugas. En las siguientes líneas intentaré plantear un modelo realista de posicionamiento variable partiendo de esta metodología.

Modificado el ( lunes, 27 de octubre de 2008 )
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“Multi-Gestión” de la posición: Un enfoque práctico. Imprimir E-Mail
Escrito por Santi Gil   
sábado, 04 de octubre de 2008

ImageSeguimos escudriñando los entresijos de la gestión monetaria aplicada al trading sistemático. En esta segunda entrega, me complace presentar un estupendo artículo de nuestro amigo Santi Gil (autor de la web Bolsa1) e incansable investigador de todas las virtudes y trampas que encierra esta compleja -y tremendamente adictiva- modalidad inversora. Vaya por delante agradecimiento por su amabilidad al cedernos este trabajo. Espero que disfruten con su lectura.

Modificado el ( sábado, 04 de octubre de 2008 )
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Métodos de posicionamiento: Mi visión del "Fixed Ratio". Imprimir E-Mail
Escrito por TradingSys (AndG)   
domingo, 28 de septiembre de 2008

Image De todos los modelos que conozco, confieso que este algoritmo ideado por Ryan Jones, aún siendo uno de los más simples, es el que permite mayor control del ratio riesgo-recompensa en casi todos los escenarios imaginables. Tanto si tratamos de aplicarlo a un sistema o sobre el conjunto de una cartera, obtendremos soluciones que favorecerán un crecimiento sostenible y más realista de la curva de beneficios, manteniendo el drawdown en niveles tolerables.

Modificado el ( domingo, 09 de noviembre de 2008 )
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